Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
321 tài liệu
Bài nghiên cứu đề xuất mô hình giá điện theo nguyên tắc giới hạn giá, biểu diễn giá tài sản bằng một hàm mũ của quá trình Lévy có bước nhảy. Quá trình được chọn nhằm mô tả cả sự hồi quy về trung bình lẫn các bước nhảy, vốn là đặc điểm gắn với thị trường…
Tài liệu phác thảo một mô hình thị trường ngẫu nhiên, chia người tham gia thành nhóm chạy theo xu hướng và nhóm theo các yếu tố cơ bản. Mô hình dùng các nhóm này để xây dựng phương trình tổng quát về động lực giá, trong đó diễn biến thị trường cũng chịu ảnh…
Tài liệu mô tả mô hình liên kết chênh lệch giá mua-bán với độ biến động, khối lượng giao dịch, khung thời gian và các yếu tố vi cấu trúc thị trường có thể đo lường. Mô hình xem chênh lệch giá là kết quả của những tác động cạnh tranh giữa thanh khoản lệnh sẵn…
Tài liệu trình bày mô hình định giá Bitcoin trong đó sự chú ý của thị trường ảnh hưởng đến độ biến động lợi nhuận sau một khoảng trễ. Sự chú ý được biểu diễn bằng quá trình Cox-Ingersoll-Ross hồi quy về trung bình, tạo nên mô hình dạng affine và có thể xử…
Tài liệu mô tả một bất biến thị trường thực nghiệm liên kết biến động của một công cụ với khối lượng giao dịch, chênh lệch giá trung bình và khối lượng có sẵn trong sổ lệnh. Mối quan hệ này được dùng để ước tính đại lượng mà các tác giả gọi là biến động tức…
Bài báo đề xuất MRC-LSTM, một mô hình kết hợp mô-đun tích chập dư đa tỷ lệ với mạng Bộ nhớ Dài-Ngắn hạn để dự đoán giá đóng cửa hằng ngày tính bằng USD của Bitcoin. Các phép tích chập một chiều được dùng để phát hiện và kết hợp đặc trưng ở nhiều thang thời…
Bài báo đề xuất một mô hình kinh tế vi mô trong đó những người tham gia thị trường hành xử như các tác nhân theo lý thuyết triển vọng, phản ứng với khoản lời và lỗ. Giá hình thành từ trạng thái cân bằng tạm thời giữa cung và cầu, vì vậy quyết định của các…
Tài liệu mô tả một mô hình biến động ngẫu nhiên, trong đó biến động là đa thức bậc năm của một quá trình Ornstein-Uhlenbeck duy nhất, hồi quy nhanh về trung bình và có biến động của biến động đáng kể. Mô hình được thiết kế để khớp đồng thời nụ cười biến động…
Tài liệu phác thảo một mô hình cân bằng kết hợp các quyền nhận khoản chi trả phụ thuộc trạng thái Arrow-Debreu với giao dịch dựa trên thông tin kiểu Kyle. Nhà giao dịch có thông tin nắm thông tin riêng về xác suất của các trạng thái tương lai và giao dịch…
Nghiên cứu thực nghiệm này xem xét các yếu tố chi phối phần bù rủi ro phương sai, độ lệch và độ nhọn đối với nhà đầu tư cổ phiếu dài hạn. Nghiên cứu dùng lãi lỗ từ một nhóm hợp đồng hoán đổi phương sai và các mômen bậc cao của lợi suất logarit làm ước lượng,…
Nghiên cứu phân tích giá hằng tuần của Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin và Monero từ 2010 đến 2018 bằng phương pháp độ trễ phân phối tự hồi quy. Nghiên cứu xem xét beta thị trường tiền mã hóa, khối lượng giao dịch, biến động, mức độ hấp dẫn của tiền mã hóa…
Tài liệu giới thiệu bề mặt biến động cục bộ thực hiện như một cách ước tính biến động có điều kiện trong các chuyển động đột ngột của tài sản cơ sở. Tài liệu xem ước tính này là một độ đo Wiener tổng quát suy ra từ giá lịch sử và liên hệ việc sử dụng nó với…
Bài viết phân tích dữ liệu Bitcoin trong ngày tần suất cao từ 2019 đến 2022, chia mẫu thành hai giai đoạn có thay đổi đột ngột về biến động. Bài viết mô tả lợi suất là khuếch tán dị thường: khuếch tán dưới trong các khoảng ngắn và khuếch tán trên yếu trong…
Bài viết xem quyền chọn bảo đảm độ tin cậy như hợp đồng tương tự quyền chọn mua, do nhà sản xuất điện bán cho đơn vị điều hành hệ thống nhằm hỗ trợ an ninh cung cấp điện. Bài viết suy ra công thức định giá dạng đóng theo một số giả định về giá điện và động…
Tài liệu trình bày mô hình giao dịch cặp cho hai tài sản đồng liên kết, tính đến biến động thay đổi theo thời gian bằng đặc tả Độ co giãn không đổi theo phương sai. Tài liệu đặt bài toán lựa chọn danh mục thành bài toán điều khiển ngẫu nhiên trong một thời…
Nghiên cứu xem xét chiến lược dựa trên biến động sử dụng quyền chọn trên ETF chỉ số cổ phiếu Trung Quốc. Nghiên cứu báo cáo rằng chiến lược ban đầu hoạt động tốt nhưng kém hiệu quả hơn sau năm 2018. Để thích ứng với điều kiện thay đổi, các nhà nghiên cứu đưa…
Bài viết mô hình hóa giao dịch, định giá và thanh khoản trong ngày khi nhà giao dịch tuân theo chuẩn giá trung bình theo thời gian động (TWAP) hoặc giá trung bình theo khối lượng giao dịch (VWAP). Mô hình giải cân bằng cạnh tranh dưới dạng đóng và cũng xem…
Nghiên cứu xem xét các đợt lan truyền biến động quanh cú sốc thị trường, coi mỗi cú sốc là một đỉnh biến động vượt ngưỡng đặt trước. Nghiên cứu so sánh các giai đoạn biến động cao thu được với những quy luật thực nghiệm được biết đến là quy luật Omori, năng…
Tài liệu phân tích biến động hàm ý trong một mô hình biến động ngẫu nhiên được thiết kế để nắm bắt hành vi đa tỷ lệ của lợi suất tài chính. Biến động tuân theo một quá trình Ornstein-Uhlenbeck tổng quát với lực hồi quy về trung bình siêu tuyến tính. Phân…
Bài báo nghiên cứu liệu quy mô vị thế giao dịch có thể giúp kiểm soát rủi ro trong giai đoạn biến động cao hay không. Bài báo dùng kiểm thử lịch sử để xem xét cách các mô hình xác định quy mô vị thế hoạt động trong các sự kiện khủng hoảng, đặc biệt chú ý đến…
Bài báo đề xuất các đồng hồ ngẫu nhiên được điều chỉnh cho mô hình tài chính thời gian liên tục, nhằm biểu diễn hoạt động giao dịch và nắm bắt lợi suất bất đối xứng, có đuôi dày. Phương pháp điều chỉnh các đồng hồ hình thành từ các quá trình con Lévy, hoặc…
Nghiên cứu khảo sát cách các mối quan hệ giữa trader trong mạng lưới giao dịch tương ứng với hành vi thị trường của một cổ phiếu và chứng quyền của nó. Dùng dữ liệu nhật ký kiểm toán ở cấp giao dịch của Baosteel và chứng quyền trong giai đoạn nghiên cứu được…
Bài báo trình bày một mô hình entropy nội tại để ước lượng biến động lịch sử của các chỉ số thị trường cổ phiếu. Khác với các phương pháp ước lượng chỉ dựa vào giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa hằng ngày, cách tiếp cận đề xuất còn tính đến khối…
Bài báo phân tích một mô hình động lực giá cổ phiếu dựa trên các quy tắc giao dịch dùng đường trung bình động. Mô hình quy hành vi giá hỗn loạn cho sự tương tác giữa nhu cầu theo xu hướng và ngược xu hướng, đồng thời mô tả các khoảng tham số gắn với phân kỳ,…