SOL/ETH Ratio Z-Score Mean-Reversion Long-SOL עם מסנן בטיחות 200-SMA SOL

אסטרטגיית MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION מסוג long-only הסוחרת בחוזי SOLUSDT פרפטואלים בבינאנס, בהתבסס על SOL/ETH PRICE RATIO המגיע לקיצוניות סטטיסטית. זוהי אסטרטגיית ה-SECOND רב-מכשירית בתיק (בת-לוויה ל-EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) ומספקת את מנגנון ה-COMPLEMENTARY במחלקת הנכסים החוצה: ETH/BTC Ratio Trend לוכד תזוזות משטר איטיות של רוטציית אלט-קוינים על פני חודשים רבים (מעקב מגמה); SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion זה לוכד FAST תזוזות סטטיסטיות קצרות טווח (מנוגד-מגמה). השניים אורתוגונליים מבחינה מכניסטית: מגמה על היחס האיטי, חזרה לממוצע על היחס המהיר. יחד הם מכסים את שני הכיוונים של ניצול אותות בין-נכסיים. הטריגר: מחשבים את יחס SOL/ETH מדי יום, ולאחר מכן מחשבים ממוצע נע וסטיית תקן נעה של 90 ימים עבור היחס. כאשר היחס הנוכחי יורד ל--2σ או פחות (SOL UNDERPERFORMED ETH באופן דרמטי על פני החלון הנע האחרון — קיצוניות סטטיסטית), נכנסים ללונג ב-SOL בציפייה לחזרה לממוצע. יוצאים כאשר היחס חוזר לממוצע 90 הימים שלו OR, כאשר הסטופ מופעל, או כאשר מסנן הבטיחות נשבר. המנגנון מבוסס על מחקר מתועד של מסחר בזוגות (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004) המיושם על זוגות אלט-קוינים בעלי מתאם גבוה בעולם הקריפטו. SOL/ETH נבחר כזוג מכיוון ש-(א) שניהם נכסי קריפטו נזילים מאוד בטופ-5, (ב) יש להם מתאם של כ-0.80-0.85 אך גורמי מחזור נפרדים — ל-SOL יש בטא גבוהה יותר וזרימת קמעונאות רבה יותר, ל-ETH יש זרימות מוסדיות/סטייקינג — מה שיוצר תזוזות סטטיסטיות סדירות, (ג) התנודתיות הגבוהה יותר של SOL מייצרת קיצוניות -2σ בתדירות גבוהה יותר מאשר בזוגות פחות תנודתיים, מה שמשפר את צפיפות העסקאות, (ד) ליחס SOL/ETH יש היסטורית התנהגות מתועדת היטב של חזרה לממוצע על פני חלונות של 30-90 ימים. SOL הוא מכשיר צד ה-LONG (מכיוון שאנו מאמינים ש-SOL ישיג את ETH); ETH משמש לקריאה בלבד לצורך חישוב היחס באמצעות extra_instruments. מסנן הבטיחות SOL (200-SMA על SOL עצמו) מונע כניסה ללונג ב-SOL במשטר דובי מבני משלו, גם אם יחס SOL/ETH נמצא בקיצוניות. רק 4 פרמטרים מפורשים (חלון לוקבק, סף z-score, תקופת SMA בטיחות, אחוז סטופ-לוס) — אסטרטגיית מסחר בזוגות עם מספר פרמטרים מינימלי.