SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH Тренд відносної сили, доларово-нейтральна лонг-шорт стратегія (SOLUSDT.BINANCE довга нога + ETHUSDT.BINANCE коротка нога USD-M, підтвердження моментуму на двох таймфреймах, застосоване до RATIO, 4H основний + 1D підтвердження, трейлінг-вихід ATR, 3-параметрова)

Виправлення для ітерації -2 для проходження бектест-фільтра. Фільтр позначив метрики як нелогічні (mtm-крива Sharpe +0.59 проти equity-кривої total_return -27.40%) і вказав орієнтуватися на equity-криву — тобто стратегія насправді втратила ~27%. Цей розрив mtm/реалізований прибуток є ознакою впливу транзакційних витрат на книгу з двома ногами: кожна зміна позиції сплачує taker-комісії за виконання FOUR (~0.2% від номіналу кожної ноги), а ітерація 1 і входила, і виходила на основі простого тесту знаку спреду, масштабованого за волатильністю, тож кожне коливання через нуль призводило до повного циклу входу-виходу (~0.08% капіталу кожен при ~0.4x капіталу на ногу — достатньо, щоб спричинити спостережувані втрати, поки маркована крива дрейфує вгору). Найменша зміна, що вирішує проблему, залишаючи побудову сигналу, розмір позиції, хеджування та всі раніше пройдені шари незмінними: мертва зона. Тепер входи вимагають |spread| > entry_threshold (0.6 одиниць, масштабованих за волатильністю) замість простого знаку; вихід за швидким читанням спрацьовує лише коли side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold замість перетину нуля. Трейлінг-стоп та виходи за денним режимом не змінилися, тож реальні розвороти все ще відсікаються. max_notional_frac зменшено 0.35 → 0.30, щоб скоротити слід комісій за кожен розворот та валову експозицію. entry_threshold відкрито як настроюваний параметр з декларованими _param_bounds, що відповідають обмеженню в коді; типовий |spread| для цього співвідношення становить 1–3, тож 0.6 все ще спрацьовує регулярно, а кількість угод у пісочниці залишається значно вище нуля. Жодні імпорти чи структура класу не змінилися.

Крихка через витрати, немає придатної для розгортання переваги на вирішальній вибірці з 1612 угод / 6 років. profit_factor 1.0108 потрапляє в діапазон витрат на комісії/вплив [0.85,1.10] (L18) — валова перевага реальна, але знаходиться в межах витрат. Тут домінуючою витратою є ринковий IMPACT, а не комісія: impact_cost_pct 66.78% поглинає дві третини валового прибутку, а capacity_usd становить лише ~$224k, тож очевидна прибутковість 0.26% на угоду виживає лише в іграшковому масштабі та зникає за будь-якого значущого розміру (занепокоєння QA щодо переваги підтвердилося, і гірше, ніж позначено в пісочниці 55.4%). Sharpe 0.533 з CI [-0.249, 1.265], що охоплює нуль, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, і книга LOSES суттєво в спокійному режимі (-61.2% прибутковість / 74.1% DD), погіршуючись при цьому в останні роки (2025 -17.4%, 2026 -26.1%). Це клас доларово-нейтральних лонг-шорт стратегій на основних безстрокових контрактах (L45, multi_instrument 0/84), чия ознака PF~1.0/великий-DD вмирає через перепідгонку або відсутність переваги після оптимізації — налаштування параметрів 3 не може підняти перевагу, яка вже придушена впливом. Не варто 2 годин обчислень. abandon_class = negative_expectancy.

Доларово-нейтральний тренд відносної сили SOL/ETH на безстрокових контрактах Binance USD-M. Сигнал — це підтвердження моментуму на двох таймфреймах, застосоване до логарифмічної ціни RATIO ln(SOL/ETH): швидкий спред EMA, масштабований за волатильністю, на 4H має збігатися за знаком з календарним щоденним показником моментуму співвідношення (daily_lookback днів), інакше позиція нейтральна. Лонг SOL / шорт ETH при позитивному підтвердженні, навпаки — при негативному, з обома ногами, розмір яких визначається номіналом SAME USD, тож книга несе приблизно нульову чисту доларову дельту. Виходи: трейлінг-стоп у стилі ATR за співвідношенням (trail_atr_mult x волатильність на вході від віддачі найкращого досягнутого співвідношення), розворот денного тренду або гістерезисний розворот спреду 4H за межами мертвої зони. Номінал кожної ноги визначається насамперед ризиком (відстань трейлінг-стопу ризикує ~1.8% капіталу) та обмежений max_notional_frac x капітал x кредитне плече.

Узгодьте кількість параметрів у гіпотезі з кодом або оновіть гіпотезу/назву, щоб відобразити 4-й настроюваний параметр, доданий під час ітерації.

Назва гіпотези вказує на дизайн '3-параметровий', але код відкриває 4 настроюваних параметрів з декларованими _param_bounds (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold). Це задокументоване виправлення мертвої зони з ітерації -2 (entry_threshold підвищено до настроюваного параметра, щоб стримати churn на перетині нуля), а не структурна зміна переваги: підтвердження співвідношення на двох таймфреймах, календарне щоденне підтвердження та трейлінг-вихід ATR, названі в гіпотезі, всі присутні та коректні. Не блокує; фіксується розбіжність у кількості для запису.

Книга з двома ногами та високим оборотом: пісочниця показує оборот 628, impact_cost_pct 55.4% (вплив поглинає більше половини валового прибутку) та capacity_usd лише ~$325k, на 1612 угодах. avg_trade_return_pct 0.26% долає поріг комісії, а commission_pct_of_gross становить лише 5.0%, але змодельоване гальмування через ринковий вплив є домінуючою витратою і різко стиснуло б перевагу за будь-якого значущого розміру. Розподіл за режимами також нерівномірний (спокійний терциль -61.2% прибутковість / 74% DD проти нормального +68%). Це смок-тест на неоптимізованих параметрах за скороченим вікном, тож це не блокує — але аналітику варто перевірити на повній історії, чи перевага відносної сили виживає за реалістичного впливу/обороту, і розглянути, чи потрібно ще розширити мертву зону входу / оборот.

Надійна, вирішальна вибірка: 1612 угод за повну історію в 6 років / 2183 днів, збалансовані лонг/шорт (806 кожен), тож це справедливий тест механізму, а не поверхневий.

Угоди реалізують гіпотезу — доларово-нейтральну книгу співвідношення з двома ногами SOL/ETH з виправленням churn за допомогою мертвої зони; комісія становить лише 5.04% від валового обсягу, тож занепокоєння розробника щодо churn на перетині нуля було справді вирішено.

avg_trade_return_pct 0.26% номінально долає поріг комісій Binance USD-M 0.15%.

profit_factor 1.0108 потрапляє точно в діапазон крихкості через комісії/витрати [0.85,1.10] (L18) — валова перевага статистично реальна, але майже повністю знаходиться в межах витрат. Sharpe 0.533 з CI [-0.249, 1.265], що охоплює нуль.

Саме вплив (impact), а не комісія, є вбивчим фактором: impact_cost_pct 66.78% (гірше, ніж позначено в пісочниці 55.4% QA) — змодельований ринковий вплив поглинає дві третини валового прибутку, а capacity_usd становить лише ~$224k, тобто 'перевага' існує лише в іграшковому масштабі та зникає за будь-якого придатного для розгортання розміру. Занепокоєння QA щодо переваги підтверджується на повній історії.

Розподіл за режимами вкрай нерівномірний та несприятливий: спокійний терциль -61.15% прибутковість / 74.1% макс DD, нормальний +68%, стресовий +24.5% — книга зазнає втрат саме в режимі низької волатильності, де тренд відносної сили має бути найдешевшим для утримання.

Загальний max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 днів, і перевага погіршується: річна прибутковість 2025 -17.4%, 2026 -26.1%.

Апріорна оцінка класу: доларово-нейтральні / ринково-нейтральні лонг-шорт кошики основних безстрокових контрактів є 0/84 (L45); книга PF ~1.0, що несеться завдяки кредитному плечу/таргетуванню волатильності з 50% DD, є точною ознакою того, що вмирає через перепідгонку або відсутність переваги після фази 3-run.

Фільтр бектесту: - метрики ненадійні: Нелогічно: Sharpe 0.59 розходиться за знаком з total_return -27.40% — Sharpe обчислюється з ряду mtm_equity_curve, тоді як прибутковість походить з equity-кривої. Орієнтуйтеся на equity-криву.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

Подолання порогу комісії за угоду недостатньо, коли домінує ринковий вплив і обмежує ємність лише іграшковим масштабом.

Відхилено на етапі перевірки бектесту до оптимізації — перевага знаходилася в межах витрат, домінувала завдяки ринковому впливу, придатна для розгортання лише в іграшковому масштабі.

Доларово-нейтральна SOL/ETH лонг-шорт стратегія на Binance USD-M, що торгує співвідношенням цін SOL/ETH з підтвердженням моментуму на двох таймфреймах та трейлінг-виходом на основі ATR, з метою отримання прибутку від тренду відносної сили при одночасному усуненні спільної крипто-бети.

Бектест за 6 років: 1612 угод (806 лонг / 806 шорт), 46.7% відсоток прибуткових угод, загальна прибутковість 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, макс DD 50.4%; середня прибутковість на угоду 0.26% від номіналу, але вартість впливу 66.78% від валового обсягу, а ємність лише ~$224k.