Rasio SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion Long-SOL dengan Filter Keamanan 200-SMA SOL

Strategi long-only MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION yang memperdagangkan futures perpetual SOLUSDT di Binance berdasarkan SOL/ETH PRICE RATIO yang mencapai titik ekstrem statistik. Ini adalah strategi multi-instrumen SECOND dalam portofolio (pendamping EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) dan menyediakan mekanisme COMPLEMENTARY dalam kelas lintas-aset: Ratio Trend ETH/BTC menangkap pergeseran rezim rotasi-altcoin multi-bulan yang lambat (trend-following); Z-Score Mean-Reversion SOL/ETH ini menangkap dislokasi statistik jangka pendek FAST (kontrarian). Keduanya secara mekanistis ortogonal: tren pada rasio lambat, mean-reversion pada rasio cepat. Bersama-sama, keduanya mencakup kedua arah eksploitasi sinyal lintas-aset. Pemicunya: hitung rasio SOL/ETH setiap hari, lalu hitung rata-rata bergerak dan standar deviasi rasio selama 90 hari. Ketika rasio saat ini turun ke -2σ atau lebih rendah (SOL telah UNDERPERFORMED ETH secara dramatis selama jendela bergerak terbaru — sebuah ekstrem statistik), masuk posisi long SOL dengan ekspektasi reversi ke rata-rata. Keluar ketika rasio kembali ke rata-rata 90-harinya, OR stop, atau filter keamanan terlanggar. Mekanisme ini didasarkan pada riset pairs-trading yang terdokumentasi (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004) yang diterapkan pada pasangan altcoin crypto berkorelasi tinggi. SOL/ETH dipilih sebagai pasangan karena (a) keduanya merupakan aset crypto top-5 yang sangat likuid, (b) keduanya memiliki korelasi ~0.80-0.85 tetapi memiliki pendorong siklus yang berbeda — SOL memiliki beta lebih tinggi dan lebih banyak arus ritel, ETH memiliki arus institusional/staking — sehingga menciptakan dislokasi statistik yang teratur, (c) volatilitas SOL yang lebih tinggi menghasilkan ekstrem -2σ yang lebih sering dibandingkan pasangan yang kurang volatil, meningkatkan kepadatan transaksi, (d) rasio SOL/ETH secara historis memiliki perilaku mean-reverting yang terdokumentasi dengan baik selama jendela 30-90 hari. SOL adalah instrumen sisi LONG (karena kami percaya SOL akan mengejar ketertinggalan dari ETH); ETH bersifat read-only untuk perhitungan rasio melalui extra_instruments. Filter keamanan SOL (200-SMA pada SOL itu sendiri) mencegah posisi long SOL saat berada dalam rezim bearish struktural miliknya sendiri, bahkan jika rasio SOL/ETH berada pada titik ekstrem. Hanya 4 parameter eksplisit (jendela lookback, ambang z-score, periode SMA keamanan, persentase stop-loss) — strategi pairs-trading dengan parameter minimum.