Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
409 documentos
El artículo propone un modelo para predecir la dirección del precio de Bitcoin a corto plazo mediante la combinación de datos horarios de precio y volumen con el sentimiento de Reddit. Una medida móvil de volatilidad clasifica cada observación como estable o…
Este análisis pregunta si las lecturas extremas de un índice de sentimiento cripto coinciden con diferenciales de negociación estimados más amplios en Bitcoin. Utiliza observaciones diarias de BTC/USDT entre febrero de 2018 y enero de 2026, y representa el…
Este artículo presenta las redes Inception multifactor (MFIN), un marco para operar con varias criptomonedas usando rendimientos de precios y otras señales actualizadas con frecuencia. Propone añadir factores como la tasa de hash de la red y el interés de…
Este estudio examina si la pandemia de COVID-19 afectó a la eficiencia de mercado en los mercados de acciones y criptomonedas. Analiza rendimientos de precios, rendimientos absolutos e incrementos de volatilidad mediante exponentes de Hurst, y evalúa la…
El artículo estudia qué factores impulsan la volatilidad y la base de los futuros de oro, petróleo y bitcoin mediante un análisis contrato por contrato. Analiza precios diarios al contado y de futuros junto con el vencimiento, el volumen de negociación y el…
Este estudio investiga patrones recurrentes de volatilidad y volumen de trading de Bitcoin y Ether en Coinbase Pro, Binance y Uniswap V2. Examina la variación según el día de la semana, la hora y los intervalos dentro de cada hora. Los autores informan de…
Este artículo presenta un método para estimar los siete parámetros de una distribución estable templada generalizada cuando su función de densidad de probabilidad no tiene una expresión matemática disponible. Esta limitación hace inadecuada la estimación…
El artículo modela cómo interactúan los arbitrajistas y los traders minoristas en los mercados primarios y secundarios durante la pérdida de paridad de las stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria. Su juego dinámico de campo medio basado en agentes…
Este estudio examina si los extremos de los rendimientos de las criptomonedas varían según la antigüedad y la capitalización de mercado de cada activo. Analiza más de siete mil monedas digitales y estima el comportamiento de ley de potencias en las colas de…
El estudio pregunta si los factores de renta variable de Fama-French ayudan a explicar los rendimientos excedentes y las características de riesgo idiosincrático de Bitcoin. Evalúa el poder explicativo de los factores en distintos periodos de medias móviles…
El estudio construye una red cambiante de criptomonedas con dos tipos de vínculos: la capacidad predictiva cruzada de los rendimientos y la similitud tecnológica. Aplica un método dinámico de clustering espectral asistido por covariables para estimar…
Este artículo desarrolla estimadores y procedimientos de inferencia para regresiones al contado, con especial atención a la beta como medida de riesgo sistemático. En lugar de basarse solo en rendimientos de apertura a cierre, el método utiliza datos de…
El artículo propone un método dinámico de cartera de criptomonedas que combina señales técnicas con el sentimiento de las noticias. Utiliza el índice de fuerza relativa y la media móvil simple de 14 días para representar el momentum; VADER analiza el…
Este artículo evalúa métodos de reducción de dimensionalidad para estudiar la relación entre Bitcoin y Ethereum y pronosticar los rendimientos de Ethereum. El conjunto de datos utiliza rendimientos logarítmicos y otras covariables. Los autores empiezan con…
Este estudio analiza si los rendimientos y la volatilidad de Bitcoin varían según el día de la semana y en torno a los festivos. Aplica un modelo asimétrico de volatilidad estocástica a datos de Bitcoin que abarcan desde enero de 2013 hasta agosto de 2019, y…
El artículo presenta un protocolo de exchange descentralizado que pretende permitir a los usuarios operar con distintas criptomonedas sin depender de un exchange centralizado. Expone como motivación el riesgo de seguridad que generan las plataformas…
El documento examina la relación entre la probabilidad de que se ejecute una orden de creador de mercado y el rendimiento posterior a su ejecución. Las pruebas proceden de un experimento de trading en vivo con el contrato perpetuo de Bitcoin de Binance,…
El documento presenta un marco de creación de mercado de alta frecuencia que combina datos de mercado a nivel de tick con señales de predicción periódicas. Aplica aprendizaje por refuerzo profundo para utilizar tanto la información rápida del libro de…
Este trabajo examina los ingresos por comisiones de los participantes de la red Bitcoin Lightning, un sistema de pagos fuera de cadena que enruta transacciones a través de nodos. Se centra en los nodos de enrutamiento más grandes, que ayudan a mantener la…
Este estudio plantea el riesgo de las criptomonedas como un problema de pronóstico de volatilidad y aplica modelos de aprendizaje automático a medidas de riesgo calculadas para veinte elementos del mercado de criptomonedas. Compara redes neuronales…
Este estudio examina cómo afectan a Bitcoin, la moneda original, las bifurcaciones de criptomonedas. Utiliza un modelo exponencial GARCH modificado para analizar los cambios en rendimientos y volatilidad, teniendo en cuenta la agrupación de la volatilidad y…
Este estudio aplica análisis funcional de componentes principales (FPCA) para pronosticar funciones de rendimiento intradía de Bitcoin. Presenta un modelo de factores dinámicos de Karhunen-Loève que conecta las observaciones funcionales con la dinámica en…
Este artículo presenta Agent Market Arena, un benchmark continuo y en tiempo real para evaluar agentes de trading basados en modelos de lenguaje grandes en mercados de criptomonedas y acciones. El marco combina datos de trading verificados con noticias…
Este estudio examina actividades coordinadas de pump and dump en criptomonedas. Incluye un caso práctico e investiga eventos organizados mediante canales de Telegram durante un periodo definido. Busca patrones de mercado asociados con estos esquemas y crea…