SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH Trend Siły Względnej, Dolarowo Neutralny Long-Short (noga długa SOLUSDT.BINANCE + noga krótka ETHUSDT.BINANCE USD-M, Zgodność Momentum w Dwóch Horyzontach Czasowych Zastosowana do RATIO, Główny 4H + Potwierdzenie 1D, Wyjście Trailing ATR, 3 Parametrów)

Poprawka iteracji -2 dla bramki backtestu. Bramka oznaczyła metryki jako niespójne (Sharpe krzywej mtm +0.59 vs krzywej equity total_return -27.40%) i zaleciła ocenę na podstawie krzywej equity — tzn. strategia w rzeczywistości straciła ~27%. Ten rozdźwięk mtm/zrealizowany zysk to sygnatura obciążenia kosztami transakcyjnymi w portfelu dwunożnym: każda zmiana pozycji płaci opłaty taker za realizacje FOUR (~0.2% wartości nominalnej na nogę), a iteracja 1 zarówno otwierała, jak i zamykała pozycje na podstawie samego testu znaku spreadu skalowanego zmiennością, więc każde drganie w okolicach zera wymuszało pełny obrót (~0.08% kapitału za każdym razem przy ~0.4x kapitału na nogę — wystarczająco, by wygenerować obserwowaną stratę, podczas gdy oznaczona ścieżka dryfuje w górę). Najmniejsza zmiana, która to rozwiązuje, pozostawiając konstrukcję sygnału, sizing, hedging i wszystkie wcześniej zaliczone warstwy nietknięte: strefa martwa (dead band). Wejścia wymagają teraz |spread| > entry_threshold (0.6 jednostek skalowanych zmiennością) zamiast samego znaku; wyjście typu fast-read uruchamia się tylko wtedy, gdy side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold, zamiast przy przecięciu zera. Wyjścia typu trailing-stop i reżimu dziennego pozostają bez zmian, więc prawdziwe odwrócenia trendu są nadal odcinane. max_notional_frac zmniejszono z 0.35 → 0.30, aby ograniczyć obciążenie opłatami na każdą zmianę i ekspozycję brutto. entry_threshold jest udostępniony jako parametr dostrajalny z zadeklarowanymi _param_bounds odpowiadającymi ograniczeniu w kodzie; typowe |spread| dla tego stosunku wynosi 1–3, więc 0.6 nadal uruchamia się regularnie, a liczba transakcji w sandboxie pozostaje znacznie powyżej zera. Żadne importy ani struktura klas nie zostały zmienione.

Krucha pod względem kosztów, brak wdrażalnej przewagi na decydującej próbie 1612 transakcji / 6 lat. profit_factor 1.0108 znajduje się w paśmie obciążenia opłatami/wpływem rynkowym [0.85,1.10] (L18) — przewaga brutto jest realna, ale mieści się wewnątrz kosztów. Tutaj dominującym kosztem jest wpływ rynkowy IMPACT, a nie prowizja: impact_cost_pct 66.78% pochłania dwie trzecie zysku brutto, a capacity_usd wynosi zaledwie ~224 tys. USD, więc pozorny zwrot 0.26% na transakcję przetrwa tylko w skali zabawkowej i znika przy jakiejkolwiek istotnej skali (obawa QA dotycząca przewagi się potwierdza, i to gorzej niż w sandboxie 55.4%). Sharpe 0.533 z CI [-0.249, 1.265] obejmującym zero, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, a portfel LOSES wyraźnie w spokojnym reżimie (-61.2% zwrot / 74.1% DD), pogarszając się w ostatnich latach (2025 -17.4%, 2026 -26.1%). To klasa dolarowo neutralnych long-short na głównych kontraktach perpetual (L45, multi_instrument 0/84), której sygnatura PF~1.0/duże DD obumiera jako przeuczona lub pozbawiona przewagi po optymalizacji — dostrajanie parametrów 3 nie jest w stanie podnieść przewagi, która jest już zdominowana przez wpływ rynkowy. Niewarte 2 godzin obliczeń. abandon_class = negative_expectancy.

Dolarowo neutralny trend siły względnej SOL/ETH na kontraktach perpetual Binance USD-M. Sygnał to zgodność momentum w dwóch horyzontach czasowych zastosowana do logarytmu ceny RATIO ln(SOL/ETH): szybki spread EMA skalowany zmiennością 4H musi zgadzać się co do znaku z odczytem momentum stosunku w cyklu dziennym (daily_lookback dni), w przeciwnym razie pozycja płaska. Long SOL / short ETH przy dodatniej zgodności, odwrotnie przy ujemnej, przy czym obie nogi są dobierane do wartości nominalnej SAME USD, tak aby portfel miał ~zerową netto delta dolarową. Wyjścia: trailing stop w stylu ATR na stosunku (trail_atr_mult x zmienności wejścia, oddania od najlepszego osiągniętego stosunku), zmiana trendu dziennego lub histerezowe odwrócenie spreadu 4H poza strefę martwą. Wartość nominalna na nogę jest ustalana najpierw pod kątem ryzyka (odległość trailing-stopu ryzykuje ~1.8% kapitału) i ograniczona do max_notional_frac x kapitał x dźwignia.

Uzgodnij liczbę parametrów w hipotezie z kodem lub zaktualizuj hipotezę/tytuł, aby odzwierciedlić 4. dostrajalny parametr dodany podczas iteracji.

Tytuł hipotezy określa konstrukcję o '3 parametrach', ale kod udostępnia 4 dostrajalnych parametrów z zadeklarowanymi _param_bounds (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold). Jest to udokumentowana poprawka strefy martwej z iteracji -2 (entry_threshold podniesiony do rangi parametru dostrajalnego w celu ograniczenia churnu przy przecięciu zera), a nie strukturalna zmiana przewagi: zgodność stosunków w dwóch horyzontach czasowych, potwierdzenie w cyklu dziennym oraz wyjście trailing ATR wymienione w hipotezie są wszystkie obecne i poprawne. Nieblokujące; odnotowanie rozbieżności liczby parametrów dla protokołu.

Portfel dwunożny o wysokim obrocie: sandbox pokazuje obrót 628, impact_cost_pct 55.4% (wpływ rynkowy pochłania ponad połowę zysku brutto) oraz capacity_usd zaledwie ~325 tys. USD, na 1612 transakcjach. avg_trade_return_pct 0.26% przekracza próg opłat, a commission_pct_of_gross wynosi tylko 5.0%, ale modelowane obciążenie wpływem rynkowym jest dominującym kosztem i mocno skompresowałoby przewagę przy jakiejkolwiek istotnej skali. Podział na reżimy jest również nierówny (spokojny tercyl -61.2% zwrot / 74% DD vs normalny +68%). To smoke test na nieoptymalizowanych parametrach na skróconym oknie czasowym, więc nie blokuje — ale analityk powinien zweryfikować na pełnej historii, czy przewaga siły względnej przetrwa realistyczny wpływ rynkowy/obrót, i rozważyć, czy strefa martwa wejścia / obrót wymagają dalszego poszerzenia.

Wiarygodna, decydująca próba: 1612 transakcji na pełnej historii 6 lat / 2183 dni, zbilansowana long/short (806 każdej strony), więc jest to uczciwy test mechanizmu, a nie test na skąpej próbie.

Transakcje realizują hipotezę — dolarowo neutralny dwunożny portfel stosunku SOL/ETH z poprawką strefy martwej ograniczającą churn; prowizja stanowi zaledwie 5.04% wartości brutto, więc obawa dewelopera dotycząca churnu przy przecięciu zera została faktycznie rozwiązana.

avg_trade_return_pct 0.26% nominalnie przekracza próg opłat Binance USD-M 0.15%.

profit_factor 1.0108 plasuje się dokładnie w paśmie kruchości pod wpływem opłat/kosztów [0.85,1.10] (L18) — przewaga brutto jest statystycznie realna, ale mieści się niemal w całości wewnątrz kosztów. Sharpe 0.533 z CI [-0.249, 1.265] obejmującym zero.

To wpływ na rynek (impact), a nie prowizja, jest zabójcą: impact_cost_pct 66.78% (gorzej niż oznaczone w sandboxie 55.4% QA) — modelowany wpływ rynkowy pochłania dwie trzecie zysku brutto, a capacity_usd wynosi zaledwie ~224 tys. USD, tzn. 'przewaga' istnieje tylko w skali zabawkowej i znika przy jakiejkolwiek wdrażalnej skali. Obawa QA dotycząca przewagi potwierdza się na pełnej historii.

Podział na reżimy jest wyraźnie nierówny i niekorzystny: spokojny tercyl -61.15% zwrot / 74.1% maks. DD, normalny +68%, stresowy +24.5% — portfel traci dokładnie w reżimie niskiej zmienności, w którym trend siły względnej powinien być najtańszy do utrzymania.

Ogółem max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 dni, a przewaga się pogarsza: roczne zwroty 2025 -17.4%, 2026 -26.1%.

Priorytet klasy: dolarowo neutralne / rynkowo neutralne koszyki long-short głównych kontraktów perpetual są 0/84 (L45); portfel PF ~1.0 utrzymywany przez dźwignię/targetowanie zmienności z 50% DD to dokładnie sygnatura, która obumiera jako przeuczona lub pozbawiona przewagi po fazie 3.

Bramka backtestu: - metryki niewiarygodne: Niespójne: Sharpe 0.59 nie zgadza się co do znaku z total_return -27.40% — Sharpe jest obliczany z serii mtm_equity_curve, podczas gdy zwrot pochodzi z krzywej equity. Oceniaj na podstawie krzywej equity.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

Przekroczenie progu opłat na transakcję nie wystarczy, gdy dominuje wpływ rynkowy i ogranicza pojemność strategii do skali zabawkowej.

Porzucone na etapie bramki przeglądu backtestu przed optymalizacją — przewaga mieściła się wewnątrz kosztów, zdominowana przez wpływ rynkowy, wdrażalna tylko w skali zabawkowej.

Dolarowo neutralna strategia SOL/ETH long-short na Binance USD-M, handlująca stosunkiem cen SOL/ETH z sygnałem zgodności momentum w dwóch horyzontach czasowych oraz wyjściem typu trailing ATR, mająca na celu wykorzystanie trendu siły względnej przy jednoczesnym wyeliminowaniu wspólnej bety kryptowalut.

Backtest 6-letni: 1612 transakcji (806 long / 806 short), win rate 46.7%, całkowity zwrot 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, maks. DD 50.4%; średni zwrot na transakcję 0.26% wartości nominalnej, ale koszt wpływu rynkowego 66.78% zysku brutto, a pojemność wynosi zaledwie ~224 tys. USD.