SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH रिलेटिव-स्ट्रेंथ ट्रेंड, डॉलर-न्यूट्रल लॉन्ग-शॉर्ट (SOLUSDT.BINANCE लॉन्ग-लेग + ETHUSDT.BINANCE शॉर्ट-लेग USD-M, लॉग प्राइस रेशियो पर लागू डुअल-टाइमफ्रेम मोमेंटम कॉन्फ्लुएंस, RATIO, 4H प्राइमरी + 1D कन्फर्म, ATR-ट्रेलिंग एग्जिट, 3-पैरामीटर)

बैकटेस्ट गेट के लिए इटरेशन-2 फिक्स। गेट ने मेट्रिक्स को असंगत (incoherent) चिह्नित किया (mtm-curve Sharpe +0.59 बनाम equity-curve total_return -27.40%) और कहा कि equity curve के आधार पर निर्णय लिया जाए — यानी रणनीति वास्तव में लगभग 27% की हानि में रही। यह mtm/realized स्प्लिट टू-लेग बुक पर ट्रांजैक्शन-कॉस्ट ड्रैग का सिग्नेचर है: हर पोजीशन बदलाव पर FOUR फिल्स पर टेकर फीस लगती है (~0.2% प्रति-लेग नोशनल का), और इटरेशन 1 में वोलैटिलिटी-स्केल्ड स्प्रेड के एक साधारण sign टेस्ट पर एंट्री और एग्जिट दोनों होते थे, इसलिए शून्य के आर-पार हर जिटर पूरे राउंड ट्रिप (प्रति लेग ~0.4x इक्विटी पर लगभग ~0.08% इक्विटी) को मजबूर करता था — जो देखी गई हानि पैदा करने के लिए पर्याप्त है जबकि मार्क्ड पाथ ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। इसे संबोधित करने वाला सबसे छोटा बदलाव, जो सिग्नल निर्माण, साइज़िंग, हेजिंग और पहले से पास हो रही सभी लेयर्स को अपरिवर्तित छोड़ता है: एक डेड बैंड। अब एंट्री के लिए साधारण sign की बजाय |spread| > entry_threshold (0.6 वोल-स्केल्ड यूनिट्स) आवश्यक है; फास्ट-रीड एग्जिट अब ज़ीरो क्रॉसिंग पर नहीं बल्कि side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold पर ट्रिगर होता है। ट्रेलिंग-स्टॉप और डेली-रीजीम एग्जिट अपरिवर्तित हैं, इसलिए वास्तविक रिवर्सल अब भी कट किए जाते हैं। max_notional_frac को 0.35 → 0.30 तक घटाया गया ताकि प्रति-फ्लिप फीस फुटप्रिंट और ग्रॉस एक्सपोज़र कम हो सके। entry_threshold को इन-कोड क्लैम्प से मेल खाते घोषित _param_bounds के साथ एक ट्यूनेबल के रूप में एक्सपोज़ किया गया है; इस रेशियो पर सामान्य |spread| 1–3 के बीच रहता है, इसलिए 0.6 अब भी नियमित रूप से ट्रिगर होता है और सैंडबॉक्स ट्रेड काउंट शून्य से काफी ऊपर बना रहता है। किसी भी इंपोर्ट या क्लास स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया गया।

एक निर्णायक 1612-ट्रेड / 6-वर्ष के सैंपल पर कॉस्ट-फ्रैजाइल, कोई डिप्लॉयेबल एज नहीं। profit_factor 1.0108 फीस/इम्पैक्ट-ड्रैग बैंड [0.85,1.10] (L18) में आता है — ग्रॉस एज वास्तविक है लेकिन कॉस्ट के भीतर ही है। यहाँ प्रमुख कॉस्ट मार्केट IMPACT है, कमीशन नहीं: impact_cost_pct 66.78% ग्रॉस PnL के दो-तिहाई हिस्से को खा जाता है और capacity_usd केवल लगभग $224k है, इसलिए स्पष्ट 0.26% प्रति-ट्रेड रिटर्न केवल टॉय स्केल पर ही टिकता है और किसी भी सार्थक साइज़ पर गायब हो जाता है (QA की एज चिंता सिद्ध होती है, और सैंडबॉक्स 55.4% से भी बदतर)। Sharpe 0.533 के साथ CI [-0.249, 1.265] शून्य को घेरे हुए है, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, और बुक शांत रीजीम में बुरी तरह LOSES होती है (-61.2% रिटर्न / 74.1% DD) जबकि हाल के वर्षों में बिगड़ती जाती है (2025 -17.4%, 2026 -26.1%)। यह डॉलर-न्यूट्रल मेजर-पर्प लॉन्ग-शॉर्ट क्लास (L45, multi_instrument 0/84) है जिसका PF~1.0/लार्ज-DD सिग्नेचर ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद ओवरफिट या नो-एज होकर मरता है — 3 पैरामीटर्स को ट्यून करना उस एज को नहीं उठा सकता जो पहले से ही इम्पैक्ट से दबी हुई है। 2 घंटे के कंप्यूट के लायक नहीं। abandon_class = negative_expectancy।

Binance USD-M पर्प्स पर डॉलर-न्यूट्रल SOL/ETH रिलेटिव-स्ट्रेंथ ट्रेंड। सिग्नल लॉग प्राइस RATIO ln(SOL/ETH) पर लागू डुअल-टाइमफ्रेम मोमेंटम कॉन्फ्लुएंस है: एक फास्ट 4H वोलैटिलिटी-स्केल्ड EMA स्प्रेड को कैलेंडर-डेली रेशियो मोमेंटम रीड (daily_lookback दिन) के साथ साइन में सहमत होना चाहिए, अन्यथा फ्लैट। पॉज़िटिव कॉन्फ्लुएंस पर लॉन्ग SOL / शॉर्ट ETH, नेगेटिव पर उल्टा, दोनों लेग्स को SAME USD नोशनल के अनुसार साइज़ किया जाता है ताकि बुक में लगभग शून्य नेट डॉलर डेल्टा रहे। एग्जिट: रेशियो पर ATR-स्टाइल ट्रेलिंग स्टॉप (सर्वश्रेष्ठ पहुंचे रेशियो से trail_atr_mult x एंट्री वोल का गिव-बैक), एक डेली-ट्रेंड फ्लिप, या डेड बैंड के पार 4H स्प्रेड का हिस्टेरेटिक रिवर्सल। प्रति-लेग नोशनल रिस्क-फर्स्ट है (ट्रेलिंग-स्टॉप डिस्टेंस लगभग 1.8% इक्विटी को जोखिम में डालता है) और इसे max_notional_frac x इक्विटी x लीवरेज पर कैप किया गया है।

परिकल्पना के पैरामीटर काउंट को कोड के साथ मिलाएं, या परिकल्पना/शीर्षक को अपडेट करें ताकि यह दर्शाया जा सके कि इटरेशन के दौरान जोड़ा गया 4वां ट्यूनेबल पैरामीटर शामिल है।

परिकल्पना शीर्षक में '3-पैरामीटर' डिज़ाइन बताया गया है, लेकिन कोड में ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold जैसे घोषित _param_bounds के साथ 4 ट्यूनेबल्स एक्सपोज़ किए गए हैं। यह दस्तावेज़ीकृत इटरेशन-2 डेड-बैंड फिक्स है (ज़ीरो-क्रॉसिंग चर्न रोकने के लिए entry_threshold को ट्यूनेबल में अपग्रेड किया गया), न कि एज में कोई संरचनात्मक बदलाव: परिकल्पना द्वारा नामित डुअल-टाइमफ्रेम रेशियो कॉन्फ्लुएंस, कैलेंडर-डेली कन्फर्म, और ATR ट्रेलिंग एग्जिट सभी मौजूद और सही हैं। ब्लॉकिंग नहीं है; रिकॉर्ड के लिए काउंट ड्रिफ्ट नोट किया जा रहा है।

हाई-टर्नओवर टू-लेग बुक: सैंडबॉक्स में टर्नओवर 628, impact_cost_pct 55.4% (इम्पैक्ट ग्रॉस PnL के आधे से अधिक को खा जाता है) और capacity_usd केवल लगभग $325k, 1612 ट्रेड्स पर। avg_trade_return_pct 0.26% फीस फ्लोर को क्लियर करता है और commission_pct_of_gross केवल 5.0% है, लेकिन मॉडल किया गया मार्केट-इम्पैक्ट ड्रैग प्रमुख कॉस्ट है और किसी भी सार्थक साइज़ पर एज को तेज़ी से संकुचित कर देगा। रीजीम स्प्लिट भी असंतुलित है (शांत टर्साइल -61.2% रिटर्न / 74% DD बनाम सामान्य +68%)। यह ट्रंकेटेड विंडो पर अनऑप्टिमाइज़्ड पैरामीटर्स पर एक स्मोक टेस्ट है, इसलिए यह ब्लॉक नहीं करता — लेकिन एनालिस्ट को पूरे इतिहास पर सत्यापित करना चाहिए कि रिलेटिव-स्ट्रेंथ एज वास्तविक इम्पैक्ट/टर्नओवर के तहत टिकता है, और यह भी विचार करना चाहिए कि क्या एंट्री डेड बैंड / टर्नओवर को और चौड़ा करने की आवश्यकता है।

विश्वसनीय, निर्णायक सैंपल: पूरे 6-वर्ष / 2183-दिन इतिहास में 1612 ट्रेड्स, संतुलित लॉन्ग/शॉर्ट (806 प्रत्येक), इसलिए यह मैकेनिज्म का एक निष्पक्ष टेस्ट है, कोई कमज़ोर टेस्ट नहीं।

ट्रेड्स परिकल्पना को लागू करते हैं — डेड-बैंड चर्न फिक्स के साथ डॉलर-न्यूट्रल टू-लेग SOL/ETH रेशियो बुक; कमीशन ग्रॉस का केवल 5.04% है, इसलिए डेवलपर की ज़ीरो-क्रॉसिंग-चर्न चिंता वास्तव में संबोधित की गई थी।

avg_trade_return_pct 0.26% नाममात्र रूप से Binance USD-M 0.15% फीस फ्लोर को क्लियर करता है।

profit_factor 1.0108 ठीक फीस/कॉस्ट-फ्रैजिलिटी बैंड [0.85,1.10] (L18) में आता है — ग्रॉस एज सांख्यिकीय रूप से वास्तविक है लेकिन लगभग पूरी तरह कॉस्ट के भीतर ही है। Sharpe 0.533 के साथ CI [-0.249, 1.265] शून्य को घेरे हुए है।

कमीशन नहीं, बल्कि इम्पैक्ट ही असली दिक्कत है: impact_cost_pct 66.78% (सैंडबॉक्स द्वारा चिह्नित 55.4% QA से भी बदतर) — मॉडल किया गया मार्केट इम्पैक्ट ग्रॉस PnL के दो-तिहाई हिस्से को खा जाता है, और capacity_usd केवल लगभग $224k है, यानी यह 'एज' केवल टॉय स्केल पर ही मौजूद है और किसी भी डिप्लॉयेबल साइज़ पर गायब हो जाता है। QA की एज संबंधी चिंता पूरे इतिहास पर सिद्ध होती है।

रीजीम स्प्लिट बुरी तरह असंतुलित और प्रतिकूल है: शांत टर्साइल -61.15% रिटर्न / 74.1% अधिकतम DD, सामान्य +68%, तनावग्रस्त +24.5% — बुक ठीक उसी लो-वोल रीजीम में नुकसान झेलती है जहाँ रिलेटिव-स्ट्रेंथ ट्रेंड को होल्ड करना सबसे सस्ता होना चाहिए।

कुल मिलाकर max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 दिन, और एज बिगड़ रहा है: वार्षिक रिटर्न 2025 -17.4%, 2026 -26.1%।

क्लास प्रायर: डॉलर-न्यूट्रल / मार्केट-न्यूट्रल लॉन्ग-शॉर्ट मेजर-पर्प बास्केट 0/84 (L45) होते हैं; लीवरेज/वोल-टार्गेटिंग द्वारा वहन की गई PF ~1.0 बुक और 50% DD ऑप्टिमाइज़ेशन के 3-फेज़ रन के बाद ओवरफिट या नो-एज होकर मरने का बिल्कुल वही सिग्नेचर है।

बैकटेस्ट गेट: - मेट्रिक्स अविश्वसनीय हैं: असंगत: Sharpe 0.59 total_return -27.40% के साइन से असहमत है — Sharpe की गणना mtm_equity_curve सीरीज़ से की गई है जबकि रिटर्न इक्विटी कर्व से आता है। इक्विटी कर्व के आधार पर निर्णय लें।

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जब मार्केट इम्पैक्ट हावी हो और कैपेसिटी को टॉय स्केल तक सीमित कर दे, तो केवल प्रति-ट्रेड फीस फ्लोर को क्लियर करना पर्याप्त नहीं है।

प्री-ऑप्टिमाइज़ेशन बैकटेस्ट-रिव्यू गेट पर छोड़ दिया गया — एज कॉस्ट के भीतर था, मार्केट इम्पैक्ट द्वारा हावी था, केवल टॉय स्केल पर डिप्लॉयेबल।

Binance USD-M पर एक डॉलर-न्यूट्रल SOL/ETH लॉन्ग-शॉर्ट रणनीति, जो SOL/ETH प्राइस रेशियो पर डुअल-टाइमफ्रेम मोमेंटम कॉन्फ्लुएंस और ATR-ट्रेलिंग एग्जिट के साथ ट्रेड करती है, ताकि सामान्य क्रिप्टो बीटा को हटाते हुए रिलेटिव-स्ट्रेंथ ट्रेंड को हार्वेस्ट किया जा सके।

6-वर्षीय बैकटेस्ट: 1612 ट्रेड्स (806 लॉन्ग / 806 शॉर्ट), 46.7% जीत दर, कुल रिटर्न 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, अधिकतम DD 50.4%; औसत प्रति-ट्रेड रिटर्न नोशनल का 0.26% है लेकिन इम्पैक्ट कॉस्ट ग्रॉस का 66.78% है और कैपेसिटी केवल लगभग $224k है।