SOL/ETH Retour à la Moyenne du Ratio Z-Score Long-SOL avec Filtre de Sécurité 200-SMA SOL

Une stratégie MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION exclusivement acheteuse qui trade des contrats à terme perpétuels SOLUSDT sur Binance en fonction du SOL/ETH PRICE RATIO atteignant des extrêmes statistiques. C'est la stratégie multi-instruments SECOND du portefeuille (compagne de EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) et fournit le mécanisme COMPLEMENTARY au sein de la classe cross-asset : Ratio Trend ETH/BTC capte les changements de régime lents de rotation alt sur plusieurs mois (suivi de tendance) ; ce Z-Score Mean-Reversion SOL/ETH capte les dislocations statistiques FAST à court terme (contrarien). Les deux sont mécaniquement orthogonaux : tendance sur ratio lent, retour à la moyenne sur ratio rapide. Ensemble, ils couvrent les deux directions d'exploitation du signal cross-asset. Le déclencheur : calculer le ratio SOL/ETH quotidiennement, puis calculer la moyenne mobile et l'écart-type mobile sur 90 jours du ratio. Lorsque le ratio actuel descend à -2σ ou moins (SOL a UNDERPERFORMED ETH de manière spectaculaire sur la fenêtre mobile récente — un extrême statistique), entrer en position longue SOL en anticipant un retour à la moyenne. Sortir lorsque le ratio revient à sa moyenne sur 90 jours OR, que le stop est atteint ou que le filtre de sécurité est rompu. Le mécanisme s'appuie sur des recherches documentées en pairs-trading (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst « Pairs Trading » RFS 2006, Vidyamurthy « Pairs Trading » 2004) appliquées aux paires d'altcoins à forte corrélation dans la crypto. SOL/ETH est choisie comme paire car (a) les deux sont des actifs crypto top-5 très liquides, (b) elles présentent une corrélation d'environ 0.80-0.85 mais des moteurs de cycle distincts — SOL a un bêta plus élevé et plus de flux retail, ETH a des flux institutionnels/de staking — créant des dislocations statistiques régulières, (c) la volatilité plus élevée de SOL produit des extrêmes de -2σ plus fréquents que des paires moins volatiles, améliorant la densité de trades, (d) le ratio SOL/ETH présente historiquement un comportement de retour à la moyenne bien documenté sur des fenêtres de 30-90 jours. SOL est l'instrument côté LONG (puisque nous pensons que SOL va rattraper ETH) ; ETH est en lecture seule pour le calcul du ratio via extra_instruments. Le filtre de sécurité SOL (200-SMA sur SOL lui-même) empêche de se positionner long sur SOL dans son propre régime baissier structurel, même si le ratio SOL/ETH est à un extrême. Seulement 4 paramètres explicites (fenêtre de lookback, seuil de z-score, période de sécurité SMA, pourcentage de stop-loss) — stratégie de pairs-trading à paramètres minimaux.