SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL с фильтром безопасности 200-SMA SOL

Стратегия только на покупку MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION, которая торгует бессрочными фьючерсами SOLUSDT на Binance на основе достижения статистических экстремумов SOL/ETH PRICE RATIO. Это SECOND мультиинструментальная стратегия в портфеле (компаньон к EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) и обеспечивает COMPLEMENTARY механизм внутри межактивного класса: ETH/BTC Ratio Trend улавливает медленные многомесячные сдвиги режима альт-ротации (следование за трендом); эта SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion улавливает FAST краткосрочные статистические дислокации (контрарианский подход). Эти два механизма ортогональны друг другу: тренд по медленному соотношению, возврат к среднему по быстрому соотношению. Вместе они охватывают оба направления эксплуатации межактивного сигнала. Триггер: вычислять соотношение SOL/ETH ежедневно, затем вычислять скользящее среднее и стандартное отклонение соотношения за 90 дней. Когда текущее соотношение падает до -2σ или ниже (SOL UNDERPERFORMED ETH значительно упал за последнее скользящее окно — статистический экстремум), открывать длинную позицию по SOL в ожидании возврата к среднему. Выход, когда соотношение возвращается к своему 90-дневному среднему OR срабатывает стоп или фильтр безопасности. Механизм основан на задокументированных исследованиях парного трейдинга (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst «Pairs Trading» RFS 2006, Vidyamurthy «Pairs Trading» 2004), применённых к высококоррелированным парам альткоинов в криптовалютах. SOL/ETH выбран в качестве пары, потому что (a) оба являются высоколиквидными топ-5 криптоактивами, (b) у них ~0.80-0.85 корреляция, но разные драйверы цикла — SOL имеет более высокую бету и больший розничный поток, ETH имеет институциональные потоки/потоки стейкинга — что создаёт регулярные статистические дислокации, (c) более высокая волатильность SOL производит более частые экстремумы -2σ, чем менее волатильные пары, повышая плотность сделок, (d) соотношение SOL/ETH исторически демонстрирует хорошо задокументированное поведение возврата к среднему в окнах по 30-90 дней. SOL является инструментом на LONG-стороне (поскольку мы считаем, что SOL догонит ETH); ETH используется только для чтения при вычислении соотношения через extra_instruments. Фильтр безопасности SOL (200-SMA на самом SOL) предотвращает открытие длинной позиции по SOL в его собственном структурном медвежьем режиме, даже если соотношение SOL/ETH находится на экстремуме. Всего 4 явных параметров (окно ретроспективы, порог z-score, период безопасности SMA, процент стоп-лосса) — стратегия парного трейдинга с минимальным числом параметров.