SOL/ETH比率Z分數均值回歸做多-SOL，附200-SMA SOL安全過濾

一個純多頭的MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION策略，根據SOL/ETH PRICE RATIO達到統計極端值時，在Binance上交易SOLUSDT永續期貨。這是投資組合中SECOND的多資產策略（與EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth相輔相成），並在跨資產類別中提供COMPLEMENTARY機制：ETH/BTC比率趨勢捕捉緩慢的多月期山寨幣輪動機制轉變（趨勢跟隨）；這個SOL/ETH Z分數均值回歸捕捉FAST短期統計錯位（逆向操作）。兩者在機制上是正交的：趨勢基於慢速比率，均值回歸基於快速比率。兩者共同涵蓋了跨資產信號利用的兩個方向。觸發條件：每日計算SOL/ETH比率，然後計算該比率的90天滾動平均值和標準差。當當前比率降至-2σ或更低時（SOL在近期滾動窗口內已UNDERPERFORMEDETH劇烈變動——達到統計極端值），做多SOL，預期會回歸均值。當比率回歸到其90天均值OR停損或安全過濾條件觸發時平倉。此機制根植於已有文獻記載的配對交易研究（Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst《配對交易》RFS 2006，Vidyamurthy《配對交易》2004），並應用於加密貨幣高相關性山寨幣配對中。選擇SOL/ETH作為配對組合的原因是：(a) 兩者都是高流動性的頂級-5加密資產，(b) 兩者相關性約為0.80-0.85，但週期驅動因素不同——SOL具有更高的beta值和更多零售資金流，ETH具有機構/質押資金流——從而產生規律性的統計錯位，(c) SOL較高的波動性產生比低波動性配對更頻繁的-2σ極端值，提高了交易密度，(d) SOL/ETH比率在歷史上30-90天窗口內具有充分文獻記載的均值回歸行為。SOL是LONG方標的（因為我們相信SOL將追趕上ETH）；ETH僅用於通過extra_instruments進行比率計算的唯讀資料。SOL安全過濾（針對SOL自身的200-SMA）可防止在SOL自身處於結構性熊市機制時做多，即使SOL/ETH比率處於極端值。僅有4個明確參數（回顧窗口、z分數閾值、安全SMA期、停損百分比）——屬於參數最少的配對交易策略。