SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH Trend relativne moči, dolarjevsko nevtralni long-short (SOLUSDT.BINANCE dolga noga + ETHUSDT.BINANCE kratka noga USD-M, združitev momenta z dvojno časovno lestvico, uporabljena na RATIO, 4H primarno + 1D potrditev, ATR-sledeči izhod, 3-parameter)

Iteracija-2 – popravek za vrata backtesta. Vrata so označila metrike kot neskladne (mtm-krivulja Sharpe +0.59 proti krivulji lastniškega kapitala total_return -27.40%) in navedla, da je treba presojati na podlagi krivulje lastniškega kapitala – tj. strategija je dejansko izgubila ~27%. Ta razdelitev mtm/realizirano je znak zaviralnega učinka transakcijskih stroškov na knjigi z dvema nogama: vsaka sprememba pozicije plača taker provizije za FOUR izvršitev (~0.2% nominalne vrednosti na nogo), iteracija 1 pa je tako vstopala kot izstopala na podlagi golega preizkusa predznaka volatilnostno skaliranega razpona, tako da je vsako nihanje okoli ničle vsililo celoten krožni prehod (~0.08% kapitala na prehod pri ~0.4x kapitala na nogo – dovolj za opaženo izgubo, medtem ko označena pot drsi navzgor). Najmanjša sprememba, ki to naslavlja, ob nespremenjeni zasnovi signala, velikosti, varovanju in vseh prej uspešno prestalih plasteh: mrtvi pas. Vstopi zdaj zahtevajo |razpon| > entry_threshold (0.6 volatilnostno skaliranih enot) namesto golega predznaka; izhod s hitrim branjem se sproži le, ko stran*signal < -exit_band_frac*entry_threshold, namesto ob preseku ničle. Izhodi s sledečim stopom in dnevnim režimom ostajajo nespremenjeni, tako da se pravi obrati še vedno prerežejo. max_notional_frac zmanjšan s 0.35 → 0.30, da se skrči sled provizij na obrat in bruto izpostavljenost. entry_threshold je izpostavljen kot nastavljiv parameter z deklariranimi _param_bounds, ki ustrezajo kodni omejitvi; tipičen |razpon| pri tem razmerju znaša 1–3, tako da se 0.6 še vedno redno proži in število poslov v peskovniku ostaja precej nad ničlo. Uvozi ali struktura razredov se niso spremenili.

Stroškovno krhko, brez uporabne prednosti na odločilnem vzorcu 1612 poslov / 6 let. profit_factor 1.0108 leži v pasu zaviralnega učinka provizij/vpliva [0.85,1.10] (L18) – bruto prednost je resnična, vendar leži znotraj stroškov. Tu prevladujoči strošek ni provizija, ampak tržni IMPACT: impact_cost_pct 66.78% požre dve tretjini bruto PnL, capacity_usd pa znaša le ~$224k, tako da navidezni donos 0.26% na posel preživi le v igračnem obsegu in izgine pri kateri koli smiselni velikosti (pomisleek glede prednosti QA je potrjen in je hujši od peskovniškega 55.4%). Sharpe 0.533 z CI [-0.249, 1.265], ki se razteza čez ničlo, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, knjiga pa LOSES slabo v mirnem režimu (-61.2% donos / 74.1% DD), medtem ko se v zadnjih letih slabša (2025 -17.4%, 2026 -26.1%). To je razred dolarjevsko nevtralnega long-short na glavnih perpetuálih (L45, multi_instrument 0/84), katerega podpis PF~1.0/velik DD pogine kot prekomerno prilagojen ali brez prednosti po optimizaciji – uglaševanje 3 parametrov ne more dvigniti prednosti, ki jo že duši tržni vpliv. Ne vredno 2 ur računskega časa. abandon_class = negative_expectancy.

Dolarjevsko nevtralni SOL/ETH trend relativne moči na Binance USD-M perpetualnih pogodbah. Signal je združitev momenta z dvojno časovno lestvico, uporabljena na logaritmu cene RATIO ln(SOL/ETH): hiter 4H volatilnostno skaliran EMA razpon se mora ujemati v predznaku z dnevnim branjem momenta razmerja (daily_lookback dni), sicer raven. Dolgo SOL / kratko ETH ob pozitivni združitvi, obratno ob negativni, pri čemer sta obe nogi velikostno prilagojeni na SAME USD nominalne vrednosti, tako da knjiga nosi ~ničelno neto dolarjevsko delto. Izhodi: sledeči stop v slogu ATR na razmerju (trail_atr_mult x vstopna volatilnost popuščanja od najboljšega doseženega razmerja), dnevni preobrat trenda ali histerezni obrat 4H razpona prek mrtvega pasa. Nominalna vrednost na nogo je najprej tveganje (razdalja sledečega stopa tvega ~1.8% kapitala) in omejena na max_notional_frac x kapital x vzvod.

Uskladi število parametrov hipoteze s kodo ali posodobi hipotezo/napis, da odraža 4. nastavljivi parameter, dodan med iteracijo.

Napis hipoteze navaja zasnovo s '3 parametri', toda koda razkriva 4 nastavljivih parametrov z deklariranimi _param_bounds (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold). To je dokumentirani popravek mrtvega pasa iteracije-2 (entry_threshold povišan v nastavljiv parameter za omejevanje prekomernega prehajanja zaradi preseka ničle), ne strukturna sprememba prednosti: združitev razmerja z dvojno časovno lestvico, koledarska dnevna potrditev in sledeči izhod ATR, ki jih navaja hipoteza, so vsi prisotni in pravilni. Neblokirajoče; zabeleženo zaradi evidence o odstopanju števila.

Visoka obračavost knjige z dvema nogama: peskovnik kaže obračavanje 628, impact_cost_pct 55.4% (vpliv požre več kot polovico bruto PnL), capacity_usd pa le ~$325k, na 1612 poslih. avg_trade_return_pct 0.26% prestopi provizijski prag in commission_pct_of_gross znaša le 5.0%, vendar je modelirano zaviralno delovanje tržnega vpliva prevladujoči strošek in bi ostro stisnilo prednost pri kateri koli smiselni velikosti. Režimska razdelitev je prav tako neenakomerna (mirni tercile -61.2% donos / 74% DD proti normalnemu +68%). To je dimni test na neoptimiziranih parametrih skozi skrajšano okno, zato ne blokira – toda analitik bi moral na celotni zgodovini preveriti, da prednost relativne moči preživi realen vpliv/obrat, in razmisliti, ali je treba vstopni mrtvi pas / obračavanje še bolj razširiti.

Zanesljiv, odločilen vzorec: 1612 poslov v 6-letni / 2183-dnevni celotni zgodovini, uravnoteženo dolgo/kratko (806 vsak), zato je to pošten test mehanizma, ne tanek.

Posli izvajajo hipotezo – dolarjevsko nevtralna knjiga razmerja z dvema nogama SOL/ETH s popravkom mrtvega pasa; provizija znaša le 5.04% bruto, tako da je bila razvijalčeva skrb glede prekomernega prehajanja zaradi preseka ničle dejansko naslovljena.

avg_trade_return_pct 0.26% nominalno prestopi provizijski prag Binance USD-M 0.15%.

profit_factor 1.0108 se nahaja točno v pasu krhkosti glede na provizije/stroške [0.85,1.10] (L18) – bruto prednost je statistično resnična, vendar leži skoraj v celoti znotraj stroškov. Sharpe 0.533 z CI [-0.249, 1.265], ki se razteza čez ničlo.

Ne provizija, ampak tržni vpliv je odločilen: impact_cost_pct 66.78% (slabše od peskovniškega 55.4% QA, ki je bil označen) – modelirani tržni vpliv požre dve tretjini bruto PnL, capacity_usd pa znaša le ~$224k, tj. 'prednost' obstaja le v igračnem obsegu in izhlapi pri kateri koli primerni velikosti. Pomisleek glede prednosti QA je potrjen na celotni zgodovini.

Režimska razdelitev je močno neenakomerna in neugodna: mirni tercile -61.15% donos / 74.1% max DD, normalno +68%, pod stresom +24.5% – knjiga krvavi ravno v nizkovolatilnem režimu, kjer bi moral biti trend relativne moči najceneje držati.

Skupaj max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 dni, prednost pa se slabša: letni donosi 2025 -17.4%, 2026 -26.1%.

Razredni predznanje: dolarjevsko nevtralne / tržno nevtralne long-short košarice glavnih perpetuálov so 0/84 (L45); knjiga PF ~1.0, ki jo nosi vzvod/ciljanje volatilnosti z 50% DD, je točno tisti podpis, ki pogine kot prekomerno prilagojen ali brez prednosti po 3-faznem teku.

Vrata backtesta: - metrike nezanesljive: Neskladno: Sharpe 0.59 se ne ujema v predznaku z total_return -27.40% – Sharpe je izračunan iz serije mtm_equity_curve, donos pa izhaja iz krivulje lastniškega kapitala. Presojajte na podlagi krivulje lastniškega kapitala.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

Prestop provizijskega praga na posel ni dovolj, ko prevladuje tržni vpliv in omejuje zmogljivost na igračni obseg.

Opuščeno na vratih pregleda backtesta pred optimizacijo – prednost je ležala znotraj stroškov, ki jih je prevladoval tržni vpliv, uporabno le v igračnem obsegu.

Dolarjevsko nevtralni SOL/ETH long-short na Binance USD-M, ki trguje cenovno razmerje SOL/ETH z združitvijo momenta z dvojno časovno lestvico in izhodom s sledečim stopom ATR, za žetje trenda relativne moči ob hkratnem odstranjevanju skupne kripto bete.

6-letni backtest: 1612 poslov (806 dolgih / 806 kratkih), 46.7% stopnja zadetkov, skupni donos 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, max DD 50.4%; povprečni donos na posel 0.26% nominalne vrednosti, vendar strošek vpliva 66.78% bruto, zmogljivost le ~$224k.