SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL z filtrem bezpieczeństwa 200-SMA SOL

Strategia long-only MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION, która handluje kontraktami futures perpetual SOLUSDT na Binance, oparta na osiągnięciu przez SOL/ETH PRICE RATIO statystycznych skrajności. Jest to SECOND strategia wieloinstrumentowa w portfelu (towarzysząca EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) i zapewnia mechanizm COMPLEMENTARY w ramach klasy aktywów międzyinstrumentowych: ETH/BTC Ratio Trend wychwytuje powolne, trwające wiele miesięcy zmiany reżimu rotacji altcoinów (podążanie za trendem); ta SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion wychwytuje FAST krótkoterminowe statystyczne dyslokacje (kontrariańska). Obie są mechanistycznie ortogonalne: trend na wolnym wskaźniku, powrót do średniej na szybkim wskaźniku. Razem obejmują oba kierunki eksploatacji sygnałów międzyinstrumentowych. Wyzwalacz: oblicz wskaźnik SOL/ETH dziennie, następnie oblicz 90-dniową średnią kroczącą i odchylenie standardowe wskaźnika. Gdy bieżący wskaźnik spada do -2σ lub niżej (SOL UNDERPERFORMED ETH dramatycznie w ostatnim oknie kroczącym — skrajność statystyczna), wejdź w pozycję long SOL, oczekując powrotu do średniej. Wyjdź, gdy wskaźnik powróci do swojej 90-dniowej średniej OR stop lub filtr bezpieczeństwa zostanie złamany. Mechanizm jest oparty na udokumentowanych badaniach nad tradingiem parami (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004) zastosowanych do wysoko skorelowanych par altcoinów na rynku kryptowalut. SOL/ETH jest wybrane jako para, ponieważ (a) oba są wysoce płynnymi kryptowalutami z top-5, (b) mają korelację ~0.80-0.85, ale różne sterowniki cyklu — SOL ma wyższą betę i więcej przepływów detalicznych, ETH ma przepływy instytucjonalne/stakingowe — tworząc regularne statystyczne dyslokacje, (c) wyższa zmienność SOL generuje częstsze skrajności -2σ niż mniej zmienne pary, poprawiając gęstość transakcji, (d) wskaźnik SOL/ETH historycznie wykazuje dobrze udokumentowane zachowanie powrotu do średniej w oknach 30-90-dniowych. SOL jest instrumentem po stronie LONG (ponieważ wierzymy, że SOL dogoni ETH); ETH jest tylko do odczytu do obliczania wskaźnika za pośrednictwem extra_instruments. Filtr bezpieczeństwa SOL (200-SMA na samym SOL) zapobiega otwieraniu pozycji long SOL w jego własnym strukturalnym reżimie niedźwiedzim, nawet jeśli wskaźnik SOL/ETH jest na skrajnym poziomie. Tylko 4 jawnych parametrów (okno lookback, próg z-score, okres SMA bezpieczeństwa, procent stop-loss) — strategia trading parami z minimalną liczbą parametrów.