SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

اتجاه القوة النسبية SOL/ETH، طويل-قصير محايد للدولار (SOLUSDT.BINANCE ذراع شراء + ETHUSDT.BINANCE ذراع بيع على المكشوف USD-M، تلاقي الزخم بإطارين زمنيين مزدوجين مطبق على RATIO، 4 ساعة أساسي + 1 يوم تأكيدي، خروج متتبع ATR، معامل 3)

إصلاح التكرار-2 لبوابة الاختبار العكسي. أشارت البوابة إلى أن المقاييس غير مترابطة (Sharpe منحنى mtm +0.59 مقابل منحنى الأسهم total_return -27.40%) وقالت إنه يجب الحكم بناءً على منحنى الأسهم — أي أن الاستراتيجية خسرت فعليًا ~27%. هذا الانقسام بين mtm/المحقق هو البصمة المميزة لجرم تكاليف المعاملات على دفتر ذراعين: كل تغيير في المركز يدفع رسوم صانع على تعبئات FOUR (~0.2% من القيمة الاسمية لكل ذراع)، وفي التكرار 1 الدخول والخروج كانا على اختبار إشارة بسيط لفرق السعر المقياس بالتقلب، لذا كل ارتعاش حول الصفر كان يفرض رحلة ذهاب وإياب كاملة (~0.08% من الأسهم لكل واحدة عند ~0.4x أسهم لكل ذراع — كافٍ لإنتاج الخسارة الملاحظة بينما المسار المُدرج ينجرف للأعلى). أصغر تغيير يعالج ذلك، مع ترك بناء الإشارة، والتحجيم، والتحوط، وجميع الطبقات التي اجتازت سابقًا دون مساس: نطاق ميت. تتطلب الدخولات الآن |spread| > entry_threshold (0.6 وحدات مقياس بالحجم) بدلاً من إشارة بسيطة؛ قراءة الخروج السريعة تنطلق فقط عندما يكون side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold بدلاً من التقاطع الصفري. أوامر الإيقاف المتحرك والخروج من النظام اليومي دون تغيير، لذا الانعكاسات الحقيقية لا تزال تُقطع. تم تقليص max_notional_frac من 0.35 → 0.30 لتقليل بصمة الرسوم لكل انعكاس والتعرض الإجمالي. أصبح entry_threshold قابلاً للضبط مع حدود معاملات معلنة _param_bounds مطابقة للمشبك في الكود؛ |spread| النموذجي على هذه النسبة يتراوح 1–3، لذا 0.6 لا يزال يُطلق بانتظام ويظل عدد صفقات وضع الحماية أعلى بكثير من الصفر. لم تتغير الواردات أو هيكل الفئة.

هش من حيث التكلفة، لا توجد حافة قابلة للنشر على عينة حاسمة من 1612 صفقة / 6 سنة. profit_factor 1.0108 يقع في نطاق جرم الرسوم/التأثير [0.85,1.10] (L18) — الحافة الإجمالية حقيقية لكنها تقع داخل التكاليف. هنا التكلفة المهيمنة هي تأثير السوق IMPACT، وليس العمولة: impact_cost_pct 66.78% يستهلك ثلثي إجمالي PnL وcapacity_usd هو فقط ~$224ك، لذا عائد الصفقة الظاهر 0.26% ينجو فقط على مقياس لعبة ويختفي عند أي حجم ذي معنى (تم تأكيد قلق الحافة الخاص بـQA، وأسوأ من وضع الحماية 55.4%). Sharpe 0.533 مع فاصل ثقة CI [-0.249, 1.265] يتأرجح حول الصفر، max_drawdown 50.4%، recovery_factor 0.65، والدفتر LOSES بشكل سيئ في نظام الهدوء (-61.2% عائد / 74.1% DD) بينما يتدهور في السنوات الأخيرة (2025 -17.4%، 2026 -26.1%). هذه هي فئة الطويل-القصير للعقود الآجلة الرئيسية المحايدة للدولار (L45، multi_instrument 0/84) التي تموت بصمتها PF~1.0/DD-الكبير فرط التحسين أو بلا حافة بعد التحسين — ضبط 3 من المعاملات لا يمكنه رفع حافة مكتومة بالفعل بالتأثير. لا يستحق 2 ساعة من الحوسبة. abandon_class = negative_expectancy.

اتجاه القوة النسبية المحايد للدولار SOL/ETH للعقود الآجلة Binance USD-M. الإشارة هي تلاقي الزخم بإطارين زمنيين مزدوجين المطبق على لوغاريتم السعر RATIO ln(SOL/ETH): فرق 4 ساعة سريع EMA مقياس بالتقلب يجب أن يتفق في الإشارة مع قراءة زخم نسبة التقويم اليومي (daily_lookback يوم)، وإلا يكون مسطحًا. شراء SOL / بيع على المكشوف ETH عند التلاقي الإيجابي، والعكس عند السلبي، مع تحجيم كلا الذراعين إلى القيمة الاسمية SAME USD بحيث يحمل الدفتر صافي دولار ~صفر. الخروج: وقف متحرك بأسلوب ATR على النسبة (trail_atr_mult × تقلب الدخول من التنازل عن أفضل نسبة تم الوصول إليها)، انعكاس الاتجاه اليومي، أو انعكاس متباطئ لفرق 4 ساعة بعد نطاق ميت. القيمة الاسمية لكل ذراع تعتمد على المخاطرة أولاً (مسافة الوقف المتحرك تخاطر ~1.8% من الأسهم) وتُحد بسقف max_notional_frac × الأسهم × الرافعة.

التوفيق بين عدد المعاملات في الفرضية والكود، أو تحديث الفرضية/العنوان ليعكس المعامل القابل للضبط الـ4 المُضاف أثناء التكرار.

عنوان الفرضية يذكر تصميم '3 معامل'، لكن الكود يكشف عن 4 معامل قابل للضبط مع حدود _param_bounds معلنة (ema_ratio، daily_lookback، trail_atr_mult، entry_threshold). هذا هو إصلاح النطاق الميت الموثق في التكرار-2 (entry_threshold تمت ترقيته إلى معامل قابل للضبط لكبح تقليب التقاطع الصفري)، وليس تغييرًا هيكليًا في الحافة: تلاقي النسبة بإطارين زمنيين مزدوجين، التأكيد اليومي التقويمي، وخروج التتبع ATR المذكور في الفرضية كلها موجودة وصحيحة. غير حاجز؛ يُلاحظ انحراف العد للسجل.

دفتر ذراعين عالي الدوران: يُظهر وضع الحماية دوران 628، impact_cost_pct 55.4% (التأثير يستهلك أكثر من نصف إجمالي PnL) وcapacity_usd فقط ~$325ك، على 1612 صفقة. avg_trade_return_pct 0.26% يجتاز أرضية الرسوم وcommission_pct_of_gross هو 5.0% فقط، لكن جرم تأثير السوق النموذجي هو التكلفة المهيمنة وسيضغط الحافة بشدة عند أي حجم ذي معنى. انقسام النظام غير متساوٍ أيضًا (ثالث الهدوء -61.2% عائد / 74% DD مقابل العادي +68%). هذا اختبار دخان على معاملات غير محسنة عبر نافذة مقطوعة، لذا لا يحجب — لكن يجب على المحلل التحقق على التاريخ الكامل أن حافة القوة النسبية تنجو من تأثير/دوران واقعي، والنظر فيما إذا كان نطاق الدخول الميت/الدوران يحتاج إلى توسيع إضافي.

عينة موثوقة وحاسمة: 1612 صفقة على تاريخ كامل 6 سنة / 2183 يوم، متوازن طويل/قصير (806 لكل منهما)، لذا هذا اختبار عادل للآلية وليس اختبارًا رقيقًا.

تنفذ الصفقات الفرضية — دفتر نسبة ذراعين محايد للدولار SOL/ETH مع إصلاح تقليب النطاق الميت؛ العمولة هي 5.04% فقط من الإجمالي، لذا تم معالجة قلق المطور بشأن التقليب عند التقاطع الصفري بشكل حقيقي.

avg_trade_return_pct 0.26% يجتاز رسميًا أرضية رسوم Binance USD-M 0.15%.

profit_factor 1.0108 يقع بشكل مباشر في نطاق هشاشة الرسوم/التكلفة [0.85,1.10] (L18) — الحافة الإجمالية حقيقية إحصائيًا لكنها تقع بالكامل تقريبًا داخل التكاليف. Sharpe 0.533 مع فاصل الثقة CI [-0.249, 1.265] يتأرجح حول الصفر.

التأثير، وليس العمولة، هو القاتل: impact_cost_pct 66.78% (أسوأ من وضع الحماية 55.4% QA الذي تم الإبلاغ عنه) — تأثير السوق النموذجي يستهلك ثلثي إجمالي PnL، وcapacity_usd هو فقط ~$224ك، أي أن 'الحافة' موجودة فقط على مقياس لعبة وتتبخر عند أي حجم قابل للنشر. تم تأكيد قلق الحافة الخاص بـQA على التاريخ الكامل.

انقسام النظام غير متساوٍ بشكل سيئ ومعاكس: ثالث الهدوء -61.15% عائد / 74.1% أقصى DD، العادي +68%، المجهد +24.5% — الدفتر ينزف في نظام التقلب المنخفض بالضبط حيث يجب أن يكون حمل اتجاه القوة النسبية الأرخص.

بشكل عام max_drawdown 50.4%، recovery_factor 0.65، max_drawdown_duration 790 يوم، والحافة تتدهور: العوائد السنوية 2025 -17.4%، 2026 -26.1%.

الأساس السابق للفئة: سلال العقود الآجلة الرئيسية الطويلة-القصيرة المحايدة للدولار/السوق هي 0/84 (L45)؛ دفتر ~PF ~1.0 تحمله الرافعة/استهداف الحجم مع 50% DD هي البصمة المحددة التي تموت فرط التحسين أو بلا حافة بعد تشغيل 3 مرحلة.

بوابة الاختبار العكسي: - المقاييس غير موثوقة: غير مترابطة: Sharpe 0.59 يختلف في الإشارة مع total_return -27.40% — تم حساب Sharpe من سلسلة mtm_equity_curve بينما العائد يأتي من منحنى الأسهم. احكم على منحنى الأسهم.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

تجاوز أرضية الرسوم لكل صفقة ليس كافيًا عندما يهيمن تأثير السوق ويحد السعة على نطاق لعبة.

تم التخلي عند بوابة مراجعة الاختبار العكسي قبل التحسين — كانت الحافة داخل التكاليف، يهيمن عليها تأثير السوق، قابلة للنشر فقط على نطاق لعبة.

صفقة طويلة-قصيرة محايدة للدولار SOL/ETH على منصة Binance للعقود الآجلة USD-M تتداول على نسبة السعر SOL/ETH مع تلاقي الزخم بإطارين زمنيين مزدوجين وخروج تتبع ATR، لحصد اتجاه القوة النسبية مع إزالة بيتا العملات المشفرة المشتركة.

اختبار عكسي 6 سنة: 1612 صفقة (806 شراء / 806 بيع على المكشوف)، معدل فوز 46.7%، إجمالي العائد 64.4%، Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265])، PF 1.0108، أقصى DD 50.4%؛ متوسط عائد لكل صفقة 0.26% من القيمة الاسمية لكن تكلفة التأثير 66.78% من الإجمالي والسعة فقط ~$224ك.