SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH Göreceli-Güç Trendi, Dolar-Nötr Long-Short (SOLUSDT.BINANCE long-bacak + ETHUSDT.BINANCE short-bacak USD-M, RATIO, 4H Birincil + 1G Onay'a Uygulanan Çift Zaman Dilimli Momentum Uyumu, ATR-Trailing Çıkış, 3-Parametre)

Backtest kapısı için İterasyon-2 düzeltmesi. Kapı, metriklerin tutarsız olduğunu işaretledi (mtm-eğrisi Sharpe +0.59 vs equity-eğrisi total_return -27.40%) ve equity eğrisine göre değerlendirme yapılmasını söyledi — yani strateji gerçekte ~27% kaybetti. Bu mtm/gerçekleşen ayrımı, iki bacaklı bir kitapta işlem maliyeti sürüklenmesinin imzasıdır: her pozisyon değişimi FOUR dolgularında taker ücreti öder (bacak başına nominal değerin ~0.2%'i), ve iterasyon 1 hem giriş hem çıkışı volatiliteye göre ölçeklendirilmiş spread üzerinde çıplak bir işaret testiyle yaptığından, sıfır çizgisindeki her titreşim tam bir gidiş-dönüşe zorladı (bacak başına ~0.4x equity üzerinden her seferinde ~0.08% equity — gözlemlenen kaybı üretmeye yeterli, aynı zamanda işaretli yol yukarı sürüklenirken). Sinyal oluşturma, boyutlandırma, hedge ve önceden geçen tüm katmanları dokunmadan bırakarak sorunu ele alan en küçük değişiklik: bir ölü bant. Girişler artık çıplak bir işaret yerine |spread| > entry_threshold (0.6 vol-ölçekli birim) gerektiriyor; hızlı-okuma çıkışı sıfır geçişinde değil, side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold olduğunda tetikleniyor. Trailing-stop ve günlük-rejim çıkışları değişmedi, dolayısıyla gerçek dönüşler hâlâ kesiliyor. max_notional_frac, her flip başına ücret ayak izini ve brüt maruziyeti azaltmak için 0.35 → 0.30 olarak kısaltıldı. entry_threshold, koddaki kırpma ile eşleşen bildirilmiş _param_bounds ile ayarlanabilir bir parametre olarak sunuluyor; bu orandaki tipik |spread| 1–3 aralığında seyrediyor, dolayısıyla 0.6 hâlâ düzenli olarak tetikleniyor ve sandbox işlem sayısı sıfırın oldukça üzerinde kalıyor. İçe aktarmalar veya sınıf yapısı değişmedi.

Maliyete kırılgan, 1612 işlemlik / 6 yıllık örneklemde konuşlandırılabilir bir avantaj yok. profit_factor 1.0108 ücret/etki-sürükleme bandında [0.85,1.10] (L18) konumlanıyor — brüt avantaj gerçek ama maliyetlerin içinde kalıyor. Burada baskın maliyet piyasa IMPACT'sidır, komisyon değil: impact_cost_pct 66.78% brüt PnL'nin üçte ikisini tüketiyor ve capacity_usd yalnızca ~$224k, bu yüzden görünür 0.26% işlem başı getiri yalnızca oyuncak ölçekte ayakta kalıyor ve anlamlı herhangi bir büyüklükte yok oluyor (QA'nin avantaj endişesi doğrulandı ve sandbox 55.4%'ten daha kötü). Sharpe 0.533, CI [-0.249, 1.265] sıfırı kapsayan güven aralığıyla, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, ve defter LOSES sakin rejimde kötü (-61.2% getiri / 74.1% DD) ve son yıllarda kötüleşiyor (2025 -17.4%, 2026 -26.1%). Bu, PF~1.0/büyük-DD imzasının optimizasyon sonrası aşırı uyum ya da avantaj-sız biçiminde öldüğü dolar-nötr majör-perp uzun-kısa sınıfıdır (L45, multi_instrument 0/84) — 3 parametrelerini ayarlamak etki tarafından zaten boğulmuş bir avantajı kaldıramaz. 2 saatlik hesaplamaya değmez. abandon_class = negative_expectancy.

Binance USD-M perp'lerinde dolar-nötr SOL/ETH göreceli-güç trendi. Sinyal, log fiyat RATIO ln(SOL/ETH) üzerine uygulanan çift zaman dilimli momentum uyumudur: hızlı 4H volatilite-ölçekli EMA spread'in, takvim-günlük oran momentum okumasıyla (daily_lookback gün) işaret bakımından uyuşması gerekir, aksi halde pozisyon kapalı kalır. Pozitif uyumda long SOL / short ETH, negatifte tersi, her iki bacak da kitabın net dolar deltasının ~sıfır taşıması için SAME USD nominal değerine göre boyutlandırılır. Çıkışlar: oran üzerinde ATR tarzı trailing stop (ulaşılan en iyi orandan trail_atr_mult x giriş volatilitesi geri verme), günlük-trend dönüşü veya 4H spread'in bir ölü bandı aşan histerezisli tersine dönüşü. Bacak başına nominal değer risk-öncelikli (trailing-stop mesafesi equity'nin ~1.8%ini riske atar) ve equity x kaldıraç'ın max_notional_frac katı ile sınırlıdır.

Hipotezdeki parametre sayısını kodla uyumlu hale getirin veya iterasyon sırasında eklenen 4. ayarlanabilir parametreyi yansıtacak şekilde hipotezi/başlığı güncelleyin.

Hipotez başlığı bir '3-Parametre' tasarımı belirtiyor, ancak kod bildirilmiş _param_bounds'a sahip 4 ayarlanabilir parametre sunuyor (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold). Bu, belgelenmiş İterasyon-2 ölü-bant düzeltmesidir (entry_threshold sıfır-geçiş sürtünmesini önlemek için ayarlanabilir parametreye yükseltildi), edge'de yapısal bir değişiklik değil: hipotez tarafından adlandırılan çift zaman dilimli oran uyumu, takvim-günlük onay ve ATR trailing çıkışın tümü mevcut ve doğru. Engelleyici değil; kayıt için sayı kaymasını not ediyoruz.

Yüksek devir hızlı iki-bacaklı kitap: sandbox, 628 devir hızı, impact_cost_pct 55.4% (etki brüt PnL'nin yarısından fazlasını tüketiyor) ve capacity_usd yalnızca ~$325k, 1612 işlem üzerinde gösteriyor. avg_trade_return_pct 0.26% ücret tabanını aşıyor ve commission_pct_of_gross yalnızca 5.0%, ama modellenen piyasa-etkisi sürüklenmesi baskın maliyet ve herhangi bir anlamlı boyutta edge'i keskin şekilde sıkıştırır. Rejim ayrımı da dengesiz (sakin tersil -61.2% getiri / 74% DD vs normal +68%). Bu, kısaltılmış bir pencere üzerinde optimize edilmemiş parametrelerle bir duman testidir, dolayısıyla engellemiyor — ama analist, göreceli-güç edge'inin tam geçmişte gerçekçi etki/devir hızı altında hayatta kaldığını doğrulamalı ve giriş ölü bandının/devir hızının daha fazla genişletilmesinin gerekip gerekmediğini değerlendirmelidir.

Güvenilir, kararlı örneklem: 6-yıllık / 2183-günlük tam geçmiş üzerinde 1612 işlem, dengeli long/short (806 her biri), dolayısıyla bu mekanizmanın adil bir testi, ince/yetersiz bir test değil.

İşlemler hipotezi uyguluyor — ölü-bant sürtünme düzeltmesine sahip dolar-nötr iki-bacaklı SOL/ETH oran kitabı; komisyon brütün yalnızca 5.04%i olduğundan, geliştiricinin sıfır-geçiş sürtünmesi endişesi gerçekten giderilmiş.

avg_trade_return_pct 0.26% nominal olarak Binance USD-M 0.15% ücret tabanını aşıyor.

profit_factor 1.0108 tam olarak ücret/maliyet-kırılganlığı bandına [0.85,1.10] (L18) oturuyor — brüt edge istatistiksel olarak gerçek ama neredeyse tamamen maliyetlerin içinde kalıyor. Sharpe 0.533, CI [-0.249, 1.265] sıfırı kapsıyor.

Katil komisyon değil, etkidir (impact): impact_cost_pct 66.78% (sandbox'ta işaretlenen 55.4% QA'ten daha kötü) — modellenen piyasa etkisi brüt PnL'nin üçte ikisini tüketiyor ve capacity_usd yalnızca ~$224k, yani 'edge' yalnızca oyuncak ölçekte var oluyor ve dağıtılabilir herhangi bir boyutta buharlaşıyor. QA'nin edge endişesi tam geçmişte doğrulanıyor.

Rejim ayrımı kötü şekilde dengesiz ve olumsuz: sakin tersil -61.15% getiri / 74.1% maks DD, normal +68%, stresli +24.5% — kitap, bir göreceli-güç trendinin taşınmasının en ucuz olması gereken tam olarak düşük-vol rejiminde kan kaybediyor.

Genel max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 gün, ve edge kötüleşiyor: yıllık getiriler 2025 -17.4%, 2026 -26.1%.

Sınıf önseli: dolar-nötr / piyasa-nötr long-short büyük-perp sepetleri 0/84'tir (L45); 50% DD ile taşınan kaldıraç/vol-hedefleme temelli PF ~1.0 kitabı, 3-aşama koşusundan sonra aşırı uyum veya edge'siz olarak ölen tam olarak bu imzadır.

Backtest kapısı: - metrikler güvenilir değil: Tutarsız: Sharpe 0.59, total_return -27.40% ile işaret bakımından uyuşmuyor — Sharpe mtm_equity_curve serisinden hesaplanırken getiri equity eğrisinden geliyor. Equity eğrisine göre değerlendirin.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

Piyasa etkisi baskın olduğunda ve kapasiteyi oyuncak ölçekle sınırladığında işlem-başı ücret tabanını aşmak yeterli değildir.

Optimizasyon-öncesi backtest-inceleme kapısında terk edildi — edge maliyetlerin içinde kaldı, piyasa etkisi tarafından baskılandı, yalnızca oyuncak ölçekte dağıtılabilir.

Binance USD-M üzerinde, SOL/ETH fiyat oranını çift zaman dilimli momentum uyumu ve ATR-trailing çıkışla işleyen, dolar-nötr SOL/ETH long-short bir strateji; ortak kripto betasını dışarıda bırakarak göreceli güç trendini yakalamayı amaçlar.

6-yıllık backtest: 1612 işlem (806 long / 806 short), 46.7% kazanma oranı, toplam getiri 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, maks DD 50.4%; ortalama işlem-başı getiri nominal değerin 0.26%'i ama etki maliyeti brütün 66.78%'i ve kapasite yalnızca ~$224k.