SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Largo-SOL con Filtro de Seguridad 200-SMA SOL

Una estrategia solo-largo de MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION que opera futuros perpetuos de SOLUSDT en Binance basándose en que el SOL/ETH PRICE RATIO alcanza extremos estadísticos. Esta es la SECOND estrategia multi-instrumento en la cartera (compañera de EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) y proporciona el COMPLEMENTARY mecanismo dentro de la clase de activos cruzados: ETH/BTC Ratio Trend captura cambios de régimen de rotación alt lentos y multi-mensuales (seguimiento de tendencia); este SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion captura FAST dislocaciones estadísticas de corto plazo (contrarian). Los dos son mecánicamente ortogonales: tendencia en el ratio lento, reversión a la media en el ratio rápido. Juntos cubren ambas direcciones de explotación de señal cross-asset. El disparador: calcular el ratio SOL/ETH diariamente, luego calcular la media móvil y la desviación estándar del ratio a 90 días. Cuando el ratio actual cae a -2σ o menos (SOL ha UNDERPERFORMED ETH drásticamente durante la ventana móvil reciente — un extremo estadístico), entrar en largo SOL esperando una reversión a la media. Salir cuando el ratio regresa a su media de 90 días OR el stop o el filtro de seguridad se rompe. El mecanismo se fundamenta en investigación documentada de pairs-trading (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004) aplicada a los pares de altcoins de alta correlación de las criptomonedas. SOL/ETH se elige como el par porque (a) ambos son activos cripto top-5 altamente líquidos, (b) tienen una correlación de ~0.80-0.85 pero impulsores de ciclo distintos — SOL tiene mayor beta y más flujo minorista, ETH tiene flujos institucionales/de staking — creando dislocaciones estadísticas regulares, (c) la mayor volatilidad de SOL produce extremos de -2σ más frecuentes que pares menos volátiles, mejorando la densidad de operaciones, (d) el ratio SOL/ETH tiene un comportamiento de reversión a la media históricamente bien documentado en ventanas de 30-90 días. SOL es el instrumento del lado LONG (ya que creemos que SOL alcanzará a ETH); ETH es de solo lectura para el cálculo del ratio mediante extra_instruments. El filtro de seguridad SOL (200-SMA en SOL mismo) evita entrar en largo SOL en su propio régimen bajista estructural, incluso si el ratio SOL/ETH está en un extremo. Solo 4 parámetros explícitos (ventana de lookback, umbral de z-score, período de seguridad SMA, porcentaje de stop-loss) — estrategia de pairs-trading con el mínimo de parámetros.