SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL com Filtro de Segurança 200-SMA SOL

Uma estratégia long-only MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION que negoceia futuros perpétuos SOLUSDT na Binance com base no SOL/ETH PRICE RATIO a atingir extremos estatísticos. Esta é a SECOND estratégia multi-instrumento na carteira (complementar à EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) e fornece o mecanismo COMPLEMENTARY dentro da classe de ativos cruzados: ETH/BTC Ratio Trend captura mudanças de regime de rotação de altcoins lentas e multi-mensais (seguimento de tendência); esta SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion capta deslocações estatísticas FAST de curto prazo (contrária/contrarian). As duas são mecanicamente ortogonais: tendência no rácio lento, reversão à média no rácio rápido. Em conjunto, cobrem ambas as direções de exploração do sinal cross-asset. O gatilho: calcular o rácio SOL/ETH diariamente, depois calcular a média móvel e o desvio-padrão de 90 dias do rácio. Quando o rácio atual desce para -2σ ou menos (SOL UNDERPERFORMED ETH drasticamente na janela móvel recente — um extremo estatístico), entrar long em SOL esperando a reversão para a média. Sair quando o rácio regressa à sua média de 90 dias, OR stop ou quando o filtro de segurança é quebrado. O mecanismo assenta em investigação documentada sobre pairs-trading (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004) aplicada aos pares de altcoins de elevada correlação em cripto. SOL/ETH é escolhido como o par porque (a) ambos são ativos cripto top-5 altamente líquidos, (b) têm uma correlação de ~0.80-0.85 mas fatores de ciclo distintos — SOL tem beta mais elevado e mais fluxo de retalho, ETH tem fluxos institucionais/de staking — criando deslocações estatísticas regulares, (c) a maior volatilidade de SOL produz extremos de -2σ com mais frequência do que pares menos voláteis, melhorando a densidade de operações, (d) o rácio SOL/ETH tem um comportamento de reversão à média bem documentado historicamente em janelas de 30-90 dias. SOL é o instrumento do lado LONG (uma vez que acreditamos que SOL irá recuperar terreno face a ETH); ETH é apenas de leitura para o cálculo do rácio via extra_instruments. O filtro de segurança SOL (200-SMA sobre o próprio SOL) evita entrar long em SOL no seu próprio regime estrutural de mercado em baixa, mesmo que o rácio SOL/ETH esteja num extremo. Apenas 4 parâmetros explícitos (janela de lookback, limiar do z-score, período SMA de segurança, percentagem de stop-loss) — estratégia de pairs-trading de parâmetro mínimo.