SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH ریلیٹو-اسٹرینتھ ٹرینڈ، ڈالر-نیوٹرل لانگ-شارٹ (SOLUSDT.BINANCE لانگ-لیگ + ETHUSDT.BINANCE شارٹ-لیگ USD-M، RATIO پر لاگو ڈوئل-ٹائم فریم مومینٹم کنفلوئنس، 4H پرائمری + 1D کنفرم، ATR-ٹریلنگ ایگزٹ، 3-پیرامیٹر)

بیک ٹیسٹ گیٹ کے لیے اٹریشن-2 فکس۔ گیٹ نے میٹرکس کو غیر ہم آہنگ قرار دیا (mtm-curve شارپ +0.59 بمقابلہ equity-curve total_return -27.40%) اور کہا کہ equity کرو پر فیصلہ کیا جائے — یعنی حکمت عملی نے حقیقتاً ~27% نقصان اٹھایا۔ یہ mtm/realized تقسیم دو-لیگ بک پر ٹرانزیکشن کاسٹ ڈریگ کی علامت ہے: ہر پوزیشن تبدیلی FOUR فلز پر ٹیکر فیس ادا کرتی ہے (~0.2% فی لیگ نوشنل)، اور اٹریشن 1 نے وولٹیلیٹی-اسکیلڈ اسپریڈ کے محض سائن ٹیسٹ پر داخل اور خارج دونوں کیا، اس لیے زیرو کے آر پار ہر جھٹکا مکمل راؤنڈ ٹرپ پر مجبور کرتا تھا (~0.08% ایکویٹی فی موقع، ~0.4x ایکویٹی فی لیگ پر — اتنا کہ مشاہدہ شدہ نقصان پیدا ہو جبکہ مارکڈ پاتھ اوپر جاتا رہے)۔ اس کا حل کرنے والی سب سے چھوٹی تبدیلی، جس میں سگنل تشکیل، سائزنگ، ہیجنگ اور تمام پہلے سے پاس ہونے والی تہیں برقرار رہیں: ایک ڈیڈ بینڈ۔ اب انٹریز کو محض سائن کے بجائے |spread| > entry_threshold (0.6 vol-اسکیلڈ یونٹس) کی ضرورت ہے؛ fast-read ایگزٹ اب زیرو کراسنگ کے بجائے صرف اس وقت فائر ہوتا ہے جب side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold۔ ٹریلنگ-اسٹاپ اور روزانہ-رجیم ایگزٹس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس لیے حقیقی ریورسلز اب بھی کاٹی جاتی ہیں۔ max_notional_frac کو 0.35 → 0.30 تک کم کیا گیا تاکہ فی-فلپ فیس فٹ پرنٹ اور مجموعی ایکسپوژر کم ہو۔ entry_threshold کو اعلانیہ _param_bounds کے ساتھ ٹیون ایبل کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے جو ان-کوڈ کلیمپ سے مماثل ہے؛ اس تناسب پر عام |spread| 1–3 کے درمیان چلتا ہے، اس لیے 0.6 اب بھی باقاعدگی سے فائر ہوتا ہے اور سینڈ باکس ٹریڈ کاؤنٹ زیرو سے کافی زیادہ رہتا ہے۔ کوئی امپورٹس یا کلاس ڈھانچہ تبدیل نہیں ہوا۔

ایک فیصلہ کن 1612-ٹریڈ / 6-سالہ نمونے پر کاسٹ-فریجائل، کوئی قابل تعیناتی ایج نہیں۔ profit_factor 1.0108 فیس/امپیکٹ-ڈریگ بینڈ [0.85,1.10] (L18) میں آتا ہے — مجموعی ایج حقیقی ہے لیکن کاسٹس کے اندر ہے۔ یہاں غالب کاسٹ مارکیٹ IMPACT ہے، کمیشن نہیں: impact_cost_pct 66.78% مجموعی PnL کا دو تہائی کھا جاتا ہے اور capacity_usd صرف ~$224k ہے، اس لیے بظاہر 0.26% فی-ٹریڈ ریٹرن صرف کھلونا اسکیل پر زندہ رہتا ہے اور کسی بھی معنی خیز سائز پر ختم ہو جاتا ہے (QA کی ایج سے متعلق تشویش ثابت ہو گئی، اور سینڈ باکس 55.4% سے بھی بدتر)۔ شارپ 0.533 کے ساتھ CI [-0.249, 1.265] زیرو کو محیط ہے، max_drawdown 50.4%، recovery_factor 0.65، اور بک پرسکون رجیم میں بری طرح LOSES ہوتی ہے (-61.2% ریٹرن / 74.1% DD) جبکہ حالیہ برسوں میں بگڑتی ہے (2025 -17.4%، 2026 -26.1%)۔ یہ وہی ڈالر-نیوٹرل میجر-پرپ لانگ-شارٹ کلاس ہے (L45، multi_instrument 0/84) جس کا PF~1.0/بڑا-DD سگنیچر آپٹیمائزیشن کے بعد اووَرفٹ یا نو-ایج ہو کر ختم ہو جاتا ہے — 3 پیرامیٹرز ٹیون کرنا اس ایج کو نہیں بڑھا سکتا جو پہلے ہی امپیکٹ سے دبا ہوا ہے۔ 2 گھنٹے کمپیوٹ کے قابل نہیں۔ abandon_class = negative_expectancy۔

Binance USD-M پرپس پر ڈالر-نیوٹرل SOL/ETH ریلیٹو-اسٹرینتھ ٹرینڈ۔ سگنل log price RATIO ln(SOL/ETH) پر لاگو ڈوئل-ٹائم فریم مومینٹم کنفلوئنس ہے: ایک تیز 4H وولٹیلیٹی-اسکیلڈ EMA اسپریڈ کو کیلنڈر-ڈیلی ریشو مومینٹم ریڈ (daily_lookback دن) کے ساتھ سائن میں متفق ہونا چاہیے، ورنہ فلیٹ۔ مثبت کنفلوئنس پر لانگ SOL / شارٹ ETH، منفی پر الٹا، دونوں لیگز کو SAME USD نوشنل کے مطابق سائز کیا جاتا ہے تاکہ بک تقریباً زیرو نیٹ ڈالر ڈیلٹا رکھے۔ ایگزٹس: ریشو پر ATR-اسٹائل ٹریلنگ اسٹاپ (بہترین حاصل کردہ ریشو سے trail_atr_mult x انٹری vol کا گیو-بیک)، ایک ڈیلی-ٹرینڈ فلپ، یا 4H اسپریڈ کا ڈیڈ بینڈ سے آگے ہسٹریٹک ریورسل۔ فی-لیگ نوشنل رسک-فرسٹ ہے (ٹریلنگ-اسٹاپ فاصلہ ~1.8% ایکویٹی کا خطرہ رکھتا ہے) اور max_notional_frac x ایکویٹی x لیوریج پر کیپ کیا گیا ہے۔

مفروضے کے پیرامیٹر کاؤنٹ کو کوڈ کے ساتھ ہم آہنگ کریں، یا مفروضے/عنوان کو اپ ڈیٹ کریں تاکہ یہ اس 4ویں ٹیون ایبل کی عکاسی کرے جو اٹریشن کے دوران شامل کیا گیا۔

مفروضے کا عنوان '3-پیرامیٹر' ڈیزائن بیان کرتا ہے، لیکن کوڈ 4 ٹیون ایبلز کو اعلانیہ _param_bounds (ema_ratio، daily_lookback، trail_atr_mult، entry_threshold) کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ یہ دستاویزی اٹریشن-2 ڈیڈ-بینڈ فکس ہے (entry_threshold کو زیرو-کراسنگ چرن روکنے کے لیے ٹیون ایبل میں تبدیل کیا گیا)، ایج میں ساختی تبدیلی نہیں: مفروضے کے نام کردہ ڈوئل-ٹائم فریم ریشو کنفلوئنس، کیلنڈر-ڈیلی کنفرم، اور ATR ٹریلنگ ایگزٹ سب موجود اور درست ہیں۔ بلاکنگ نہیں؛ ریکارڈ کے لیے کاؤنٹ ڈرفٹ نوٹ کیا جا رہا ہے۔

ہائی-ٹرن اوور ٹو-لیگ بک: سینڈ باکس ٹرن اوور 628 دکھاتا ہے، impact_cost_pct 55.4% (امپیکٹ مجموعی PnL کے نصف سے زیادہ کھا جاتا ہے) اور capacity_usd صرف ~$325k، 1612 ٹریڈز پر۔ avg_trade_return_pct 0.26% فیس فلور کلیئر کرتا ہے اور commission_pct_of_gross صرف 5.0% ہے، لیکن ماڈل کردہ مارکیٹ-امپیکٹ ڈریگ غالب کاسٹ ہے اور کسی بھی معنی خیز سائز پر ایج کو شدید طور پر سکیڑ دے گا۔ رجیم تقسیم بھی غیر مساوی ہے (پرسکون ٹرشائل -61.2% ریٹرن / 74% DD بمقابلہ نارمل +68%)۔ یہ ایک اَن-آپٹیمائزڈ پیرامیٹرز پر مختصر ونڈو کا اسموک ٹیسٹ ہے، اس لیے یہ بلاک نہیں کرتا — لیکن تجزیہ کار کو مکمل تاریخ پر تصدیق کرنی چاہیے کہ ریلیٹو-اسٹرینتھ ایج حقیقت پسندانہ امپیکٹ/ٹرن اوور کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اور غور کریں کہ آیا انٹری ڈیڈ بینڈ / ٹرن اوور کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔

قابل اعتماد، فیصلہ کن نمونہ: 6-سالہ / 2183-دن کی مکمل تاریخ پر 1612 ٹریڈز، متوازن لانگ/شارٹ (806 ہر ایک)، اس لیے یہ میکانزم کا منصفانہ ٹیسٹ ہے، پتلا نہیں۔

ٹریڈز مفروضے پر عمل درآمد کرتی ہیں — ڈیڈ-بینڈ چرن فکس کے ساتھ ڈالر-نیوٹرل ٹو-لیگ SOL/ETH ریشو بک؛ کمیشن مجموعی کا صرف 5.04% ہے، اس لیے ڈویلپر کی زیرو-کراسنگ-چرن سے متعلق تشویش حقیقتاً حل کر دی گئی۔

avg_trade_return_pct 0.26% برائے نام Binance USD-M 0.15% فیس فلور کلیئر کرتا ہے۔

profit_factor 1.0108 بالکل فیس/کاسٹ-فریجیلیٹی بینڈ [0.85,1.10] (L18) میں آتا ہے — مجموعی ایج شماریاتی طور پر حقیقی ہے لیکن تقریباً مکمل طور پر کاسٹس کے اندر ہے۔ شارپ 0.533 کے ساتھ CI [-0.249, 1.265] زیرو کو محیط ہے۔

کمیشن نہیں بلکہ امپیکٹ ہی قاتل ہے: impact_cost_pct 66.78% (سینڈ باکس کے 55.4% QA سے بھی بدتر جو پہلے ہی نشان زد کیا گیا تھا) — ماڈل کردہ مارکیٹ امپیکٹ مجموعی PnL کا دو تہائی کھا جاتا ہے، اور capacity_usd صرف ~$224k ہے، یعنی 'ایج' صرف کھلونا اسکیل پر موجود ہے اور کسی بھی قابل تعیناتی سائز پر ختم ہو جاتا ہے۔ QA کی ایج سے متعلق تشویش مکمل تاریخ پر ثابت ہو گئی۔

رجیم تقسیم بری طرح غیر مساوی اور ناموافق ہے: پرسکون ٹرشائل -61.15% ریٹرن / 74.1% میکس DD، نارمل +68%، اسٹریسڈ +24.5% — بک بالکل اسی کم-وولٹیلیٹی رجیم میں خون بہاتی ہے جہاں ریلیٹو-اسٹرینتھ ٹرینڈ رکھنا سب سے سستا ہونا چاہیے۔

مجموعی طور پر max_drawdown 50.4%، recovery_factor 0.65، max_drawdown_duration 790 دن، اور ایج بگڑ رہا ہے: سالانہ ریٹرنز 2025 -17.4%، 2026 -26.1%۔

کلاس پرائیر: ڈالر-نیوٹرل / مارکیٹ-نیوٹرل لانگ-شارٹ میجر-پرپ باسکٹس 0/84 (L45) ہیں؛ لیوریج/وول-ٹارگٹنگ کے ذریعے چلائی جانے والی PF ~1.0 بک بمعہ 50% DD وہی عین دستخط ہے جو 3-فیز رن کے بعد اوورفٹ یا نو-ایج ثابت ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔

بیک ٹیسٹ گیٹ: - میٹرکس غیر قابل اعتماد ہیں: غیر ہم آہنگ: شارپ 0.59 کا سائن total_return -27.40% سے متضاد ہے — شارپ mtm_equity_curve سیریز سے حساب کیا گیا ہے جبکہ ریٹرن equity کرو سے آتا ہے۔ equity کرو پر فیصلہ کیا جائے۔

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

فی-ٹریڈ فیس فلور کلیئر کرنا کافی نہیں جب مارکیٹ امپیکٹ غالب ہو اور صلاحیت کو کھلونا اسکیل تک محدود کر دے۔

پری-آپٹیمائزیشن بیک ٹیسٹ-ریویو گیٹ پر ترک کر دیا گیا — ایج کاسٹس کے اندر تھا، مارکیٹ امپیکٹ کے زیر تسلط، صرف کھلونا اسکیل پر قابل تعیناتی۔

Binance USD-M پر ایک ڈالر-نیوٹرل SOL/ETH لانگ-شارٹ حکمت عملی جو SOL/ETH قیمت کے تناسب پر ٹریڈ کرتی ہے، جس میں ڈوئل-ٹائم فریم مومینٹم کنفلوئنس اور ATR-ٹریلنگ ایگزٹ شامل ہے، تاکہ عمومی کرپٹو بیٹا کو ختم کرتے ہوئے ریلیٹو-اسٹرینتھ ٹرینڈ سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔

6-سالہ بیک ٹیسٹ: 1612 ٹریڈز (806 لانگ / 806 شارٹ)، 46.7% ون ریٹ، مجموعی ریٹرن 64.4%، شارپ 0.533 (CI [-0.249, 1.265])، PF 1.0108، میکس DD 50.4%؛ اوسط فی-ٹریڈ ریٹرن نوشنل کا 0.26% ہے لیکن امپیکٹ کاسٹ مجموعی کا 66.78% ہے اور صلاحیت صرف ~$224k ہے۔