SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH روند قدرت-نسبی، لانگ-شورت دلار-خنثی (SOLUSDT.BINANCE پایه لانگ + ETHUSDT.BINANCE پایه شورت USD-M، هم‌گرایی مومنتوم دو بازه‌زمانی اعمال‌شده بر RATIO، تأیید اولیه 4 ساعته + 1 روزه، خروج دنباله‌رو ATR، پارامتر 3)

اصلاح تکرار-2 برای گیت بک‌تست. گیت، متریک‌ها را به‌عنوان ناسازگار پرچم‌گذاری کرد (شارپ منحنی mtm برابر +0.59 در مقابل total_return منحنی equity برابر -27.40%) و اعلام کرد که باید بر اساس منحنی equity قضاوت شود — یعنی استراتژی واقعاً ~27% ضرر کرده است. آن شکاف mtm/محقق‌شده، امضای فشار هزینه‌های معاملاتی بر یک دفتر دو پایه است: هر تغییر موقعیت، کارمزد taker را روی FOUR فیل پرداخت می‌کند (~0.2% از ارزش اسمی هر پایه)، و تکرار 1 هم ورود و هم خروج را صرفاً بر اساس آزمون علامت ساده روی اسپرد مقیاس‌شده با نوسان انجام می‌داد، بنابراین هر لرزش حول صفر، یک رفت و برگشت کامل را تحمیل می‌کرد (~0.08% از سرمایه در هر بار، در شرایطی که ارزش هر پایه حدوداً 0.4x سرمایه بود — کافی است برای تولید ضرر مشاهده‌شده، در حالی که مسیر قیمت‌گذاری‌شده رو به بالا حرکت می‌کند). کوچک‌ترین تغییری که بدون دست‌زدن به ساخت سیگنال، سایزبندی، هدج و تمامی لایه‌های پیشین که قبول شده بودند، به این مسئله می‌پردازد: یک نوار مرده. اکنون ورودها مستلزم |spread| > entry_threshold (0.6 واحد مقیاس‌شده با نوسان) به‌جای صرفاً آزمون علامت هستند؛ خروج سریع فقط زمانی فعال می‌شود که side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold باشد، به‌جای تقاطع صفر. خروج‌های trailing-stop و رژیم روزانه بدون تغییر باقی مانده‌اند، بنابراین بازگشت‌های واقعی همچنان قطع می‌شوند. max_notional_frac از 0.35 → 0.30 کاهش یافت تا ردپای کارمزد هر چرخش و مواجهه ناخالص کوچک‌تر شود. entry_threshold به‌عنوان یک پارامتر قابل تنظیم با _param_bounds اعلام‌شده منطبق با محدودساز درون‌کدی، در معرض دید قرار گرفت؛ |spread| معمول روی این نسبت در بازه 1–3 قرار دارد، بنابراین 0.6 همچنان به‌طور منظم فعال می‌شود و تعداد معاملات سندباکس به‌خوبی بالای صفر باقی می‌ماند. هیچ ایمپورت یا ساختار کلاسی تغییر نکرده است.

شکننده در برابر هزینه، بدون مزیت قابل‌استقرار در نمونه قطعی 1612 معامله‌ای / 6 ساله. profit_factor 1.0108 در بازه فشار کارمزد/تأثیر [0.85,1.10] (L18) قرار دارد — مزیت ناخالص واقعی است اما در دل هزینه‌ها قرار دارد. در اینجا هزینه غالب، IMPACT بازار است، نه کمیسیون: impact_cost_pct 66.78% دو سوم از PnL ناخالص را می‌بلعد و capacity_usd تنها ~224 هزار دلار است، بنابراین بازده ظاهری هر معامله 0.26% فقط در مقیاس اسباب‌بازی دوام می‌آورد و در هر اندازه معنادار ناپدید می‌شود (نگرانی QA درباره مزیت تأیید شد، و بدتر از سندباکس 55.4%). شارپ 0.533 با CI [-0.249، 1.265] که دو طرف صفر را دربر می‌گیرد، max_drawdown 50.4%، recovery_factor 0.65، و دفتر در رژیم آرام (-61.2% بازده / 74.1% DD) بد عمل می‌کند LOSES، در حالی که در سال‌های اخیر (2025 -17.4%، 2026 -26.1%) رو به وخامت می‌رود. این کلاس لانگ-شورت آتی‌های اصلی دلار-خنثی (L45، multi_instrument 0/84) است که امضای PF~1.0/DD بزرگ آن پس از بهینه‌سازی یا بیش‌برازش می‌شود یا بدون مزیت از بین می‌رود — تنظیم 3 پارامتر نمی‌تواند مزیتی را که از قبل در زیر فشار تأثیر خفه شده بالا بکشد. ارزش 2 ساعت پردازش را ندارد. abandon_class = negative_expectancy.

روند قدرت نسبی دلار-خنثی SOL/ETH در معاملات آتی دائمی بایننس USD-M. سیگنال، هم‌گرایی مومنتوم دو بازه‌زمانی است که بر قیمت لگاریتمی RATIO ln(SOL/ETH) اعمال می‌شود: یک اسپرد EMA مقیاس‌شده با نوسان در بازه سریع 4 ساعته باید در علامت با قرائت مومنتوم نسبت روزانه تقویمی (daily_lookback روز) هم‌نوا باشد، در غیر این صورت وضعیت خنثی است. در هم‌گرایی مثبت، SOL لانگ و ETH شورت، و در هم‌گرایی منفی عکس آن، به‌طوری‌که هر دو پایه با ارزش اسمی SAME USD سایزبندی می‌شوند تا دلتای خالص دلاری دفتر تقریباً صفر باشد. خروج‌ها: trailing stop از نوع ATR روی نسبت (trail_atr_mult برابر نوسان ورودی بازپس‌دهی از بهترین نسبت ثبت‌شده)، یک چرخش روند روزانه، یا بازگشت هیسترزیس اسپرد 4 ساعته فراتر از نوار مرده. ارزش اسمی هر پایه ابتدا ریسک‌محور است (فاصله trailing-stop حدوداً 1.8% از سرمایه را ریسک می‌کند) و در max_notional_frac × سرمایه × اهرم سقف‌گذاری می‌شود.

شمارش پارامترهای فرضیه را با کد تطبیق دهید، یا عنوان فرضیه را به‌گونه‌ای به‌روزرسانی کنید که بیانگر 4اُمین پارامتر قابل تنظیم اضافه‌شده در طول تکرار باشد.

عنوان فرضیه یک طراحی «3 پارامتری» را بیان می‌کند، اما کد 4 پارامتر قابل تنظیم با _param_bounds اعلام‌شده (ema_ratio، daily_lookback، trail_atr_mult، entry_threshold) را در معرض دید قرار می‌دهد. این اصلاح نوار مرده تکرار-2 مستندشده است (entry_threshold به یک پارامتر قابل تنظیم ارتقا یافت تا چرخش تقاطع صفر مهار شود)، نه یک تغییر ساختاری در مزیت: هم‌گرایی نسبت دو بازه‌زمانی، تأیید روزانه تقویمی، و خروج دنباله‌رو ATR که توسط فرضیه نام‌گذاری شده‌اند، همگی حاضر و صحیح هستند. غیرمسدودکننده؛ برای ثبت، به رانش شمارش اشاره می‌شود.

دفتر دو پایه با گردش بالا: سندباکس گردش 628، impact_cost_pct 55.4% (تأثیر بیش از نیمی از PnL ناخالص را می‌بلعد) و capacity_usd تنها ~325 هزار دلار را روی 1612 معامله نشان می‌دهد. avg_trade_return_pct 0.26% از کف کارمزد عبور می‌کند و commission_pct_of_gross تنها 5.0% است، اما فشار تأثیر بازار مدل‌شده، هزینه غالب است و مزیت را در هر اندازه معنادار به‌شدت فشرده می‌کند. تقسیم رژیم نیز نامتعادل است (یک‌سوم آرام -61.2% بازده / 74% DD در مقابل نرمال +68%). این یک تست اولیه روی پارامترهای بهینه‌نشده در یک پنجره کوتاه‌شده است، بنابراین مسدود نمی‌کند — اما تحلیلگر باید در تاریخچه کامل تأیید کند که مزیت قدرت نسبی تحت تأثیر/گردش واقعی دوام می‌آورد، و در نظر بگیرد که آیا نوار مرده ورود / گردش نیاز به گسترش بیشتر دارد یا خیر.

نمونه قابل‌اعتماد و قطعی: 1612 معامله در تاریخچه کامل 6 ساله / 2183 روزه، لانگ/شورت متعادل (806 هر کدام)، بنابراین این یک آزمایش منصفانه از مکانیزم است، نه یک آزمایش سطحی.

معاملات، فرضیه را پیاده‌سازی می‌کنند — دفتر دفتر نسبت دو پایه دلار-خنثی SOL/ETH با اصلاح چرخش نوار مرده؛ کمیسیون تنها 5.04% از ناخالص است، بنابراین نگرانی توسعه‌دهنده درباره چرخش تقاطع صفر واقعاً برطرف شده است.

avg_trade_return_pct 0.26% به‌طور اسمی از کف کارمزد USD-M 0.15% بایننس عبور می‌کند.

profit_factor 1.0108 کاملاً در بازه شکنندگی کارمزد/هزینه [0.85,1.10] (L18) قرار دارد — مزیت ناخالص از نظر آماری واقعی است اما تقریباً به‌طور کامل در دل هزینه‌ها قرار دارد. شارپ 0.533 با CI [-0.249، 1.265] که دو طرف صفر را دربر می‌گیرد.

عامل کشنده، تأثیر بازار است نه کمیسیون: impact_cost_pct 66.78% (بدتر از 55.4% QA که در سندباکس پرچم‌گذاری شد) — تأثیر بازار مدل‌شده، دو سوم از PnL ناخالص را می‌بلعد و capacity_usd تنها ~224 هزار دلار است، یعنی «مزیت» فقط در مقیاس اسباب‌بازی وجود دارد و در هر اندازه قابل‌استقرار ناپدید می‌شود. نگرانی QA درباره مزیت، در تاریخچه کامل تأیید می‌شود.

تقسیم رژیم به‌طور نامتعادل و نامساعد: یک‌سوم آرام -61.15% بازده / 74.1% حداکثر DD، نرمال +68%، پرتنش +24.5% — دفتر دقیقاً در رژیم کم‌نوسان که یک روند قدرت نسبی باید ارزان‌ترین نگهداری را داشته باشد، خونریزی می‌کند.

به‌طور کلی max_drawdown 50.4%، recovery_factor 0.65، max_drawdown_duration 790 روز، و مزیت در حال وخامت است: بازده سالانه 2025 -17.4%، 2026 -26.1%.

پیشین کلاس: سبدهای لانگ-شورت دلار-خنثی/بازار-خنثی در آتی‌های اصلی 0/84 (L45) هستند؛ یک دفتر با PF ~1.0 که با اهرم/هدف‌گذاری نوسان و یک 50% DD حمل می‌شود، دقیقاً همان امضایی است که پس از اجرای فاز 3 یا بیش‌برازش می‌شود یا بدون مزیت از بین می‌رود.

گیت بک‌تست: - متریک‌ها غیرقابل‌اعتماد: ناسازگار: شارپ 0.59 در علامت با total_return -27.40% اختلاف دارد — شارپ از سری mtm_equity_curve محاسبه می‌شود در حالی که بازده از منحنی equity می‌آید. بر اساس منحنی equity قضاوت کنید.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

عبور از کف کارمزد هر معامله زمانی کافی نیست که تأثیر بازار غالب است و ظرفیت را در مقیاس اسباب‌بازی سقف‌گذاری می‌کند.

در گیت بازبینی بک‌تست پیش از بهینه‌سازی رها شد — مزیت در دل هزینه‌ها قرار داشت، تحت سلطه تأثیر بازار بود، و فقط در مقیاس اسباب‌بازی قابل‌استقرار بود.

یک استراتژی خنثی از دلار SOL/ETH لانگ-شورت در صرافی بایننس USD-M که نسبت قیمتی SOL/ETH را با هم‌گرایی مومنتوم دو بازه‌زمانی و یک خروج دنباله‌رو ATR معامله می‌کند، به‌منظور بهره‌برداری از روند قدرت نسبی ضمن حذف بتای مشترک حوزه کریپتو.

بک‌تست 6 ساله: 1612 معامله (806 لانگ / 806 شورت)، نرخ برد 46.7%، بازده کل 64.4%، شارپ 0.533 (CI [-0.249، 1.265])، PF 1.0108، حداکثر DD 50.4%؛ میانگین بازده هر معامله 0.26% از ارزش اسمی، اما هزینه تأثیر 66.78% از ناخالص و ظرفیت تنها ~224 هزار دلار.