SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL dengan Penapis Keselamatan 200-SMA SOL

Strategi long-only MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION yang mendagangkan SOLUSDT niaga hadapan berkekalan (perpetual futures) di Binance berdasarkan SOL/ETH PRICE RATIO yang mencapai paras ekstrem statistik. Ini adalah strategi multi-instrumen SECOND dalam portfolio (rakan kepada EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) dan menyediakan mekanisme COMPLEMENTARY dalam kelas aset silang: ETH/BTC Ratio Trend menangkap peralihan rejim rotasi-alt pelbagai bulan yang perlahan (trend-following); SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion ini pula menangkap dislokasi statistik jangka pendek FAST (kontrarian). Kedua-duanya secara mekanistik adalah ortogon: trend pada nisbah perlahan, mean-reversion pada nisbah pantas. Bersama-sama, kedua-duanya meliputi kedua-dua arah eksploitasi isyarat silang-aset. Pencetusnya: kira nisbah SOL/ETH setiap hari, kemudian kira min bergerak (rolling mean) dan sisihan piawai 90 hari bagi nisbah tersebut. Apabila nisbah semasa jatuh kepada -2σ atau lebih rendah (SOL telah UNDERPERFORMED ETH secara drastik berbanding tetingkap bergerak baru-baru ini — satu paras ekstrem statistik), masuk long SOL dengan jangkaan berlaku reversion kepada min. Keluar apabila nisbah kembali kepada min 90 hari, OR stop, atau penapis keselamatan tercetus. Mekanisme ini bersandarkan penyelidikan pairs-trading yang didokumentasikan (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004) yang diaplikasikan kepada pasangan altcoin kripto berkorelasi tinggi. SOL/ETH dipilih sebagai pasangan kerana (a) kedua-duanya merupakan aset kripto top-5 yang sangat likuid, (b) kedua-duanya mempunyai korelasi ~0.80-0.85 tetapi mempunyai pemacu kitaran yang berbeza — SOL mempunyai beta lebih tinggi dan aliran runcit lebih banyak, ETH mempunyai aliran institusi/staking — mewujudkan dislokasi statistik yang berkala, (c) volatiliti SOL yang lebih tinggi menghasilkan ekstrem -2σ yang lebih kerap berbanding pasangan yang kurang volatil, meningkatkan ketumpatan dagangan, (d) nisbah SOL/ETH mempunyai gelagat mean-reverting yang didokumentasikan dengan baik sepanjang tetingkap 30-90 hari secara historikal. SOL ialah instrumen sebelah LONG (kerana kami percaya SOL akan menyusul ETH); ETH adalah baca-sahaja untuk pengiraan nisbah melalui extra_instruments. Penapis keselamatan SOL (200-SMA pada SOL itu sendiri) menghalang daripada mengambil long SOL semasa dalam rejim bear struktural sendiri, walaupun nisbah SOL/ETH berada pada tahap ekstrem. Hanya 4 parameter eksplisit (tetingkap lookback, ambang z-score, tempoh SMA keselamatan, peratus stop-loss) — strategi pairs-trading dengan parameter minimum.