SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL ar 200-SMA SOL Drošības filtru

Tikai-long MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION stratēģija, kas tirgo SOLUSDT perpetual futures vietnē Binance, balstoties uz SOL/ETH PRICE RATIO sasniegšanu līdz statistiskiem ekstrēmiem. Šī ir SECOND daudzinstrumentu stratēģija portfelī (EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth pavadonis) un nodrošina COMPLEMENTARY mehānismu starpaktīvu klasē: ETH/BTC Ratio Trend fiksē lēnas vairāku mēnešu altcoin rotācijas režīma maiņas (trend-following); šī SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion fiksē FAST īstermiņa statistiskās dislokācijas (contrarian). Abas ir mehāniski ortogonālas: trend uz lēnas attiecības, mean-reversion uz ātras attiecības. Kopā tās aptver abus krustenisko aktīvu signālu izmantošanas virzienus. Trigeris: aprēķināt SOL/ETH attiecību katru dienu, tad aprēķināt 90-dienu slīdošo vidējo un standartnovirzi attiecībai. Kad pašreizējā attiecība nokrīt līdz -2σ vai zemāk (SOL ir UNDERPERFORMED ETH dramatiski nesenā slīdošā loga ietvaros — statistisks ekstrēms), atvērt long pozīciju SOL, gaidot atgriešanos pie vidējā. Aizvērt, kad attiecība atgriežas pie tās 90-dienu vidējā OR stop vai drošības filtrs nostrādā. Mehānisms ir pamatots dokumentētā pairs-trading pētījumā (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004), kas piemērots kripto augsti korelētu altcoin pāriem. SOL/ETH ir izvēlēts kā pāris, jo (a) abi ir ļoti likvīdi top-5 kripto aktīvi, (b) tiem ir ~0.80-0.85 korelācija, bet atšķirīgi cikla virzītājspēki — SOL ir augstāka beta un vairāk mazumtirdzniecības plūsmu, ETH ir institucionālās/staking plūsmas — radot regulāras statistiskas dislokācijas, (c) SOL augstākā volatilitāte rada biežākus -2σ ekstrēmus nekā mazāk volatiliem pāriem, uzlabojot tirdzniecības blīvumu, (d) SOL/ETH attiecībai ir labi dokumentēta mean-reverting uzvedība vēsturiski 30-90 dienu logos. SOL ir LONG-pusē esošais instruments (jo mēs ticam, ka SOL panāks ETH); ETH ir tikai lasāms attiecības aprēķinam, izmantojot extra_instruments. SOL drošības filtrs (200-SMA uz pašu SOL) novērš long SOL atvēršanu tā paša strukturālā bear režīmā, pat ja SOL/ETH attiecība ir pie ekstrēma. Tikai 4 skaidri parametri (lookback jeb atskaites periods, Z-Score slieksnis, drošības SMA periods, stop-loss procents) — minimālo parametru pairs-trading stratēģija.