SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL med 200-SMA SOL säkerhetsfilter

En long-only MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION-strategi som handlar SOLUSDT eviga terminskontrakt (perpetual futures) på Binance baserat på att SOL/ETH PRICE RATIO når statistiska extremvärden. Detta är den SECOND multi-instrumentstrategin i portföljen (systerstrategi till EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) och tillhandahåller den COMPLEMENTARY-mekanismen inom tillgångsklassen: ETH/BTC Ratio Trend fångar långsamma regimskiften i alt-rotation över flera månader (trendföljande); denna SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion fångar FAST kortsiktiga statistiska dislokationer (kontrarian). De två är mekanistiskt ortogonala: trend på den långsamma kvoten, mean-reversion på den snabba kvoten. Tillsammans täcker de båda riktningarna av utnyttjande av cross-asset-signaler. Utlösaren: beräkna SOL/ETH-kvoten dagligen, beräkna sedan det 90-dagars rullande medelvärdet och standardavvikelsen för kvoten. När den aktuella kvoten faller till -2σ eller lägre (SOL har UNDERPERFORMED ETH dramatiskt under det senaste rullande fönstret — ett statistiskt extremvärde), gå long SOL i förväntan om återgång till medelvärdet. Avsluta positionen när kvoten återgår till sitt 90-dagars medelvärde, OR-stopp utlöses eller säkerhetsfiltret bryts. Mekanismen är grundad i dokumenterad forskning om pairs trading (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004) tillämpad på kryptovalutors högkorrelerade altcoin-par. SOL/ETH valdes som par eftersom (a) båda är mycket likvida top-5-kryptotillgångar, (b) de har ~0.80-0.85 korrelation men olika cykeldrivkrafter — SOL har högre beta och mer retail-flöde, ETH har institutionella flöden/staking-flöden — vilket skapar regelbundna statistiska dislokationer, (c) SOLs högre volatilitet ger fler -2σ-extremvärden än mindre volatila par, vilket förbättrar handelsfrekvensen, (d) SOL/ETH-kvoten har historiskt sett väldokumenterat mean-reverting beteende över 30-90-dagarsfönster. SOL är LONG-sidans instrument (eftersom vi tror att SOL kommer att komma ikapp ETH); ETH är skrivskyddat för kvotberäkning via extra_instruments. SOL-säkerhetsfiltret (200-SMA på SOL självt) förhindrar att gå long SOL i dess egen strukturella björnregim, även om SOL/ETH-kvoten är på extremnivå. Endast 4 explicita parametrar (lookback-fönster, z-score-tröskel, säkerhets-SMA-period, stop-loss i procent) — pairs-trading-strategi med minsta möjliga antal parametrar.