SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

Trend relativní síly SOL/ETH, dolarově neutrální long-short (SOLUSDT.BINANCE long noha + ETHUSDT.BINANCE short noha USD-M, konfluence momenta dvou časových rámců aplikovaná na RATIO, 4H primární + 1D potvrzení, ATR-trailing výstup, 3-parametr)

Iterace-2 – oprava pro bránu backtestu. Brána označila metriky jako nekoherentní (Sharpe mtm-křivky +0.59 vs. total_return křivky vlastního kapitálu -27.40%) a doporučila hodnotit podle křivky vlastního kapitálu — tj. strategie skutečně prodělala ~27%. Toto rozdělení mtm/realizované je typickým znakem transakčních nákladů na dvounohé knize: každá změna pozice platí taker poplatky za FOUR fillů (~0.2% nominálu na nohu), a iterace 1 vstupovala i vystupovala na pouhém testu znaménka volatilitně škálovaného spreadu, takže každé zakolísání přes nulu vynutilo plný round trip (~0.08% vlastního kapitálu každý při ~0.4x vlastního kapitálu na nohu — dost na to, aby to vyprodukovalo pozorovanou ztrátu, zatímco značkovaná dráha driftuje vzhůru). Nejmenší změna, která to řeší, aniž by se dotkla konstrukce signálu, sizingu, hedgingu a všech dříve procházejících vrstev: mrtvé pásmo. Vstupy nyní vyžadují |spread| > entry_threshold (0.6 volatilitně škálovaných jednotek) místo pouhého znaménka; výstup rychlého čtení se spustí jen když side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold místo na průchodu nulou. Trailing-stop a výstupy podle denního režimu jsou nezměněné, takže skutečné obraty jsou stále odříznuty. max_notional_frac sníženo 0.35 → 0.30, aby se zmenšila poplatková stopa na jeden flip a hrubá expozice. entry_threshold je vystaveno jako laditelný parametr s deklarovanými _param_bounds odpovídajícími klampu v kódu; typický |spread| u tohoto poměru se pohybuje 1–3, takže 0.6 se stále spouští pravidelně a počet obchodů v sandboxu zůstává výrazně nad nulou. Žádné importy ani struktura tříd se nezměnily.

Nákladově křehké, žádný nasaditelný edge na rozhodujícím vzorku 1612 obchodů / 6 let. profit_factor 1.0108 leží v pásmu poplatkového/dopadového odporu [0.85,1.10] (L18) — hrubý edge je reálný, ale leží uvnitř nákladů. Dominantním nákladem je zde tržní IMPACT, nikoli komise: impact_cost_pct 66.78% spotřebuje dvě třetiny hrubého PnL a capacity_usd je jen ~$224k, takže zdánlivý výnos na obchod 0.26% přežívá jen v hračkovém měřítku a mizí při jakékoli smysluplné velikosti (obava QA o edge se potvrzuje, a je horší než sandbox 55.4%). Sharpe 0.533 s CI [-0.249, 1.265] rozkročeným přes nulu, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, a kniha LOSES silně v klidném režimu (-61.2% výnos / 74.1% DD), zatímco v posledních letech se zhoršuje (2025 -17.4%, 2026 -26.1%). Toto je třída dolarově neutrálních long-short major perpů (L45, multi_instrument 0/84), jejíž podpis PF~1.0/velké-DD umírá na overfit nebo no-edge po optimalizaci — ladění 3 parametrů nemůže zvednout edge, který je už udušen dopadem. Nestojí za 2 hodin výpočtu. abandon_class = negative_expectancy.

Dolarově neutrální trend relativní síly SOL/ETH na perpech Binance USD-M. Signál je konfluence momenta dvou časových rámců aplikovaná na logaritmickou cenu RATIO ln(SOL/ETH): rychlý volatilitně škálovaný spread 4H EMA se musí znaménkem shodovat s kalendářně-denním čtením momenta poměru (daily_lookback dní), jinak flat. Long SOL / short ETH při pozitivní konfluenci, opačně při negativní, přičemž obě nohy jsou velikostně nastaveny na nominál SAME USD, takže kniha nese ~nulovou čistou dolarovou deltu. Výstupy: trailing stop ve stylu ATR na poměru (trail_atr_mult x vstupní vol vrácení z nejlepšího dosaženého poměru), obrat denního trendu, nebo hysteretické obrácení spreadu 4H přes mrtvé pásmo. Nominál na nohu je risk-first (vzdálenost trailing-stopu riskuje ~1.8% vlastního kapitálu) a omezen na max_notional_frac x vlastní kapitál x páka.

Uveďte počet parametrů hypotézy do souladu s kódem, nebo aktualizujte hypotézu/název tak, aby odrážel 4. laditelný parametr přidaný během iterace.

Název hypotézy uvádí návrh '3-parametr', ale kód vystavuje 4 laditelných parametrů s deklarovanými _param_bounds (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold). Jde o dokumentovanou opravu mrtvého pásma z iterace-2 (entry_threshold povýšeno na laditelný parametr pro omezení churnu na průchodu nulou), nikoli o strukturální změnu edge: konfluence poměru dvou časových rámců, kalendářně-denní potvrzení a ATR trailing výstup uvedené v hypotéze jsou všechny přítomny a správné. Neblokující; pro záznam poznamenávám posun počtu.

Dvounohá kniha s vysokým obratem: sandbox ukazuje obrat 628, impact_cost_pct 55.4% (dopad spotřebuje přes polovinu hrubého PnL) a capacity_usd jen ~$325k, na 1612 obchodech. avg_trade_return_pct 0.26% překonává poplatkové minimum a commission_pct_of_gross je jen 5.0%, ale modelovaný odpor tržního dopadu je dominantním nákladem a při jakékoli smysluplné velikosti by edge prudce stlačil. Rozdělení podle režimů je také nevyvážené (klidný tercil -61.2% výnos / 74% DD vs. normální +68%). Toto je smoke test na neoptimalizovaných parametrech přes zkrácené okno, takže neblokuje — ale analytik by měl na plné historii ověřit, že edge relativní síly přežívá realistický dopad/obrat, a zvážit, zda vstupní mrtvé pásmo / obrat nepotřebují další rozšíření.

Spolehlivý, rozhodující vzorek: 1612 obchodů za 6 let / 2183 dní plné historie, vyvážené long/short (806 každý), takže jde o poctivý test mechanismu, nikoli tenký.

Obchody implementují hypotézu — dolarově neutrální dvounohá kniha poměru SOL/ETH s opravou churnu pomocí mrtvého pásma; komise je jen 5.04% z hrubého, takže obava vývojáře o churn na průchodu nulou byla skutečně vyřešena.

avg_trade_return_pct 0.26% nominálně překonává poplatkové minimum Binance USD-M 0.15%.

profit_factor 1.0108 leží přímo v pásmu poplatkové/nákladové křehkosti [0.85,1.10] (L18) — hrubý edge je statisticky reálný, ale leží téměř celý uvnitř nákladů. Sharpe 0.533 s CI [-0.249, 1.265] rozkročeným přes nulu.

Zabijákem je dopad, ne komise: impact_cost_pct 66.78% (horší, než sandbox 55.4% QA označil) — modelovaný tržní dopad spotřebuje dvě třetiny hrubého PnL a capacity_usd je jen ~$224k, tj. 'edge' existuje jen v hračkovém měřítku a vypaří se při jakékoli nasaditelné velikosti. Obava QA o edge se na plné historii potvrzuje.

Rozdělení podle režimů je silně nevyvážené a nepříznivé: klidný tercil -61.15% výnos / 74.1% max DD, normální +68%, stresovaný +24.5% — kniha krvácí přesně v režimu nízké volatility, kde by trend relativní síly měl být nejlevnější na držení.

Celkově max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 dní, a edge se zhoršuje: roční výnosy 2025 -17.4%, 2026 -26.1%.

Prior třídy: dolarově neutrální / tržně neutrální long-short koše major perpů jsou 0/84 (L45); kniha PF ~1.0 nesená pákou/vol-targetingem s 50% DD je přesně ten podpis, který umírá na overfit nebo no-edge po 3-fázovém běhu.

Brána backtestu: - metriky nespolehlivé: Nekoherentní: Sharpe 0.59 se neshoduje znaménkem s total_return -27.40% — Sharpe je počítán ze série mtm_equity_curve, zatímco výnos pochází z křivky vlastního kapitálu. Hodnoťte podle křivky vlastního kapitálu.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

Překonání poplatkového minima na obchod nestačí, když dominuje tržní dopad a omezuje kapacitu na hračkové měřítko.

Opuštěno u brány kontroly backtestu před optimalizací — edge ležel uvnitř nákladů, dominován tržním dopadem, nasaditelný jen v hračkovém měřítku.

Dolarově neutrální long-short SOL/ETH na Binance USD-M obchodující cenový poměr SOL/ETH s konfluencí momenta dvou časových rámců a ATR-trailing výstupem, s cílem těžit z trendu relativní síly a zároveň odstranit společnou krypto betu.

Backtest za 6 let: 1612 obchodů (806 long / 806 short), míra výher 46.7%, celkový výnos 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, max DD 50.4%; průměrný výnos na obchod 0.26% z nominálu, ale náklad dopadu 66.78% z hrubého a kapacita jen ~$224k.