SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH suhteellisen vahvuuden trendi, dollarineutraali long-short (SOLUSDT.BINANCE pitkä jalka + ETHUSDT.BINANCE lyhyt jalka USD-M, kahden aikaikkunan momentum-yhteneväisyys sovellettuna kohteeseen RATIO, 4H pääsignaali + 1D vahvistus, ATR-trailing-poistuminen, 3-parametrinen)

Iteraatio-2-korjaus backtestin porttitarkastukseen. Portti merkitsi mittarit epäjohdonmukaisiksi (mtm-käyrän Sharpe +0.59 vs. pääomakäyrän total_return -27.40%) ja kehotti arvioimaan pääomakäyrän perusteella — eli strategia todellisuudessa hävisi ~27%. Tämä mtm/toteutunut-ero on tunnusmerkki transaktiokustannusten aiheuttamasta vuodosta kahden jalan salkussa: jokainen position muutos maksaa taker-maksuja FOUR-täytöistä (~0.2% per jalan nimellisarvosta), ja iteraatio 1 sekä avasi että sulki position pelkän volatiliteettiskaalatun spreadin etumerkkitestin perusteella, joten jokainen nollan ylitys pakotti täyden edestakaisen kaupan (~0.08% pääomasta kummallakin puolella ~0.4x pääomalla per jalka — riittävästi tuottamaan havaitun tappion, vaikka merkitty polku ajautuu ylöspäin). Pienin muutos, joka korjaa tämän jättäen signaalin muodostuksen, mitoituksen, suojauksen ja kaikki aiemmin läpäisseet kerrokset koskemattomiksi: kuollut alue (dead band). Sisääntulot vaativat nyt |spread| > entry_threshold (0.6 volatiliteettiskaalattua yksikköä) pelkän etumerkin sijaan; nopealukuinen poistuminen laukeaa vain kun side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold nollan ylityksen sijaan. Trailing-stop- ja päivittäisen regiimin poistumiset ovat ennallaan, joten todelliset käänteet leikataan yhä. max_notional_frac pienennettiin 0.35 → 0.30 kunkin kertakäännön maksujalanjäljen ja bruttoaltistuksen pienentämiseksi. entry_threshold on paljastettu säädettäväksi parametriksi, jonka ilmoitetut _param_bounds vastaavat koodissa olevaa rajoitusta; tyypillinen |spread| tällä suhteella on 1–3, joten 0.6 laukeaa yhä säännöllisesti ja sandbox-kauppojen määrä pysyy selvästi nollan yläpuolella. Tuonteja tai luokkarakennetta ei muutettu.

Kustannusherkkä, ei käyttöönotettavaa etua ratkaisevan 1612-kaupan / 6-vuoden otoksen perusteella. profit_factor 1.0108 sijoittuu maksu-/vaikutuskuluvyöhykkeelle [0.85,1.10] (L18) — bruttoetu on todellinen, mutta se sijoittuu kustannusten sisään. Tässä hallitseva kustannus on markkinaIMPACT, ei komissio: impact_cost_pct 66.78% kuluttaa kaksi kolmasosaa bruttotuotosta ja capacity_usd on vain ~$224 tuhatta, joten ilmeinen 0.26% kauppakohtainen tuotto säilyy vain leikkimittakaavassa ja katoaa missä tahansa merkittävässä koossa (QA:n huoli edusta vahvistuu, ja on huonompi kuin sandboxin 55.4%). Sharpe 0.533, kun CI [-0.249, 1.265] haarautuu nollan yli, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, ja salkku LOSES pahasti rauhallisessa regiimissä (-61.2% tuotto / 74.1% DD) heiketen samalla viime vuosina (2025 -17.4%, 2026 -26.1%). Tämä on dollarineutraali suurten perpetual-sopimusten long-short-luokka (L45, multi_instrument 0/84), jonka PF~1.0/suuren-DD tunnusmerkki kuolee ylisovitettuna tai edutta optimoinnin jälkeen — 3 parametrin säätäminen ei voi nostaa etua, jonka markkinavaikutus on jo tukahduttanut. Ei kannata 2 tunnin laskenta-aikaa. abandon_class = negative_expectancy.

Dollarineutraali SOL/ETH suhteellisen vahvuuden trendi Binance USD-M -perpetual-sopimuksissa. Signaali on kahden aikaikkunan momentum-yhteneväisyys, jota sovelletaan logaritmiseen hintaan RATIO ln(SOL/ETH): nopean 4H volatiliteettiskaalatun EMA-spreadin on täsmättävä etumerkiltään kalenteripäiväisen suhteen momentumlukeman kanssa (daily_lookback päivää), muutoin positio on tasan. Pitkä SOL / lyhyt ETH positiivisella yhteneväisyydellä, päinvastoin negatiivisella, molemmat jalat mitoitettuna SAME USD nimellisarvoon niin, että salkun nettodollaridelta on ~nolla. Poistumiset: ATR-tyylinen trailing stop suhteessa (trail_atr_mult x sisääntulovolatiliteetti annettavaa takaisin parhaasta saavutetusta suhteesta), päivätrendin kääntyminen tai 4H-spreadin hystereesinen käänne kuolleen alueen yli. Jalkakohtainen nimellisarvo on riskiperustainen (trailing-stopin etäisyys riskeeraa ~1.8% pääomasta) ja rajattu arvoon max_notional_frac x pääoma x vipuvaikutus.

Sovita hypoteesin parametrimäärä yhteen koodin kanssa, tai päivitä hypoteesi/otsikko vastaamaan iteroinnin aikana lisättyä 4. säädettävää parametria.

Hypoteesin otsikko ilmoittaa '3-parametrisen' mallin, mutta koodi paljastaa 4 säädettävää parametria, joiden _param_bounds on ilmoitettu (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold). Tämä on dokumentoitu iteraatio-2 kuolleen alueen korjaus (entry_threshold nostettu säädettäväksi parametriksi nollan ylityksen aiheuttaman kaupankäynnin hillitsemiseksi), ei rakenteellinen muutos etuun: hypoteesin nimeämä kahden aikaikkunan suhteen yhteneväisyys, kalenteripäiväinen vahvistus ja ATR-trailing-poistuminen ovat kaikki läsnä ja oikein. Ei estä etenemistä; merkitään lukumäärän poikkeama pöytäkirjaan.

Korkean vaihtuvuuden kahden jalan salkku: sandbox näyttää vaihtuvuuden 628, impact_cost_pct 55.4% (vaikutus kuluttaa yli puolet bruttotuotosta) ja capacity_usd vain ~$325 tuhatta, 1612 kaupalla. avg_trade_return_pct 0.26% ylittää maksurajan ja commission_pct_of_gross on vain 5.0%, mutta mallinnettu markkinavaikutuksen kulu on hallitseva kustannus ja puristaisi etua rajusti missä tahansa merkittävässä koossa. Regiimijakauma on myös epätasainen (rauhallinen tertiili -61.2% tuotto / 74% DD vs. normaali +68%). Tämä on savutesti optimoimattomilla parametreilla lyhennetyllä ikkunalla, joten se ei estä etenemistä — mutta analyytikon tulisi vahvistaa koko historialla, että suhteellisen vahvuuden etu selviää realistisesta vaikutuksesta/vaihtuvuudesta, ja harkita, tarvitseeko sisääntulon kuollut alue / vaihtuvuus lisälaajennusta.

Luotettava, ratkaiseva otos: 1612 kauppaa 6-vuoden / 2183-päivän täydellä historialla, tasapainoinen long/short-jakauma (806 kumpaakin), joten tämä on mekanismin oikeudenmukainen testi, ei ohut sellainen.

Kaupat toteuttavat hypoteesin — dollarineutraali kahden jalan SOL/ETH-suhdesalkku kuolleen alueen kaupankäyntikorjauksella; komissio on vain 5.04% bruttotuotosta, joten kehittäjän huoli nollan ylityksen aiheuttamasta kaupankäynnistä käsiteltiin aidosti.

avg_trade_return_pct 0.26% ylittää nimellisesti Binance USD-M 0.15% -maksurajan.

profit_factor 1.0108 osuu suoraan maksu-/kustannusherkkyysvyöhykkeelle [0.85,1.10] (L18) — bruttoetu on tilastollisesti todellinen, mutta se sijoittuu lähes kokonaan kustannusten sisään. Sharpe 0.533, kun CI [-0.249, 1.265] haarautuu nollan yli.

Markkinavaikutus, ei komissio, on tappaja: impact_cost_pct 66.78% (huonompi kuin sandboxin merkitsemä 55.4% QA) — mallinnettu markkinavaikutus kuluttaa kaksi kolmasosaa bruttotuotosta, ja capacity_usd on vain ~$224 tuhatta, eli 'etu' on olemassa vain leikkimittakaavassa ja haihtuu pois missä tahansa käyttöönotettavassa koossa. QA:n huoli edusta vahvistuu koko historialla.

Regiimijakauma on pahasti epätasainen ja epäedullinen: rauhallinen tertiili -61.15% tuotto / 74.1% maksimi DD, normaali +68%, stressaantunut +24.5% — salkku vuotaa juuri siinä matalan volatiliteetin regiimissä, jossa suhteellisen vahvuuden trendin pitäisi olla halvin pitää.

Kokonaisuutena max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 päivää, ja etu heikkenee: vuosituotot 2025 -17.4%, 2026 -26.1%.

Luokan ennakko-oletus: dollarineutraalit / markkinaneutraalit long-short-salkut suurista perpetual-koreista ovat 0/84 (L45); PF ~1.0-salkku, jota kannattelee vipuvaikutus/volatiliteettikohdistus 50% DD:llä, on juuri se tunnusmerkki, joka kuolee ylisovitettuna tai edutta 3-vaiheen ajon jälkeen.

Backtest-portti: - mittarit epäluotettavia: Epäjohdonmukainen: Sharpe 0.59 on eri etumerkillinen kuin total_return -27.40% — Sharpe on laskettu mtm_equity_curve-sarjasta, kun taas tuotto tulee pääomakäyrästä. Arvioi pääomakäyrän perusteella.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

Kauppakohtaisen maksurajan ylittäminen ei riitä, kun markkinavaikutus hallitsee ja rajoittaa kapasiteetin leikkimittakaavaan.

Hylätty ennen optimointia backtestin tarkastusportissa — etu sijoittui kustannusten sisään, markkinavaikutuksen hallitsemana, käyttöönotettavissa vain leikkimittakaavassa.

Dollarineutraali SOL/ETH long-short -strategia Binance USD-M -markkinoilla, joka käy kauppaa SOL/ETH-hintasuhteella kahden aikaikkunan momentum-yhteneväisyyden avulla ja ATR-trailing-poistumisella, kerätäkseen suhteellisen vahvuuden trendiä ja poistaakseen yhteisen kryptobetan.

6-vuoden backtest: 1612 kauppaa (806 pitkää / 806 lyhyttä), 46.7% voittoprosentti, kokonaistuotto 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, maksimi DD 50.4%; keskimääräinen kauppakohtainen tuotto 0.26% nimellisarvosta, mutta vaikutuskustannus 66.78% bruttotuotosta ja kapasiteetti vain ~$224 tuhatta.