SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL su 200-SMA SOL Saugumo Filtruoju

Long-only MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION strategija, prekiaujanti SOLUSDT nuolatinėmis ateities sandoriais Binance platformoje, pagrįsta SOL/ETH PRICE RATIO pasiekiančiais statistinius ekstremumus. Tai yra SECOND daugiainstrumentė strategija portfelyje (kartu su EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) ir suteikia COMPLEMENTARY mechanizmą kryžminių turto klasių sistemoje: ETH/BTC Ratio Trend fiksuoja lėtus kelių mėnesių altkoinų rotacijos režimo pokyčius (tendencijų sekimas); ši SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion fiksuoja FAST trumpalaikius statistinius dislokacijas (kontrariantinė). Abi yra mechaniškai ortogonalios: tendencija lėtam santykiui, grįžimas prie vidurkio greitam santykiui. Kartu jos apima abi kryžminių turto signalų eksploatavimo kryptis. Trigubis: apskaičiuoti SOL/ETH santykį kasdien, tada apskaičiuoti 90-dienų slenkantį vidurkį ir standartinį santykio nuokrypį. Kai dabartinis santykis nukrenta iki -2σ ar žemiau (SOL UNDERPERFORMED ETH dramatiškai per neseniai slenkantį langą — statistinis ekstremumas), įeiti į long SOL tikintis grįžimo prie vidurkio. Išeiti, kai santykis grįžta prie savo 90-dienų vidurkio OR stop arba saugumo filtras nutrūksta. Mechanizmas pagrįstas dokumentuotais porų prekybos tyrimais (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004) pritaikytais kriptovaliutų aukštos koreliacijos altkoinų poroms. SOL/ETH pasirenkama kaip pora, nes (a) abu yra labai likvidūs top-5 kriptovaliutų turtai, (b) jie turi ~0.80-0.85 koreliaciją, bet skirtingus ciklo variklius — SOL turi aukštesnę beta ir daugiau mažmeninių srautų, ETH turi institucinius/lazdavimo srautus — sukurdami reguliarius statistinius dislokacijas, (c) SOL aukštesnis kintamumas sukuria dažnesnius -2σ ekstremumus nei mažiau kintančios poros, pagerindami prekybos tankį, (d) SOL/ETH santykis turi gerai dokumentuotą grįžimo prie vidurkio elgseną per 30-90 dienų langus istoriškai. SOL yra LONG-pusės instrumentas (kadangi mes tikime, kad SOL pasivys ETH); ETH yra tik skaitomas santykio skaičiavimui per extra_instruments. SOL saugumo filtras (200-SMA ant paties SOL) apsaugo nuo long SOL įėjimo jo paties struktūriniame meškų režime, net jei SOL/ETH santykis yra ekstremalus. Tik 4 aiškūs parametrai (žvilgsnio atgal langas, z-rezultato slenkstis, saugumo SMA laikotarpis, nuostolių stabdymo procentas) — minimalių parametrų porų prekybos strategija.