Raport SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion Long-SOL cu Filtru de Siguranță 200-SMA SOL

O strategie long-only MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION care tranzacționează contracte perpetue SOLUSDT pe Binance pe baza atingerii unor extreme statistice de către SOL/ETH PRICE RATIO. Aceasta este a SECOND strategie multi-instrument din portofoliu (însoțitoare pentru EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) și furnizează mecanismul COMPLEMENTARY în cadrul clasei cross-asset: ETH/BTC Ratio Trend surprinde schimbările lente de regim de rotație altcoin pe mai multe luni (trend-following); acest SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion surprinde dislocările statistice pe termen scurt FAST (contrarian). Cele două sunt mecanic ortogonale: trend pe raport lent, mean-reversion pe raport rapid. Împreună acoperă ambele direcții de exploatare a semnalelor cross-asset. Declanșatorul: calculează zilnic raportul SOL/ETH, apoi calculează media mobilă și deviația standard pe 90 zile ale raportului. Când raportul curent scade la -2σ sau mai puțin (SOL a UNDERPERFORMED ETH dramatic în fereastra mobilă recentă — o extremă statistică), intră long SOL așteptând revenirea la medie. Ieși când raportul revine la media sa pe 90 zile OR stop sau filtrul de siguranță se întrerupe. Mecanismul este fundamentat în cercetarea documentată de pairs trading (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004) aplicată perechilor de altcoin cu corelație ridicată din cripto. SOL/ETH este aleasă ca pereche deoarece (a) ambele sunt active cripto de top-5 extrem de lichide, (b) au o corelație de ~0.80-0.85, dar au factori determinanți de ciclu diferiți — SOL are beta mai mare și mai mult flux retail, ETH are fluxuri instituționale/de staking — creând dislocări statistice regulate, (c) volatilitatea mai mare a SOL produce extreme -2σ mai frecvente decât perechile mai puțin volatile, îmbunătățind densitatea tranzacțiilor, (d) raportul SOL/ETH are un comportament mean-reverting bine documentat pe ferestre de 30-90 de zile istoric. SOL este instrumentul LONG-side (deoarece credem că SOL va recupera față de ETH); ETH este doar pentru citire pentru calculul raportului prin extra_instruments. Filtrul de siguranță SOL (200-SMA pe SOL însuși) împiedică intrarea long pe SOL în propriul regim bearish structural, chiar dacă raportul SOL/ETH este la extrem. Doar 4 parametri expliciți (fereastra de lookback, pragul z-score, perioada SMA de siguranță, procentul stop-loss) — strategie de pairs trading cu parametri minimi.