SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL s 200-SMA SOL bezpečnostním filtrem

Pouze longová MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION strategie, která obchoduje SOLUSDT perpetuitní futures na Binance na základě toho, že SOL/ETH PRICE RATIO dosahuje statistických extrémů. Toto je SECOND multi-instrumentální strategie v portfoliu (doprovodná k EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) a poskytuje COMPLEMENTARY mechanismus v rámci mezitřídní (cross-asset) třídy: ETH/BTC Ratio Trend zachycuje pomalé, mnohaměsíční posuny režimu rotace altcoinů (trend-following); tento SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion zachycuje FAST krátkodobé statistické dislokace (kontrariánsky). Tyto dva přístupy jsou mechanisticky ortogonální: trend na pomalém poměru, mean-reversion na rychlém poměru. Společně pokrývají obě směry využití mezitřídního signálu. Spouštěč: denně se vypočítá SOL/ETH poměr, poté se vypočítá 90denní klouzavý průměr a směrodatná odchylka poměru. Když aktuální poměr klesne na -2σ nebo níže (SOL se UNDERPERFORMED ETH dramaticky v rámci nedávného klouzavého okna — statistický extrém), vstoupí se do longové pozice SOL v očekávání návratu k průměru. Výstup nastává, když se poměr vrátí ke svému 90dennímu průměru OR stop nebo poruší bezpečnostní filtr. Mechanismus je založen na zdokumentovaném výzkumu párového obchodování (pairs trading) (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004) aplikovaném na vysoce korelované páry altcoinů v kryptoměnách. SOL/ETH je zvolen jako pár, protože (a) obě aktiva jsou vysoce likvidní top-5 kryptoaktiva, (b) mají ~0.80-0.85 korelaci, ale odlišné hnací síly cyklu — SOL má vyšší beta a více retailového toku, ETH má institucionální/stakingové toky — což vytváří pravidelné statistické dislokace, (c) vyšší volatilita SOL produkuje častější -2σ extrémy než méně volatilní páry, což zlepšuje hustotu obchodů, (d) poměr SOL/ETH má historicky dobře zdokumentované chování s návratem k průměru v rámci 30-90denních oken. SOL je nástroj na LONG straně (protože věříme, že SOL dožene ETH); ETH slouží pouze ke čtení pro výpočet poměru přes extra_instruments. Bezpečnostní filtr SOL (200-SMA na samotném SOL) zabraňuje vstupu do longové pozice SOL v jeho vlastním strukturálním medvědím režimu, i když je poměr SOL/ETH na extrému. Pouze 4 explicitních parametrů (lookback okno, práh z-score, SMA bezpečnostní perioda, stop-loss v %) — strategie párového obchodování s minimem parametrů.