SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH relatīvā spēka trends, dolāra-neitrāls long-short (SOLUSDT.BINANCE long-kāja + ETHUSDT.BINANCE short-kāja USD-M, divu laika periodu momenta konfluence, kas piemērota RATIO, 4H primārais + 1D apstiprinājums, ATR trailing izeja, 3 parametru)

Iterācijas-2 labojums backtesta vārtiem. Vārti atzīmēja metrikas kā nesaskaņotas (mtm-līknes Sharpe +0.59 pret pašu kapitāla līknes total_return -27.40%) un norādīja spriest pēc pašu kapitāla līknes — t.i., stratēģija patiešām zaudēja ~27%. Šis mtm/realizētā sadalījums ir darījumu izmaksu sloga pazīme divu kāju portfelī: katra pozīcijas maiņa maksā taker nodevas par FOUR aizpildījumiem (~0.2% no katras kājas nosacītās vērtības), un iterācija 1 gan ienāca, gan izgāja uz tukšu zīmes testu volatilitātes-skalētajai starpībai, tāpēc katrs svārstījums pāri nullei piespieda pilnu apļa ceļu (~0.08% no kapitāla katrs pie ~0.4x kapitāla uz kāju — pietiekami, lai radītu novēroto zaudējumu, kamēr iezīmētais ceļš dreifē uz augšu). Mazākā izmaiņa, kas to risina, neskartu signāla konstruēšanu, pozīciju lieluma noteikšanu, hedžošanu un visus iepriekš nokārtotos slāņus: nedzīvā josla. Ieejas tagad prasa |spread| > entry_threshold (0.6 volatilitātes-skalētas vienības), nevis tukšu zīmi; ātrās lasīšanas izeja iedarbojas tikai tad, kad side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold, nevis nulles krustojumā. Trailing-stop un dienas režīma izejas nav mainītas, tāpēc īstie apgriezieni joprojām tiek nogriezti. max_notional_frac samazināts 0.35 → 0.30, lai mazinātu nodevu pēdas uz vienu apgriezienu un bruto ekspozīciju. entry_threshold ir pakļauts kā regulējams parametrs ar deklarētiem _param_bounds, kas atbilst kodā iekļautajai ierobežojuma vērtībai; tipiskā |spread| šai attiecībai ir 1–3, tāpēc 0.6 joprojām iedarbojas regulāri un smilškastes darījumu skaits paliek krietni virs nulles. Nav mainīti ne importi, ne klašu struktūra.

Izmaksu-trauslīgs, bez izvietojamas malas izšķirošā 1612 darījumu / 6 gadu izlasē. profit_factor 1.0108 atrodas nodevu/ietekmes sloga joslā [0.85,1.10] (L18) — bruto mala ir reāla, bet atrodas izmaksu iekšienē. Šeit dominējošās izmaksas ir tirgus IMPACT, nevis komisija: impact_cost_pct 66.78% aprij divas trešdaļas no bruto PnL un capacity_usd ir tikai ~$224k, tāpēc šķietamā 0.26% atdeve uz darījumu izdzīvo tikai rotaļu mērogā un izzūd jebkurā nozīmīgā apjomā (QA bažas par malu apstiprinās, un sliktāk nekā smilškastes 55.4%). Sharpe 0.533 ar CI [-0.249, 1.265], kas svārstās ap nulli, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, un portfelis LOSES smagi mierīgajā režīmā (-61.2% atdeve / 74.1% DD), vienlaikus pasliktinoties pēdējos gados (2025 -17.4%, 2026 -26.1%). Šī ir dolāra-neitrālā lielo perp long-short klase (L45, multi_instrument 0/84), kuras PF~1.0/liela DD pazīme mirst pārmērīgas pielāgošanas vai malas neesamības dēļ pēc optimizācijas — 3 parametru regulēšana nevar pacelt malu, kas jau ir nosmakusi ietekmes dēļ. Nav vērts 2 stundu skaitļošanas. abandon_class = negative_expectancy.

Dolāra-neitrāls SOL/ETH relatīvā spēka trends Binance USD-M perp fjūčeros. Signāls ir divu laika periodu momenta konfluence, kas piemērota log cenai RATIO ln(SOL/ETH): ātrai 4H volatilitātes-skalētai EMA starpībai ir jāsakrīt zīmē ar kalendārās dienas attiecības momenta nolasījumu (daily_lookback dienas), citādi — plakana pozīcija. Long SOL / short ETH pie pozitīvas konfluences, pretējais pie negatīvas, abām kājām esot izmērītām uz SAME USD nosacīto vērtību, lai portfelis nestu ~nullei tuvu neto dolāru delta. Izejas: ATR stila trailing stop uz attiecību (trail_atr_mult x ieejas volatilitāte atdeves no sasniegtās labākās attiecības), dienas trenda apgrieziens vai histerētisks 4H starpības apgrieziens aiz nedzīvās joslas. Katras kājas nosacītā vērtība ir risku-pirmā (trailing-stop attālums riskē ~1.8% no kapitāla) un ierobežota ar max_notional_frac x kapitāls x svira.

Saskaņojiet hipotēzes parametru skaitu ar kodu vai atjauniniet hipotēzi/virsrakstu, lai atspoguļotu 4. regulējamo parametru, kas pievienots iterācijas laikā.

Hipotēzes virsraksts norāda uz '3 parametru' dizainu, bet kods atklāj 4 regulējamus parametrus ar deklarētiem _param_bounds (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold). Tas ir dokumentētais iterācijas-2 nedzīvās joslas labojums (entry_threshold paaugstināts par regulējamu parametru, lai ierobežotu nulles-krustojuma apgrozību), nevis strukturālas izmaiņas malā: divu laika periodu attiecības konfluence, kalendārās dienas apstiprinājums un ATR trailing izeja, ko nosauc hipotēze, visi ir klātesoši un pareizi. Nebloķējoši; fiksēju skaita nobīdi protokolam.

Lielas apgrozības divu kāju portfelis: smilškaste rāda apgrozību 628, impact_cost_pct 55.4% (ietekme aprij vairāk nekā pusi no bruto PnL) un capacity_usd tikai ~$325k, uz 1612 darījumiem. avg_trade_return_pct 0.26% pārsniedz nodevu grīdu un commission_pct_of_gross ir tikai 5.0%, bet modelētais tirgus ietekmes slogs ir dominējošās izmaksas un jebkurā nozīmīgā apjomā strauji saspiestu malu. Arī režīmu sadalījums ir nevienmērīgs (mierīgā tercile -61.2% atdeve / 74% DD pret normālo +68%). Šis ir dūmu tests ar neoptimizētiem parametriem saīsinātā logā, tāpēc tas nebloķē — bet analītiķim pilnajā vēsturē jāpārbauda, vai relatīvā spēka mala izdzīvo reālistisku ietekmi/apgrozību, un jāapsver, vai ieejas nedzīvā josla / apgrozība nav tālāk jāpaplašina.

Uzticama, izšķiroša izlase: 1612 darījumi 6 gadu / 2183 dienu pilnajā vēsturē, līdzsvaroti long/short (806 katrā), tāpēc tas ir godīgs mehānisma tests, nevis plāns.

Darījumi īsteno hipotēzi — dolāra-neitrāls divu kāju SOL/ETH attiecības portfelis ar nedzīvās joslas labojumu pret pārmērīgu tirdzniecību; komisija ir tikai 5.04% no bruto, tāpēc izstrādātāja bažas par nulles-krustojuma apgrozību patiešām tika risinātas.

avg_trade_return_pct 0.26% nomināli pārsniedz Binance USD-M 0.15% nodevu grīdu.

profit_factor 1.0108 atrodas tieši nodevu/izmaksu trausluma joslā [0.85,1.10] (L18) — bruto mala ir statistiski reāla, bet atrodas gandrīz pilnībā izmaksu iekšienē. Sharpe 0.533 ar CI [-0.249, 1.265], kas svārstās ap nulli.

Slepkava ir ietekme, nevis komisija: impact_cost_pct 66.78% (sliktāk nekā smilškastes 55.4% QA, par ko tika ziņots) — modelētā tirgus ietekme aprij divas trešdaļas no bruto PnL, un capacity_usd ir tikai ~$224k, t.i., 'mala' pastāv tikai rotaļu mērogā un iztvaiko jebkurā izvietojamā apjomā. QA bažas par malu apstiprinās pilnajā vēsturē.

Režīmu sadalījums ir ļoti nevienmērīgs un nelabvēlīgs: mierīgā tercile -61.15% atdeve / 74.1% maks. DD, normālā +68%, stresa +24.5% — portfelis asiņo tieši zemas volatilitātes režīmā, kur relatīvā spēka trendu vajadzētu būt vislētāk turēt.

Kopumā max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 dienas, un mala pasliktinās: gada ienesīgumi 2025 -17.4%, 2026 -26.1%.

Klases priors: dolāra-neitrāli / tirgus-neitrāli long-short lielo perp grozi ir 0/84 (L45); PF ~1.0 portfelis, ko nes svira/vol-mērķēšana ar 50% DD, ir tieši tā pazīme, kas iet bojā pārmērīgas pielāgošanas (overfit) vai malas neesamības (no-edge) dēļ pēc 3 posmu gaitas.

Backtesta vārti: - metrikas neuzticamas: Nesaskaņotas: Sharpe 0.59 nesakrīt zīmē ar total_return -27.40% — Sharpe tiek aprēķināts no mtm_equity_curve sērijas, kamēr atdeve nāk no pašu kapitāla līknes. Spriediet pēc pašu kapitāla līknes.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

Nodevu grīdas pārsniegšana uz vienu darījumu nav pietiekama, ja dominē tirgus ietekme un ierobežo kapacitāti rotaļu mērogā.

Pamests pirms-optimizācijas backtesta pārskata vārtos — mala atradās izmaksu iekšienē, dominēja tirgus ietekme, izvietojama tikai rotaļu mērogā.

Dolāra-neitrāla SOL/ETH long-short stratēģija Binance USD-M, kas tirgo SOL/ETH cenas attiecību ar divu laika periodu momenta konfluenci un ATR trailing izeju, lai iegūtu relatīvā spēka trendu, vienlaikus atdalot kopējo kriptovalūtu beta.

6 gadu backtests: 1612 darījumi (806 long / 806 short), 46.7% uzvaru īpatsvars, kopējā atdeve 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, maks. DD 50.4%; vid. atdeve uz darījumu 0.26% no nosacītās vērtības, bet ietekmes izmaksas 66.78% no bruto un kapacitāte tikai ~$224k.