SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL con Filtro di Sicurezza 200-SMA SOL

Una strategia solo long MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION che opera su future perpetui SOLUSDT su Binance in base al raggiungimento di estremi statistici da parte del SOL/ETH PRICE RATIO. Questa è la strategia multi-strumento SECOND nel portafoglio (complementare a EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) e fornisce il meccanismo COMPLEMENTARY all'interno della classe cross-asset: il Trend del ETH/BTC Ratio cattura cambi di regime lenti e pluri-mensili di rotazione altcoin (trend-following); questa Mean-Reversion Z-Score sul SOL/ETH cattura dislocazioni statistiche FAST di breve termine (contrarian). Le due sono meccanicamente ortogonali: trend sul ratio lento, mean-reversion sul ratio veloce. Insieme coprono entrambe le direzioni di sfruttamento del segnale cross-asset. Il trigger: calcolare il ratio SOL/ETH giornalmente, poi calcolare la media mobile e la deviazione standard su 90 giorni del ratio. Quando il ratio corrente scende a -2σ o inferiore (SOL è UNDERPERFORMED ETH drasticamente nella finestra mobile recente — un estremo statistico), entrare long su SOL aspettandosi una reversione verso la media. Uscire quando il ratio torna alla sua media di 90 giorni, OR stop, oppure quando il filtro di sicurezza scatta. Il meccanismo si fonda su ricerca documentata sul pairs-trading (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004) applicata alle coppie altcoin ad alta correlazione del crypto. SOL/ETH è scelta come coppia perché (a) entrambi sono asset crypto top-5 altamente liquidi, (b) hanno una correlazione di ~0.80-0.85 ma driver di ciclo distinti — SOL ha beta più alto e maggiore flusso retail, ETH ha flussi istituzionali/da staking — creando regolari dislocazioni statistiche, (c) la volatilità più alta di SOL produce estremi a -2σ più frequenti rispetto a coppie meno volatili, migliorando la densità delle operazioni, (d) il ratio SOL/ETH ha storicamente un comportamento mean-reverting ben documentato su finestre di 30-90 giorni. SOL è lo strumento sul lato LONG (poiché riteniamo che SOL recupererà terreno rispetto a ETH); ETH è di sola lettura per il calcolo del ratio tramite extra_instruments. Il filtro di sicurezza SOL (200-SMA su SOL stesso) impedisce di andare long su SOL nel proprio regime ribassista strutturale, anche se il ratio SOL/ETH è a un estremo. Solo 4 parametri espliciti (finestra di lookback, soglia z-score, periodo di SMA di sicurezza, percentuale di stop-loss) — strategia di pairs-trading a parametri minimi.