Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
355 tài liệu
Nghiên cứu phát triển các phương pháp nhận diện và đo lường hoạt động giao dịch thuật toán trong dữ liệu giao dịch lịch sử của Binance. Nghiên cứu tập trung vào chuyển đổi nội bộ gián tiếp: nhà giao dịch đổi một đồng coin sang đồng khác thông qua một đồng…
Nghiên cứu sử dụng học trực tuyến dựa trên chuyên gia đối kháng để chọn tham số cho các chiến lược danh mục không chi phí và kết hợp các chiến lược giao dịch kỹ thuật thành một danh mục tổng hợp. Nghiên cứu khảo sát tập hợp chiến lược trên dữ liệu hằng ngày…
Nghiên cứu xem xét liệu tốc độ truy cập có ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của giao dịch mất cân bằng sổ lệnh tần suất cao (OBI) hay không. Vì dữ liệu lịch sử thường không cho biết danh tính hoặc vị trí của nhà giao dịch, các tác giả sử dụng mô phỏng sự kiện…
Bài viết mô hình hóa giao dịch, định giá và thanh khoản trong ngày khi nhà giao dịch tuân theo chuẩn giá trung bình theo thời gian động (TWAP) hoặc giá trung bình theo khối lượng giao dịch (VWAP). Mô hình giải cân bằng cạnh tranh dưới dạng đóng và cũng xem…
Tài liệu nghiên cứu việc thực thi trong một khoảng thời gian thanh lý cố định khi đối tác giao dịch xuất hiện ngẫu nhiên, với mục tiêu giảm thiểu tác động giá. Tài liệu mô hình hóa luồng lệnh đến bằng một quá trình Poisson, đồng thời phân tích các tính chất…
Tài liệu mô tả việc thực thi lệnh lớn như một sự đánh đổi giữa chi phí thanh khoản và rủi ro giá. Giao dịch nhanh có thể làm tăng tác động thị trường khi thanh khoản hạn chế, còn giao dịch chậm khiến lệnh đối mặt với biến động giá bất lợi trong suốt thời…
Bài báo đề xuất khoản vay nguyên tử, một cách tạo công cụ nợ được thế chấp vượt mức giữa các loại tiền mã hóa trên những blockchain khác nhau bằng công nghệ hoán đổi nguyên tử. Thiết kế hướng đến việc cho phép các bên giao dịch mà không cần dựa vào trung…
Bài báo mô hình hóa các nhà đầu tư chiến lược giao dịch hướng đến mục tiêu riêng trong khi lệnh của họ tác động đến giá. Vì không thể quan sát mục tiêu của nhà đầu tư, cả nhà tái cân bằng danh mục lẫn nhà cung cấp thanh khoản đều suy luận nhu cầu cơ bản từ…
Bài báo mô hình hóa một môi giới tương tác với một khách hàng có thông tin và một khách hàng không có thông tin, không hành động chiến lược. Môi giới thực hiện giao dịch trên sàn minh bạch, nơi tác động giá xảy ra ngay lập tức rồi giảm dần theo hàm mũ.…
Bài báo phát triển mô hình thống kê vi mô cho đấu giá kép liên tục, cơ chế khớp lệnh được nhiều thị trường tài chính sử dụng. Mô hình giả định dòng lệnh ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối, rồi phân tích hành vi thị trường tạo ra bằng mô phỏng, phân tích…
Nghiên cứu xem xét cách lệnh giới hạn, lệnh thị trường và lệnh hủy ảnh hưởng đến giá ngắn hạn của 50 cổ phiếu Mỹ, sử dụng dữ liệu NYSE TAQ. Nghiên cứu tập trung vào mất cân bằng dòng lệnh tại mức giá mua và bán tốt nhất, kết hợp những thay đổi về cung và cầu…
Bài báo xây dựng lý giải lý thuyết về việc vì sao đấu giá kép động có thể đưa giá tiến gần đến cân bằng cạnh tranh, một xu hướng từng được ghi nhận trong các thí nghiệm phòng thí nghiệm. Bài nghiên cứu nền kinh tế trao đổi thuần túy, trong đó các tác nhân…
Tài liệu giới thiệu Grassroots Flash, một hệ thống thanh toán dành cho tiền mã hóa cộng đồng hỗ trợ các nền kinh tế số hình thành tại địa phương. Hệ thống đề xuất dùng blocklace, được mô tả là cấu trúc đồ thị có hướng không chu trình tương ứng với…
Bài báo tìm hiểu vì sao dấu của lệnh mua và bán vẫn tương quan dương qua những chuỗi giao dịch cổ phiếu dài. Bài phân biệt hai nguyên nhân khả dĩ: hành vi bầy đàn, khi các nhà đầu tư khác nhau hành động tương tự nhau, và chia nhỏ lệnh, khi một nhà đầu tư…
Nghiên cứu thực nghiệm xem xét liệu hành vi giao dịch có thể quan sát được có ảnh hưởng đến hoạt động tiếp theo trên thị trường tiền mã hóa hay không. Các nhà nghiên cứu triển khai bot đặt lệnh giao dịch chi phí thấp trên 217 đồng tiền mã hóa trong sáu…
Bài báo mô hình hóa một bộ phận giao dịch tập trung nhận lệnh khách hàng có tính độc hại định hướng, tiềm ẩn và dai dẳng. Bộ phận phải quyết định nên nội hóa luồng lệnh đến hay đưa lệnh ra thị trường. Việc đưa lệnh ra ngoài gây tác động giá và có thể kích…
Mô hình vi cấu trúc thị trường lý thuyết này suy ra tác động giá tuyến tính từ hành vi cân bằng của các tác nhân hợp lý giao dịch trong điều kiện thông tin bất đối xứng. Mô hình khái quát hóa thiết lập Kyle bằng cách bỏ ngày cuối cùng công bố thông tin cơ…
Bài báo giới thiệu một lớp quy tắc giao dịch tài sản gọi là chính sách tuyến tính kép và nghiên cứu độ vững chắc của chúng khi giao dịch phát sinh chi phí. Bài báo dùng mức lãi giao dịch kỳ vọng luôn dương ở các hướng thị trường khác nhau làm tiêu chí đánh…
Bài báo nghiên cứu cách các công ty cạnh tranh nên xây dựng vị thế giao dịch khi họ không biết những chi tiết quan trọng trong chiến lược của đối thủ, chẳng hạn quy mô vị thế mục tiêu hoặc mô hình tác động thị trường. Bài báo mở rộng phân tích cân bằng giao…
Công trình nghiên cứu mô hình nhân tố cho mặt cắt lợi suất hằng ngày của tiền mã hóa và tài sản số khác, sử dụng dữ liệu thị trường từ sàn giao dịch. Nghiên cứu xác định một nhân tố dẫn đầu dường như đóng góp mạnh vào lợi suất tài sản mã hóa. Tài liệu cũng…
Tài liệu phân tích một nhà đầu tư nhỏ cung cấp thanh khoản bằng cách đặt lệnh tại giá mua và giá bán tốt nhất trong thị trường lệnh giới hạn. Tài liệu mô tả cách xác định tường minh chính sách tối ưu và phúc lợi của nhà đầu tư khi chênh lệch giá nhỏ và lệnh…
Bài báo mô hình hóa giao dịch cặp như một bài toán dừng tối ưu. Bài báo xét hai chứng khoán có tương quan lịch sử, với chênh lệch giá được mô hình hóa như một quá trình hồi quy về trung bình. Khi giá tương đối phân kỳ, chiến lược bán khống chứng khoán có…
Tài liệu trình bày AutoQuant, một khuôn khổ hỗ trợ ra quyết định dựa trên quy tắc để chọn cấu hình giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa. Khuôn khổ nêu rõ thời điểm khớp lệnh, cách xử lý funding, phí, trượt giá và các yêu cầu về tính khả thi, sau…
Nghiên cứu này mở rộng khuôn khổ khớp lệnh một cổ phiếu sang giao dịch hai cổ phiếu, có tính đến tác động chéo: giao dịch một cổ phiếu có thể làm thay đổi giá cổ phiếu còn lại. Nghiên cứu biểu diễn chiến lược thông qua tốc độ giao dịch của từng cổ phiếu và…