SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL з 200-SMA SOL Захисним Фільтром

Стратегія лише на купівлю (long-only) MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION, яка торгує SOLUSDT перпетуальними фʼючерсами на Binance на основі досягнення статистичних екстремумів SOL/ETH PRICE RATIO. Це SECOND мультиінструментальна стратегія в портфелі (парна до EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth), яка забезпечує COMPLEMENTARY механізм у межах міжактивного класу: ETH/BTC Ratio Trend вловлює повільні багатомісячні зміни режиму альт-ротації (трендслідування); ця SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion вловлює FAST короткострокові статистичні дислокації (контрарний підхід). Ці два механізми ортогональні одне до одного: тренд на повільному співвідношенні, повернення до середнього на швидкому співвідношенні. Разом вони покривають обидва напрямки використання міжактивного сигналу. Тригер: обчислити співвідношення SOL/ETH щоденно, потім обчислити ковзне середнє та стандартне відхилення співвідношення за 90 днів. Коли поточне співвідношення падає до -2σ або нижче (SOL UNDERPERFORMED ETH драматично впродовж останнього ковзного вікна — статистичний екстремум), відкрити довгу позицію SOL, очікуючи повернення до середнього. Вихід, коли співвідношення повертається до свого 90-денного середнього OR, стоп-лосс або порушення захисного фільтра. Механізм базується на документованих дослідженнях парного трейдингу (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004), застосованих до висококорельованих альткоїн-пар у криптовалютах. SOL/ETH обрано як пару, тому що (а) обидва активи є високоліквідними топ-5 криптоактивами, (б) вони мають ~0.80-0.85 кореляцію, але різні драйвери циклу — SOL має вищу бету та більший роздрібний потік, ETH має інституційні/стейкінгові потоки — що створює регулярні статистичні дислокації, (в) вища волатильність SOL породжує частіші -2σ екстремуми порівняно з менш волатильними парами, що покращує щільність угод, (г) співвідношення SOL/ETH історично демонструє добре документовану поведінку повернення до середнього у вікнах 30-90 днів. SOL є інструментом LONG-сторони (оскільки ми вважаємо, що SOL наздоганятиме ETH); ETH використовується лише для читання при обчисленні співвідношення через extra_instruments. Захисний фільтр SOL (200-SMA на самому SOL) запобігає відкриттю довгої позиції по SOL у власному структурному медвежому режимі, навіть якщо співвідношення SOL/ETH перебуває в екстремумі. Лише 4 явних параметрів (вікно ретроспективи, порогове значення z-оцінки, період захисного SMA, відсоток стоп-лосс) — стратегія парного трейдингу з мінімальною кількістю параметрів.