Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
1,488 documentos
Este artículo modela el trading algorítmico entre agentes heterogéneos que no pueden observar directamente los estados latentes del mercado. Los agentes estiman esos estados mediante filtrado y operan para ejecutar órdenes de forma óptima o realizar…
Este artículo pregunta si las transacciones de criptomonedas pueden vincularse entre registros separados de blockchain, ampliando el estudio del seguimiento de actividad dentro de una sola moneda. Se centra en servicios de intercambio que convierten una…
Este documento estudia la predicción con redes neuronales cuando la relación entre las entradas y los rendimientos cambia con el tiempo. Propone la detención temprana online, un método de entrenamiento pensado para que el modelo siga una función cambiante…
Este estudio examina cómo operan los bancos en el mercado monetario italiano mediante un conjunto de datos que contiene todas las transacciones entre los bancos participantes. Representa las estrategias de trading de los bancos y aplica un método de Fourier…
Esta nota examina por qué los forwards aritméticos pueden aproximarse mediante medias ponderadas de forwards overnight. Presenta una expresión en la que cada forward overnight se ajusta con un factor aritmético dependiente del modelo. Como esos factores…
Este trabajo utiliza factorización no negativa de tensores (NTF) para identificar patrones de actividad de trading en varias escalas temporales de los mercados financieros en línea. El método se demuestra primero con datos sintéticos y después se aplica a…
Este artículo estudia la inversión y el consumo óptimos en un mercado incompleto cuando las preferencias se expresan mediante g-expectativas no lineales. Las estrategias de trading están sujetas a restricciones generales, por lo que las decisiones del…
El documento desarrolla un modelo sobre cómo las características de las empresas pueden influir en los rendimientos de los activos en equilibrio. Supone que la demanda de los inversores depende por separado de las características de las empresas y de los…
El documento examina si las tendencias actuales del mercado pueden ayudar a predecir la volatilidad y las correlaciones futuras. Propone utilizar la fuerza de la tendencia como variable para las predicciones de riesgo, ampliando trabajos anteriores que…
El estudio analiza una estrategia dentro del marco de Black–Scholes que toma préstamos al tipo sin riesgo y mantiene una posición larga en acciones hasta que el precio alcanza una barrera determinista. Deriva expresiones analíticas para el valor esperado, la…
El artículo examina las propiedades estadísticas de los rendimientos de Bitcoin, compara su dinámica con la de las divisas tradicionales y analiza su comportamiento en distintas escalas temporales. La muestra empírica consiste en datos de transacciones de…
El artículo estudia métodos de pasos temporales implícitos de dirección alternante para resolver numéricamente la ecuación diferencial parcial tridimensional de Heston–Hull–White. Primero discretiza el espacio mediante diferencias finitas en mallas no…
El artículo presenta un marco general para derivar una estrategia de trading óptima a partir de un indicador histórico. Construye una estrategia destinada a maximizar el rendimiento esperado y otra distinta para maximizar el ratio de información. La…
El artículo evalúa si las medidas de sentimiento y atención en redes sociales pueden ayudar a predecir los rendimientos logarítmicos diarios de diez criptomonedas. Entre las variables predictoras figuran el sentimiento en Twitter y Reddit, los índices de…
El artículo presenta un método para modelizar series temporales volátiles mediante transformaciones v, que relacionan los cuantiles de la distribución marginal de una serie estacionaria con los cuantiles de un indicador predecible de volatilidad. Expresar…
El estudio propone una medida de distancia para seleccionar pares de acciones que tiene en cuenta las relaciones de adelanto y retraso entre ambas. Parte de la observación de que los valores correlacionados pueden no moverse al mismo tiempo: uno puede tender…
El artículo presenta TenSeg, un método para detectar cambios estructurales a lo largo del tiempo en varias redes de transacciones relacionadas. Aborda un desafío del análisis del fraude y la manipulación de mercado: la actividad puede abarcar varias…
Este artículo presenta una ratio entre precio y utilidad para comparar el precio de mercado de Bitcoin con una medida de utilidad fundamental basada en la cadena de bloques. Los autores derivan la medida mediante la teoría monetaria y la estructura contable…
Este estudio teórico modifica el modelo de trading con información privilegiada de Kyle en tiempo continuo al permitir que el creador de mercado busque beneficios en lugar de actuar como fiduciario. El creador de mercado tiene poder de mercado y utiliza la…
Este estudio comprueba si el impacto de mercado sigue la ley de raíz cuadrada usando flujo de órdenes anónimo de acciones de Apple. Reconstruye metaórdenes a partir de eventos Nasdaq TotalView-ITCH de 178 días de negociación y luego estima el impacto en…
El artículo aborda una limitación de los backtests con reproducción histórica: no modelan cómo podría responder el mercado a las acciones de una estrategia. Describe la simulación multiagente como una forma de representar las interacciones entre operadores…
El documento estudia estrategias de trading semiestáticas que combinan trading dinámico en un activo líquido con posiciones estáticas de compra y mantenimiento en opciones sobre ese activo. Se centra en las propiedades matemáticas del conjunto de resultados…
El estudio calcula la volatilidad realizada del Nikkei 225 y analiza si los rendimientos estandarizados por volatilidad se parecen a una distribución normal. Para abordar los efectos de los periodos nocturnos sin negociación, estima la volatilidad por…
El enfoque propuesto combina la predicción de tipos de cambio con el arbitraje estadístico, teniendo en cuenta el retraso entre observar los precios y ejecutar las operaciones. En la primera etapa, modela la predicción de tipos de cambio como una regresión a…