SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH Relativ Styrke-Trend, Dollarnøytral Long-Short (SOLUSDT.BINANCE long-bein + ETHUSDT.BINANCE short-bein USD-M, Dual-Timeframe Momentum-Konfluens Anvendt på RATIO, 4H Primær + 1D Bekreft, ATR-Trailing Exit, 3-Parameter)

Iterasjon-2-fiks for backtest-porten. Porten flagget målingene som inkonsekvente (mtm-kurve Sharpe +0.59 vs equity-kurve total_return -27.40%) og sa at man skal dømme etter equity-kurven — dvs. strategien tapte faktisk ~27%. Det mtm/realiserte spriket er signaturen på transaksjonskostnadsdrag på en to-bens bok: hver posisjonsendring betaler taker-avgifter på FOUR-fyllinger (~0.2% av per-bens notional), og iterasjon 1 både gikk inn og ut på en ren fortegnstest av det volatilitetsskalerte spreadet, så enhver sving over null tvang fram en full rundtur (~0.08% av egenkapital hver ved ~0.4x egenkapital per bein — nok til å produsere det observerte tapet mens den markerte banen driver oppover). Minste endring som adresserer dette, uten å røre signalkonstruksjon, posisjonsstørrelse, hedging og alle tidligere godkjente lag: en dødsone. Innganger krever nå |spread| > entry_threshold (0.6 vol-skalerte enheter) i stedet for en ren fortegnstest; fast-read-exit utløses kun når side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold i stedet for ved nullkrysningen. Trailing-stop og daglig-regime-exits er uendret, så reelle reverseringer kuttes fortsatt. max_notional_frac trimmet 0.35 → 0.30 for å redusere avgiftsfotavtrykket per flip og brutto eksponering. entry_threshold eksponeres som en justerbar parameter med deklarerte _param_bounds som matcher klemmingen i koden; typisk |spread| på dette forholdet ligger på 1–3, så 0.6 utløses fortsatt jevnlig og antall handler i sandkassen holder seg godt over null. Ingen imports eller klassestruktur endret.

Kostnadssårbar, ingen utplasserbar kant på et avgjørende 1612-handel / 6-års utvalg. profit_factor 1.0108 befinner seg i avgifts-/impact-dragbåndet [0.85,1.10] (L18) — bruttokanten er reell, men ligger inne i kostnadene. Her er den dominerende kostnaden markedsIMPACT, ikke provisjon: impact_cost_pct 66.78% konsumerer to tredjedeler av brutto PnL og capacity_usd er kun ~$224k, så den tilsynelatende 0.26% per-handel-avkastningen overlever kun i lekeskala og forsvinner ved enhver meningsfull størrelse (QAs bekymring om kant bekreftet, og verre enn sandkassen 55.4%). Sharpe 0.533 med CI [-0.249, 1.265] som spenner over null, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, og boken LOSES kraftig i det rolige regimet (-61.2% avkastning / 74.1% DD) samtidig som den forverres de siste årene (2025 -17.4%, 2026 -26.1%). Dette er den dollarnøytrale long-short-klassen for hovedperps (L45, multi_instrument 0/84) hvis PF~1.0/stor-DD-signatur dør overtilpasset eller uten kant etter optimalisering — justering av 3 parametere kan ikke løfte en kant som allerede er kvalt av impact. Ikke verdt 2 timer med databehandling. abandon_class = negative_expectancy.

Dollarnøytral SOL/ETH relativ styrke-trend på Binance USD-M perps. Signalet er dual-timeframe momentum-konfluens anvendt på logprisen RATIO ln(SOL/ETH): et raskt 4H volatilitetsskalert EMA-spread må stemme i fortegn med en kalenderdaglig forholdstallmomentum-avlesning (daily_lookback dager), ellers flat. Long SOL / short ETH ved positiv konfluens, det motsatte ved negativ, med begge bein dimensjonert til SAME USD notional slik at boken bærer ~null netto dollardelta. Exits: ATR-stil trailing stop på forholdet (trail_atr_mult x inngangsvol tilbakegivelse fra beste oppnådde forhold), et daglig trend-skifte, eller en hysteretisk reversering av 4H-spreadet forbi en dødsone. Notional per bein er risikostyrt (trailing-stop-avstand risikerer ~1.8% av egenkapital) og begrenset til max_notional_frac x egenkapital x belåning.

Avstem hypotesens parameterantall med koden, eller oppdater hypotesen/tittelen til å reflektere den 4. justerbare parameteren lagt til under iterasjon.

Hypotesetittelen angir et '3-Parameter'-design, men koden eksponerer 4 justerbare parametere med deklarerte _param_bounds (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold). Dette er den dokumenterte iterasjon-2-dødsonefiksen (entry_threshold forfremmet til en justerbar parameter for å dempe nullkrysnings-churn), ikke en strukturell endring av kanten: dual-timeframe-forholdskonfluensen, kalenderdaglig bekreftelse og ATR-trailing-exit som hypotesen navngir er alle til stede og korrekte. Ikke blokkerende; noterer parameterantall-avviket for protokollen.

Høyomsetnings to-bens bok: sandkasse viser omsetning 628, impact_cost_pct 55.4% (impact konsumerer over halvparten av brutto PnL) og capacity_usd kun ~$325k, på 1612 handler. avg_trade_return_pct 0.26% klarer avgiftsgulvet og commission_pct_of_gross er kun 5.0%, men den modellerte markedsimpact-draget er den dominerende kostnaden og ville komprimert kanten kraftig ved enhver meningsfull størrelse. Regimeoppdelingen er også ujevn (rolig tertial -61.2% avkastning / 74% DD mot normal +68%). Dette er en røyktest på uoptimaliserte parametere over et avkortet vindu, så det blokkerer ikke — men analytikeren bør verifisere på full historikk at den relative styrke-kanten overlever realistisk impact/omsetning, og vurdere om inngangs-dødsonen/omsetningen trenger ytterligere utvidelse.

Pålitelig, avgjørende utvalg: 1612 handler over en 6-års / 2183-dagers full historikk, balansert long/short (806 hver), så dette er en rettferdig test av mekanismen, ikke en tynn en.

Handler implementerer hypotesen — dollarnøytral to-bens SOL/ETH-forholdsbok med dødsone-churn-fiksen; provisjon er kun 5.04% av brutto, så utviklerens bekymring om nullkrysnings-churn ble reelt adressert.

avg_trade_return_pct 0.26% klarer nominelt Binance USD-M 0.15% avgiftsgulv.

profit_factor 1.0108 befinner seg midt i avgifts-/kostnadssårbarhetsbåndet [0.85,1.10] (L18) — bruttokanten er statistisk reell, men ligger nesten helt inne i kostnadene. Sharpe 0.533 med CI [-0.249, 1.265] som spenner over null.

Impact, ikke provisjon, er det som dreper: impact_cost_pct 66.78% (verre enn det sandkassen 55.4% QA flagget) — modellert markedsimpact konsumerer to tredjedeler av brutto PnL, og capacity_usd er kun ~$224k, dvs. 'kanten' eksisterer kun i lekeskala og forsvinner ved enhver utplasserbar størrelse. QAs bekymring om kant bekreftes på full historikk.

Regimeoppdelingen er svært ujevn og ugunstig: rolig tertial -61.15% avkastning / 74.1% maks DD, normal +68%, stresset +24.5% — boken blør nettopp i det lavvolatile regimet der en relativ styrke-trend burde vært billigst å holde.

Samlet max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 dager, og kanten forverres: årlig avkastning 2025 -17.4%, 2026 -26.1%.

Klasseprior: dollarnøytrale / markedsnøytrale long-short-kurver med hovedperps er 0/84 (L45); en PF ~1.0 bok drevet av belåning/vol-målretting med en 50% DD er nøyaktig signaturen som dør overtilpasset eller uten kant etter 3-fasekjøringen.

Backtest-port: - målinger upålitelige: Inkonsekvent: Sharpe 0.59 er uenig i fortegn med total_return -27.40% — Sharpe er beregnet fra mtm_equity_curve-serien mens avkastningen kommer fra equity-kurven. Døm etter equity-kurven.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

Å klare avgiftsgulvet per handel er ikke nok når markedsimpact dominerer og begrenser kapasiteten til lekeskala.

Forlatt ved backtest-gjennomgangsporten før optimalisering — kanten lå inne i kostnadene, dominert av markedsimpact, kun utplasserbar i lekeskala.

En dollarnøytral SOL/ETH long-short på Binance USD-M som handler SOL/ETH-prisforholdet med dual-timeframe momentum-konfluens og et ATR-trailing exit, for å høste relativ styrke-trend samtidig som felles krypto-beta fjernes.

6-års backtest: 1612 handler (806 long / 806 short), 46.7% vinnerrate, total avkastning 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, maks DD 50.4%; gjennomsnittlig avkastning per handel 0.26% av notional, men impact-kostnad 66.78% av brutto og kapasitet kun ~$224k.