SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH Relativ Styrka-Trend, Dollarneutral Long-Short (SOLUSDT.BINANCE long-ben + ETHUSDT.BINANCE short-ben USD-M, Momentumkonfluens över Dubbla Tidsramar Tillämpad på RATIO, 4H Primär + 1D Bekräftelse, ATR-Trailande Exit, 3-Parameter)

Iteration-2-fix för backtest-grinden. Grinden flaggade måtten som inkoherenta (mtm-kurvans Sharpe +0.59 mot equity-kurvans total_return -27.40%) och sa åt att bedöma utifrån equity-kurvan — dvs. strategin förlorade i verkligheten ~27%. Den mtm/realiserade uppdelningen är kännetecknet för transaktionskostnadsslitage på en tvåbens-portfölj: varje positionsändring betalar taker-avgifter på FOUR-fyllningar (~0.2% av per-bens nominellt belopp), och iteration 1 både gick in och ur på ett rent tecken-test av det volatilitetsskalade spreaden, så varje skiftning över noll tvingade fram en fullständig tur-och-retur (~0.08% av eget kapital vardera vid ~0.4x eget kapital per ben — tillräckligt för att ge den observerade förlusten medan den markerade kurvan driver uppåt). Minsta möjliga ändring som åtgärdar detta, utan att röra signalkonstruktion, positionsstorlek, hedging eller några tidigare godkända lager: en dödzon (dead band). Ingångar kräver nu |spread| > entry_threshold (0.6 volatilitetsskalade enheter) istället för ett rent tecken; den snabbläsande exiten utlöses endast när side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold istället för vid nollgenomgången. Trailing-stop- och daglig-regim-exiter är oförändrade, så verkliga vändningar skärs fortfarande av. max_notional_frac minskades 0.35 → 0.30 för att krympa avgiftsavtrycket per vändning och den totala exponeringen. entry_threshold exponeras som en justerbar parameter med deklarerade _param_bounds som matchar begränsningen i koden; typisk |spread| för detta förhållande ligger på 1–3, så 0.6 utlöses fortfarande regelbundet och antalet sandlådeaffärer förblir väl över noll. Inga imports eller klasstrukturer ändrades.

Kostnadsskört, ingen driftsättningsbar edge på ett avgörande urval om 1612 affärer / 6 år. profit_factor 1.0108 ligger i avgifts-/impact-slitagebandet [0.85,1.10] (L18) — bruttoedgen är verklig men ligger inom kostnaderna. Här är den dominerande kostnaden marknadsIMPACT, inte provision: impact_cost_pct 66.78% förbrukar två tredjedelar av brutto-PnL och capacity_usd är endast ~$224k, så den skenbara avkastningen på 0.26% per affär överlever endast i leksaksskala och försvinner vid varje betydande storlek (QAs oro kring edgen bekräftad, och sämre än sandlådans 55.4%). Sharpe 0.533 med CI [-0.249, 1.265] som spänner över noll, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, och portföljen LOSES kraftigt i det lugna regimet (-61.2% avkastning / 74.1% DD) medan den försämras under senare år (2025 -17.4%, 2026 -26.1%). Detta är klassen dollarneutrala long-short-korgar av stora perps (L45, multi_instrument 0/84) vars PF~1.0/stor-DD-kännetecken dör som överanpassat eller utan edge efter optimering — att justera 3 parametrar kan inte lyfta en edge som redan kvävs av impact. Inte värt 2 timmars beräkning. abandon_class = negative_expectancy.

Dollarneutral SOL/ETH relativ styrka-trend på Binance USD-M perps. Signalen är momentumkonfluens över dubbla tidsramar tillämpad på log-priset RATIO ln(SOL/ETH): ett snabbt 4H volatilitetsskalat EMA-spread måste stämma i tecken med en kalenderdaglig kvot-momentumavläsning (daily_lookback dagar), annars neutral position. Long SOL / short ETH vid positiv konfluens, det omvända vid negativ, där båda benen storleksbestäms till SAME USD nominellt belopp så att portföljen bär ~noll netto dollardelta. Exits: ATR-stil trailing stop på förhållandet (trail_atr_mult x ingångsvolatilitet i återgivande från bästa uppnådda förhållande), en daglig trendvändning, eller en hysteretisk vändning av 4H-spreaden förbi en dödzon. Nominellt belopp per ben är riskstyrt (trailing-stop-avståndet riskerar ~1.8% av eget kapital) och begränsat till max_notional_frac x eget kapital x hävstång.

Stäm av hypotesens parameterantal mot koden, eller uppdatera hypotesen/titeln för att återspegla den 4:e justerbara parametern som lades till under iterationen.

Hypotesens titel anger en '3-Parameter'-design, men koden exponerar 4 justerbara parametrar med deklarerade _param_bounds (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold). Detta är den dokumenterade iteration-2-dödzonsfixen (entry_threshold upphöjd till en justerbar parameter för att dämpa nollgenomgångs-churn), inte en strukturell förändring av edgen: förhållandekonfluensen över dubbla tidsramar, den kalenderdagliga bekräftelsen och ATR-trailing-exiten som nämns i hypotesen finns alla på plats och är korrekta. Icke-blockerande; noterar antalsdriften för protokollet.

Tvåbens-portfölj med hög omsättning: sandlådan visar omsättning 628, impact_cost_pct 55.4% (impact förbrukar mer än hälften av brutto-PnL) och capacity_usd endast ~$325k, över 1612 affärer. avg_trade_return_pct 0.26% klarar avgiftsgolvet och commission_pct_of_gross är endast 5.0%, men det modellerade marknadspåverkans-slitaget är den dominerande kostnaden och skulle pressa ihop edgen kraftigt vid varje betydande storlek. Regimuppdelningen är också ojämn (lugn tercil -61.2% avkastning / 74% DD mot normal +68%). Detta är ett rökprovstest på ooptimerade parametrar över ett trunkerat fönster, så det blockerar inte — men analytikern bör verifiera på fullständig historik att den relativa styrka-edgen överlever realistisk impact/omsättning, och överväga om ingångsdödzonen/omsättningen behöver breddas ytterligare.

Tillförlitligt, avgörande urval: 1612 affärer över en fullständig historik på 6 år / 2183 dagar, balanserat long/short (806 vardera), så detta är ett rättvist test av mekanismen, inte ett tunt sådant.

Affärerna implementerar hypotesen — dollarneutral tvåbens-SOL/ETH-förhållandeportfölj med dödzons-churn-fixen; provision utgör endast 5.04% av bruttot, så utvecklarens oro för nollgenomgångs-churn åtgärdades verkligen.

avg_trade_return_pct 0.26% klarar nominellt Binance USD-M 0.15%-avgiftsgolvet.

profit_factor 1.0108 ligger mitt i avgifts-/kostnadsskörhetsbandet [0.85,1.10] (L18) — bruttoedgen är statistiskt verklig men ligger nästan helt inom kostnaderna. Sharpe 0.533 med CI [-0.249, 1.265] som spänner över noll.

Impact, inte provision, är dödsstöten: impact_cost_pct 66.78% (sämre än vad sandlådans 55.4% QA flaggade) — modellerad marknadspåverkan förbrukar två tredjedelar av brutto-PnL, och capacity_usd är endast ~$224k, dvs. 'edgen' existerar endast i leksaksskala och avdunstar vid varje driftsättningsbar storlek. QAs oro kring edgen bekräftas på fullständig historik.

Regimuppdelningen är kraftigt ojämn och ogynnsam: lugn tercil -61.15% avkastning / 74.1% max DD, normal +68%, stressad +24.5% — portföljen blöder just i det lågvolatila regimet där en relativ styrka-trend borde vara billigast att hålla.

Totalt max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 dagar, och edgen försämras: årliga avkastningar 2025 -17.4%, 2026 -26.1%.

Klass-prior: dollarneutrala / marknadsneutrala long-short-korgar av stora perps är 0/84 (L45); en PF ~1.0-portfölj som bärs av hävstång/volatilitetsstyrning med ett 50% DD är precis det kännetecken som dör som överanpassat eller utan edge efter 3-fasens körning.

Backtest-grind: - måtten otillförlitliga: Inkoherent: Sharpe 0.59 skiljer sig i tecken från total_return -27.40% — Sharpe beräknas från mtm_equity_curve-serien medan avkastningen kommer från equity-kurvan. Bedöm utifrån equity-kurvan.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

Att klara avgiftsgolvet per affär räcker inte när marknadspåverkan dominerar och begränsar kapaciteten till leksaksskala.

Övergiven vid grinden för backtest-granskning före optimering — edgen låg inom kostnaderna, dominerad av marknadspåverkan, endast driftsättningsbar i leksaksskala.

En dollarneutral SOL/ETH long-short på Binance USD-M som handlar SOL/ETH-prisförhållandet med momentumkonfluens över dubbla tidsramar och en ATR-trailande exit, för att fånga relativ styrka-trend samtidigt som gemensam kryptobeta filtreras bort.

6-årig backtest: 1612 affärer (806 long / 806 short), 46.7% vinstandel, totalavkastning 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, max DD 50.4%; genomsnittlig avkastning per affär 0.26% av nominellt belopp men impact-kostnad 66.78% av bruttot och kapacitet endast ~$224k.