SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH suhtelise tugevuse trend, dollarineutraalne long-short (SOLUSDT.BINANCE pikk jalg + ETHUSDT.BINANCE lühike jalg USD-M, kahe ajaraami momentumi kooskõla rakendatuna RATIO-le, 4H peamine + 1D kinnitav, ATR-jälgiv väljumine, 3-parameetriline)

Iteratsioon-2 parandus backtesti värava jaoks. Värav märkis mõõdikud ebakoherentseks (mtm-kõvera Sharpe +0.59 vs omakapitali kõvera total_return -27.40%) ja soovitas hinnata omakapitali kõvera põhjal — st strateegia tegelikult kaotas ~27%. See mtm/realiseeritud lõhe on tehingukulude koormuse tunnusmärk kahejalgses portfellis: iga positsioonimuutus maksab taker-tasusid FOUR täitmiste eest (~0.2% jala nominaalväärtusest) ja iteratsioon 1 nii sisenes kui väljus volatiilsusega skaleeritud spreadi lihtsa märgitesti alusel, mistõttu iga kõikumine üle nulli sundis täieliku edasi-tagasi tehingu (~0.08% omakapitalist jala kohta ~0.4x omakapitali juures jala kohta — piisav, et tekitada täheldatud kahjum, samal ajal kui märgitud tee liigub ülespoole). Väikseim muudatus, mis probleemi lahendab, jättes signaali konstrueerimise, positsiooni suuruse, riskimaanduse ja kõik varem läbitud kihid puutumata: surnud tsoon (dead band). Sisenemised nõuavad nüüd |spread| > entry_threshold (0.6 volatiilsusega skaleeritud ühikut) lihtsa märgi asemel; kiirlugemise väljumine käivitub ainult siis, kui side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold, mitte nullpunkti ületamisel. Trailing-stop ja päevase režiimi väljumised on muutumatud, seega tegelikud pöörded lõigatakse endiselt ära. max_notional_frac kärbiti 0.35 → 0.30, et vähendada iga pöörde tasujalajälge ja brutopositsiooni. entry_threshold on avatud häälestatava parameetrina koos deklareeritud _param_bounds-iga, mis vastab koodisisesele piirangule; tüüpiline |spread| selle suhte puhul jääb vahemikku 1–3, seega 0.6 käivitub endiselt regulaarselt ja sandbox'i tehingute arv jääb kaugelt üle nulli. Importe ega klassistruktuuri ei muudetud.

Kulude suhtes haavatav, rakendatavat eelist pole kindlal 1612-tehingu / 6-aastasel valimil. profit_factor 1.0108 jääb tasu/mõju koormuse vahemikku [0.85,1.10] (L18) — brutoedu on reaalne, kuid jääb kulude sisse. Siin on domineerivaks kuluks turu IMPACT, mitte komisjonitasu: impact_cost_pct 66.78% neelab kaks kolmandikku brutokasumist ja capacity_usd on ainult ~$224k, seega näiv 0.26% tehingupõhine tootlus jääb püsima ainult mänguasja-skaalal ja kaob mistahes olulise suuruse juures (QA eelise mure leiab kinnitust ja on halvem kui sandbox'i 55.4%). Sharpe 0.533 koos CI [-0.249, 1.265], mis hõlmab nulli, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65 ning portfell LOSES rängalt rahulikus režiimis (-61.2% tootlus / 74.1% DD), halvenedes samal ajal viimastel aastatel (2025 -17.4%, 2026 -26.1%). See on dollarineutraalne suurte perp'ide long-short klass (L45, multi_instrument 0/84), mille PF~1.0/suure-DD tunnusmärk sureb pärast optimeerimist ülesobitatuna või ilma eeliseta — 3 parameetri häälestamine ei suuda tõsta eelist, mis on juba mõjust lämmatatud. Ei ole 2 tunni arvutusaja väärt. abandon_class = negative_expectancy.

Dollarineutraalne SOL/ETH suhtelise tugevuse trend Binance'i USD-M perps peal. Signaal on kahe ajaraami momentumi kooskõla, mida rakendatakse logaritmilisele hinnale RATIO ln(SOL/ETH): kiire 4H volatiilsusega skaleeritud EMA spread peab märgi poolest ühtima kalendripäevase suhte momentumi näiduga (daily_lookback päeva), vastasel juhul jäädakse flat-olekusse. Pikk SOL / lühike ETH positiivse kooskõla korral, vastupidine negatiivse korral, kusjuures mõlemad jalad on mõõdustatud SAME USD nominaali järgi, nii et portfell kannab ~null netodollari deltat. Väljumised: ATR-stiilis trailing stop suhte peal (trail_atr_mult x sisenemise volatiilsus tagasiandmist parimast saavutatud suhtest), päevase trendi pööre või 4H spread'i hüstereetiline pöördumine üle surnud tsooni. Jala nominaal on riskipõhine (trailing-stop distants riskib ~1.8% omakapitalist) ja ülempiiriga max_notional_frac x omakapital x võimendus.

Viige hüpoteesi parameetrite arv koodiga kooskõlla või uuendage hüpoteesi/pealkirja, et see kajastaks itereerimise käigus lisatud 4. häälestatavat parameetrit.

Hüpoteesi pealkiri märgib '3-parameetrilist' disaini, kuid kood paljastab 4 häälestatavat parameetrit koos deklareeritud _param_bounds-idega (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold). See on dokumenteeritud iteratsioon-2 surnud tsooni parandus (entry_threshold on ülendatud häälestatavaks parameetriks, et piirata nullpunkti ületamise tõkiskäitu), mitte eelise struktuurne muudatus: hüpoteesis nimetatud kahe ajaraami suhte kooskõla, kalendripäevane kinnitus ja ATR trailing väljumine on kõik olemas ja korrektsed. Ei blokeeri; märkimas parameetrite arvu erinevust protokolli jaoks.

Suure käibega kahejalgne portfell: sandbox näitab käivet 628, impact_cost_pct 55.4% (mõju neelab üle poole brutokasumist) ja capacity_usd on ainult ~$325k, 1612 tehingu peal. avg_trade_return_pct 0.26% ületab tasupõranda ja commission_pct_of_gross on ainult 5.0%, kuid modelleeritud turumõju koormus on domineeriv kulu ning suruks eelise mistahes olulise suuruse juures rängalt kokku. Ka režiimide jaotus on ebaühtlane (rahulik tertsiil -61.2% tootlus / 74% DD vs tavaline +68%). See on suitsutest optimeerimata parameetritega lühendatud akna peal, seega see ei blokeeri — kuid analüütik peaks kontrollima täisajaloo peal, kas suhtelise tugevuse eelis püsib realistliku mõju/käibe juures, ning kaaluma, kas sisenemise surnud tsooni / käivet tuleb veelgi laiendada.

Usaldusväärne, kindel valim: 1612 tehingut 6-aastase / 2183-päevase täisajaloo peal, tasakaalustatud pikk/lühike (806 kumbki), seega on see mehhanismi õiglane, mitte õhuke test.

Tehingud realiseerivad hüpoteesi — dollarineutraalne kahejalgne SOL/ETH suhtega portfell koos surnud tsooni tõkiskäitu parandusega; komisjonitasu on vaid 5.04% brutost, seega arendaja nullpunkti ületamise tõkiskäitu puudutav mure sai tõeliselt lahendatud.

avg_trade_return_pct 0.26% ületab nominaalselt Binance'i USD-M 0.15% tasupõranda.

profit_factor 1.0108 jääb täpselt tasu/kulude-tundlikkuse vahemikku [0.85,1.10] (L18) — brutoedu on statistiliselt reaalne, kuid jääb peaaegu täielikult kulude sisse. Sharpe 0.533 koos CI [-0.249, 1.265], mis hõlmab nulli.

Tapja pole komisjonitasu, vaid mõju: impact_cost_pct 66.78% (halvem kui sandbox'i 55.4% QA märgitud väärtus) — modelleeritud turumõju neelab kaks kolmandikku brutokasumist ning capacity_usd on ainult ~$224k, st 'eelis' eksisteerib ainult mänguasja-skaalal ja kaob mistahes rakendatava suuruse juures. QA eelise mure leiab kinnitust kogu ajaloo peal.

Režiimide jaotus on rängalt ebaühtlane ja ebasoodne: rahulik tertsiil -61.15% tootlus / 74.1% max DD, tavaline +68%, stressis +24.5% — portfell veritseb täpselt selles madala volatiilsusega režiimis, kus suhtelise tugevuse trend peaks olema kõige odavam hoida.

Üldiselt max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 päeva, ja eelis halveneb: aastane tootlus 2025 -17.4%, 2026 -26.1%.

Klassi eeldus: dollarineutraalsed / turuneutraalsed suurte perp'ide korvide long-short strateegiad on 0/84 (L45); PF ~1.0 portfell, mida kannab võimendus/volatiilsuse sihtimine koos 50% DD, on täpne tunnusmärk sellest, mis pärast 3-faasilist jooksu sureb ülesobitatuna või ilma eeliseta.

Backtesti värav: - mõõdikud ebausaldusväärsed: Ebakoherentne: Sharpe 0.59 on vastuolus märgi poolest total_return -27.40% — Sharpe on arvutatud mtm_equity_curve seeriast, samal ajal kui tootlus tuleb omakapitali kõverast. Hinnake omakapitali kõvera põhjal.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

Tehingupõhise tasupõranda ületamine ei ole piisav, kui turumõju domineerib ja piirab mahtuvuse mänguasja-skaalaga.

Loobutud optimeerimiseelses backtesti ülevaate väravas — eelis jäi kulude sisse, domineeris turumõju, rakendatav ainult mänguasja-skaalal.

Dollarineutraalne SOL/ETH long-short strateegia Binance'i USD-M peal, mis kaupleb SOL/ETH hinnasuhet, kasutades kahe ajaraami momentumi kooskõla ja ATR-jälgivat väljumist, et koguda suhtelise tugevuse trendi, eemaldades samal ajal krüptoturu üldise beeta.

6-aastane backtest: 1612 tehingut (806 pikka / 806 lühikest), 46.7% võiduprotsent, kogutootlus 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, max DD 50.4%; keskmine tehingupõhine tootlus 0.26% nominaalist, kuid mõjukulu 66.78% brutost ja mahtuvus ainult ~$224k.