SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL, jossa 200-SMA SOL -turvasuodatin

Vain long-suuntainen MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION -strategia, joka käy kauppaa SOLUSDT perpetual-futuureilla Binancella perustuen siihen, että SOL/ETH PRICE RATIO saavuttaa tilastollisia ääriarvoja. Tämä on SECOND monen instrumentin strategia salkussa (pari EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth-strategialle) ja tarjoaa COMPLEMENTARY mekanismin cross-asset-luokan sisällä: ETH/BTC Ratio Trend vangitsee hitaita, usean kuukauden altcoin-rotaation regiimimuutoksia (trendinseuranta); tämä SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion vangitsee FAST lyhyen aikavälin tilastollisia poikkeamia (vastavirtaan). Nämä kaksi ovat mekanistisesti toisistaan riippumattomia: trendi hitaassa suhteessa, mean-reversion nopeassa suhteessa. Yhdessä ne kattavat molemmat suunnat cross-asset-signaalin hyödyntämisessä. Laukaisin: laske SOL/ETH suhde päivittäin, ja laske sitten suhteen 90 päivän liukuva keskiarvo ja keskihajonta. Kun nykyinen suhde laskee -2σ:aan tai alemmas (SOL on UNDERPERFORMED ETH dramaattisesti viimeaikaisen liukuvan ikkunan aikana — tilastollinen ääriarvo), avataan long-positio SOL odottaen paluuta kohti keskiarvoa. Positio suljetaan, kun suhde palautuu 90 päivän keskiarvoonsa OR stop-loss tai turvasuodatin laukeaa. Mekanismi perustuu dokumentoituun pairs-trading-tutkimukseen (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004), sovellettuna kryptovaluuttojen korkeasti korreloituneisiin altcoin-pareihin. SOL/ETH on valittu parina, koska (a) molemmat ovat erittäin likvidejä top-5-kryptovarallisuuseriä, (b) niillä on ~0.80-0.85 korrelaatio, mutta eri sykliä ajavat tekijät — SOL:llä on korkeampi beta ja enemmän retail-virtaa, ETH:llä on institutionaalisia/staking-virtoja — mikä luo säännöllisiä tilastollisia poikkeamia, (c) SOL:n korkeampi volatiliteetti tuottaa useammin -2σ-ääriarvoja kuin vähemmän volatiileilla pareilla, mikä parantaa kauppojen tiheyttä, (d) SOL/ETH-suhteella on historiallisesti hyvin dokumentoitu mean-reverting-käyttäytyminen 30-90 päivän ikkunoissa. SOL on LONG-puolen instrumentti (koska uskomme, että SOL tulee kiinni ETH:aan); ETH on vain luku -tilassa suhteen laskemista varten extra_instruments:n kautta. SOL-turvasuodatin (200-SMA itse SOL:lla) estää long-position avaamisen SOL:aan sen omassa rakenteellisessa laskusuhdanteessa, vaikka SOL/ETH-suhde olisi ääriarvossa. Vain 4 eksplisiittistä parametria (lookback-ikkuna, z-score-kynnysarvo, turvaSMA-jakso, stop-loss-prosentti) — minimiparametrinen pairs-trading-strategia.