SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL com Filtro de Segurança 200-SMA SOL

Uma estratégia MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION somente-compra (long-only) que opera futuros perpétuos SOLUSDT na Binance com base na SOL/ETH PRICE RATIO atingindo extremos estatísticos. Esta é a SECOND estratégia multi-instrumento na carteira (complementar à EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) e fornece o mecanismo COMPLEMENTARY dentro da classe cross-asset: a ETH/BTC Ratio Trend captura mudanças de regime de rotação de altcoins lentas e de múltiplos meses (seguimento de tendência); esta SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion captura FAST dislocações estatísticas de curto prazo (contrária). As duas são mecanicamente ortogonais: tendência na razão lenta, reversão à média na razão rápida. Juntas, cobrem ambas as direções de exploração de sinal cross-asset. O gatilho: calcular a razão SOL/ETH diariamente, e então calcular a média móvel e o desvio-padrão móvel de 90 dias da razão. Quando a razão atual cai para -2σ ou menos (SOL UNDERPERFORMED ETH drasticamente ao longo da janela móvel recente — um extremo estatístico), entra comprado em SOL esperando reversão à média. Sai quando a razão retorna à sua média de 90 dias OR stop ou o filtro de segurança é rompido. O mecanismo é fundamentado em pesquisa documentada de pairs-trading (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004) aplicada aos pares de altcoins de alta correlação das criptomoedas. SOL/ETH é escolhido como o par porque (a) ambos são ativos cripto altamente líquidos do top-5, (b) têm correlação de ~0.80-0.85, mas impulsionadores de ciclo distintos — SOL tem beta mais alto e mais fluxo de varejo, ETH tem fluxos institucionais/de staking — criando dislocações estatísticas regulares, (c) a maior volatilidade de SOL produz extremos -2σ com mais frequência do que pares menos voláteis, melhorando a densidade de operações, (d) a razão SOL/ETH tem comportamento de reversão à média bem documentado historicamente ao longo de janelas de 30-90 dias. SOL é o instrumento do lado LONG (já que acreditamos que SOL vai alcançar ETH); ETH é somente-leitura para o cálculo da razão via extra_instruments. O filtro de segurança SOL (200-SMA no próprio SOL) impede comprar SOL em seu próprio regime estrutural de baixa, mesmo que a razão SOL/ETH esteja em extremo. Apenas 4 parâmetros explícitos (janela de lookback, limiar de z-score, período SMA de segurança, percentual de stop-loss) — estratégia de pairs-trading com número mínimo de parâmetros.