SOL/ETH Razmerje Z-Score Srednja Reverzija Long-SOL z varnostnim filtrom 200-SMA SOL

Strategija samo za nakup (long-only) MULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION, ki trguje z večnimi terminskimi pogodbami (perpetual futures) SOLUSDT na Binance na podlagi tega, da SOL/ETH PRICE RATIO doseže statistične ekstreme. To je SECOND večinstrumentalna strategija v portfelju (spremljevalka strategije EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth) in znotraj razreda medsredstev (cross-asset) zagotavlja COMPLEMENTARY mehanizem: ETH/BTC Ratio Trend zajema počasne, večmesečne spremembe režima altcoin rotacije (sledenje trendu); ta SOL/ETH Z-Score Mean-Reversion pa zajema FAST kratkoročne statistične odmike (kontrarno). Oba sta mehanistično ortogonalna: trend na počasnem razmerju, srednja reverzija na hitrem razmerju. Skupaj pokrivata obe smeri izkoriščanja signalov med sredstvi. Sprožilec: dnevno se izračuna razmerje SOL/ETH, nato pa se izračuna 90-dnevno drseče povprečje in standardni odklon razmerja. Ko trenutno razmerje pade na -2σ ali nižje (SOL je UNDERPERFORMED ETH dramatično v nedavnem drsečem oknu — statistični ekstrem), se odpre dolga pozicija SOL v pričakovanju vrnitve k povprečju. Izhod se zgodi, ko se razmerje vrne na svoje 90-dnevno povprečje, OR se sproži stop ali pa se prekine varnostni filter. Mehanizem temelji na dokumentiranih raziskavah trgovanja s pari (Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst 'Pairs Trading' RFS 2006, Vidyamurthy 'Pairs Trading' 2004), uporabljenih na visoko koreliranih altcoin parih v kriptovalutah. SOL/ETH je izbran kot par, ker (a) sta obe sredstvi visoko likvidni kripto sredstvi top-5, (b) imata ~0.80-0.85 korelacijo, a različne gonilnike ciklov — SOL ima višjo beto in več pretoka malih vlagateljev, ETH pa institucionalne/staking pretoke — kar ustvarja redne statistične odmike, (c) višja volatilnost SOL povzroča pogostejše ekstreme -2σ kot pri manj volatilnih parih, kar izboljša gostoto poslov, (d) razmerje SOL/ETH ima zgodovinsko dobro dokumentirano srednje reverzibilno obnašanje v 30-90-dnevnih oknih. SOL je instrument na LONG strani (ker verjamemo, da bo SOL dohitel ETH); ETH je samo za branje za izračun razmerja preko extra_instruments. Varnostni filter SOL (200-SMA na SOL samem) preprečuje odpiranje dolge pozicije SOL med njegovim lastnim strukturnim medvedjim režimom, tudi če je razmerje SOL/ETH na ekstremu. Le 4 eksplicitnih parametrov (okno za pogled nazaj, prag z-vrednosti, obdobje varnostnega SMA, odstotek stop-loss) — strategija trgovanja s pari z minimalnim številom parametrov.