EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H Volume-Confirmed Momentum، Long-Short (ETHUSDT.BINANCE, 1H — سروائیور کا تیز ہورائزن، 1H فیس ڈریگ کو شکست دینے کے لیے مضبوط تر surge گیٹ)

اس پر تعمیر کریں: ETH Volume-Confirmed Momentum، Long-Short (Single-Instrument ETHUSDT.BINANCE Perp، 4H بارز — جب والیوم سرج حقیقی شرکت کی تصدیق کرے تو ڈائریکشنل مومینٹم ONLY لیں، ورنہ فلیٹ، ATR-Trailing، 3-Parameter) وہی ایج ETH 1h پر … (Research Lead کو دیا گیا ماخذ مواد کے 28,744 حروف)

مفروضہ یہ کہتا ہے کہ زندہ بچ جانے والی 4H ETH volume-confirmed momentum حکمت عملی کو 1H بارز پر ایک تیز ہورائزن پر چلایا جائے، ساتھ ہی 1H فیس ڈریگ کو شکست دینے کے لیے مضبوط تر surge گیٹ کے ساتھ، اس لیے میں نے EthVolumeConfirmedMomentumLS کو میکانزم میں لفظاً پورٹ کیا اور صرف اس کیلیبریشن کو تبدیل کیا جسے ہورائزن کی تبدیلی مجبور کرتی ہے۔ (1) Surge multiple 2.0 -> 2.5: 1H والیوم ڈسٹری بیوشن کی دائیں دم 4H کے مقابلے میں کہیں زیادہ موٹی ہے، اس لیے 2.0x میڈین 1H پر ایک عام، کمزور طور پر معلوماتی واقعہ ہے۔ (2) Entry threshold 1.0 -> 1.5 ATR: momentum کو mom_lookback بارز پر SINGLE-BAR ATR یونٹس میں ناپا جاتا ہے اور ایک n-bar موومنٹ کا dispersion ~sqrt(n) کے مطابق اسکیل ہوتا ہے؛ پیرنٹ کے 12-bar 4H لک بیک کے مقابلے میں 24-bar 1H لک بیک کے ساتھ، 1.0 کو برقرار رکھنا سگما کے لحاظ سے ایک سختی سے کمزور موومنٹ منتخب کرتا، اس لیے 1.5 شور کی ہر یونٹ کے لیے پیرنٹ کی سلیکٹیویٹی کو بحال کرتا ہے۔ (3) Exit hysteresis 0.25 -> 0.40 ATR اور trail 3.0 -> 4.0 ATR: 1H میں حقیقی ٹرینڈ کی فی یونٹ کہیں زیادہ pauses اور نوائز excursions ہیں، اور exit بینڈ کو چوڑا کرنا وہ طریقہ ہے جس سے turnover (اور اس لیے فیس ڈریگ، اس ری فریم کا بیان کردہ خطرہ) کو entry میکانزم کو چھیڑے بغیر قابو میں رکھا جاتا ہے۔ تمام ونڈوز کیلنڈر کی شرائط میں سیٹ کی گئی ہیں (1-دن momentum، 3-دن ATR، 5-دن volume baseline)۔ Frequency sanity: surge گیٹ تقریباً 2-4% of 1H بارز پر فائر ہوتا ہے اور ATR threshold اکثریتی بارز پر پورا ہوتا ہے، اس لیے سینڈ باکس ونڈو میں سینکڑوں entry مواقع موجود ہیں -- zero-trade کا کوئی خطرہ نہیں۔ لاگت: فی بار کام ~190 ایلیمنٹ ریڈز جمع ایک 120-ایلیمنٹ سورٹ تک محدود ہے جو ہسٹری سے آزاد ہے (index addressing، memoised prior-bar eligibility، O(1) trailing extreme)، جو اہم ہے کیونکہ 1H اسی 300s وال کلاک کے تحت پیرنٹ کے بار کاؤنٹ کا 4x ہے۔ Futures venue (BINANCE USD-M) درکار ہے کیونکہ حکمت عملی شارٹ کرتی ہے؛ leverage 1.0 پر رہتا ہے اور notional cap کا مطلب ہے کہ کوئی sizing path اسے نہیں پڑھتا۔ ایک دیانتدارانہ احتیاط: 1H پر confirmed leg قیمت کے لحاظ سے 4H کے مقابلے میں ~4x چھوٹی ہے جبکہ round-trip فیس تبدیل نہیں ہوئی، اس لیے اس پورٹ کے پاس پیرنٹ کے مقابلے میں لاگتوں پر نمایاں طور پر کم گنجائش ہے -- اگر avg_trade_return_pct، 0.15% سے نیچے آ جائے اور Sharpe CI صفر کو گھیرے، تو صحیح فیصلہ گیٹ کو مزید سخت کرنے کے بجائے ہورائزن تبدیلی کو ترک کرنا ہے۔

فی ٹریڈ ایج ایک فیصلہ کن 1192-ٹریڈ / 6.7-سالہ سیمپل پر وینیو فیس فلور سے نیچے ہے: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M فلور، profit_factor 1.061 (fee_edge بینڈ [0.85,1.10] میں)، اور Sharpe 0.285 کے ساتھ CI [-0.54, 1.01] صفر کو گھیرے ہوئے۔ 1H ہورائزن پورٹ کے پاس ~0.10% راؤنڈ ٹرپ ٹیکر لاگت پر بہت کم گنجائش ہے — کمیشنز گراس ایج کو کھا جاتے ہیں (fee-fragility، نہ کہ سگنل کوالٹی؛ L22 اور L18 سے مطابقت رکھتا ہے)۔ یہ بالکل وہی ترک کرنے کی شرط ہے جو مفروضے نے پہلے سے رجسٹر کی تھی ('avg_trade_return_pct under 0.15% کے ساتھ Sharpe CI صفر کو گھیرے ہوئے -> ABANDON، ٹیون نہ کریں')، اور QA کا ایج تشویش درست ثابت ہوئی۔ آپٹیمائزیشن پہلے سے ٹریڈنگ لاگت سے نیچے موجود ایج کو نہیں بڑھا سکتی، اس لیے یہ 2 گھنٹوں کے کمپیوٹ کے قابل نہیں۔ abandon_class=negative_expectancy۔

ETHUSDT.BINANCE USD-M پرپیچوئل پر 1-HOUR بارز استعمال کرتے ہوئے لانگ/شارٹ ڈائریکشنل مومینٹم، ONLY لیا جاتا ہے جب ایک بیک وقت والیوم سرج حقیقی شرکت کی تصدیق کرے، ورنہ فلیٹ۔ ہر بار یہ ایک مسلسل participation-weighted momentum سگنل کیلکولیٹ کرتا ہے: mom_atr * min(1, participation)، جہاں mom_atr، ATR(72) یونٹس میں 24-بار (1 دن) قیمت کی تبدیلی ہے اور participation، بار کے والیوم کو پچھلے 120 بارز (5 دن) کے میڈین والیوم پر تقسیم کر کے vol_surge_mult سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ لانگ جاتا ہے جب وہ سگنل +1.5 ATR کو اوپر کی طرف عبور کرے اور surge حقیقی طور پر پورا ہو (participation >= 1)، اور آئینہ شرط پر شارٹ؛ cross کی شرط ملٹی-بار ہائی-والیوم ٹرینڈ کو خالص فیسوں کے لیے entries دوبارہ ٹرگر کرنے سے روکتی ہے۔ Exits ساختی ہیں: momentum پوزیشن کے خلاف 0.40 ATR تک الٹ جانا (hysteresis کے ساتھ تاکہ intra-leg pauses برقرار رہیں)، یا entry کے بعد سے بہترین close سے 4-ATR trailing stop۔ Sizing، equity کے 2% کو trailing-stop فاصلے پر رسک کرتی ہے، جو 1x equity notional (leverage 1.0) پر capped ہے، اور ETH کے 0.001 step اور $20 notional پر floored ہے۔ خالص OHLCV، سنگل انسٹرومنٹ، کوئی ضمنی فیڈز نہیں؛ تین قابلِ ٹیون پیرامیٹرز (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) اعلان کردہ حدود کے ساتھ جو کوڈ کلیمپس سے مماثل ہیں۔

تصدیق کریں کہ base template، warmup gating کے لیے اوور رائیڈ شدہ min_bars_required استعمال کرتا ہے؛ اگر یہ اپنی خود کی ویلیو استعمال کرتا ہے تو اضافی warmup بے ضرر ہے۔

min_bars_required(self) ایک فریم ورک میتھڈ کو اوور رائیڈ کرتا ہے (base_shadow اسٹیٹک وارننگ)۔ یہ جان بوجھ کر کیا گیا معلوم ہوتا ہے اور locked windows (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2) کے مطابق warmup کو درست طریقے سے اسکیل کرتا ہے؛ synthetic/sandbox رنز میں کوئی فنکشنل مسئلہ نہیں دیکھا گیا۔

وفادار ہورائزن پورٹ، لیکن مفروضے کی اپنی دیانتدارانہ احتیاط سینڈ باکس میں درست ثابت ہوتی ہے: avg_trade_return_pct 0.231% صرف معمولی طور پر 0.15% فیوچرز فلور کو عبور کرتا ہے، اور Sharpe CI وسیع ہے اور صفر کو گھیرے ہوئے ہے (-0.83 سے 1.79)۔ ریجیم اٹریبیوشن ظاہر کرتا ہے کہ اسٹریسڈ vol ٹرشائل منفی ہے (-3.5%، Sharpe 0.07) جبکہ فوائد نارمل ٹرشائل میں مرتکز ہیں۔ 1H ری فریم کے پاس 4H پیرنٹ کے مقابلے میں فیسوں پر نمایاں طور پر کم گنجائش ہے؛ مکمل بیک ٹیسٹ + واک فارورڈ کو پروموشن سے پہلے یہ تصدیق کرنی چاہیے کہ فی ٹریڈ ایج مستحکم ہے اور اوور فٹ نہیں۔ صرف مشاورتی۔

پروموٹ شدہ 4H سروائیور کا وفادار، عمدہ طریقے سے تیار کردہ ہورائزن پورٹ؛ ٹریڈز مفروضے سے مطابقت رکھتے ہیں (587 لانگ / 605 شارٹ volume-confirmed momentum، متوازن، 1192 ٹریڈز 6.7 سالوں میں)۔

قابلِ اعتماد سیمپل (metrics_reliable=true, 1192 ٹریڈز) اس لیے نتیجہ فیصلہ کن ہے، شور نہیں۔

avg_trade_return_pct 0.1475%، 0.15% Binance USD-M فیس فلور BELOW ہے — فی ٹریڈ ایج راؤنڈ ٹرپ لاگت سے کم ہے، اس لیے یہ حکمت عملی عددی طور پر قابلِ عمل نہیں، اور آپٹیمائزیشن لاگتوں سے نیچے موجود ایج کو نہیں بڑھا سکتی۔

profit_factor 1.061، 1192 ٹریڈز کے ساتھ fee_edge خطرناک بینڈ [0.85,1.10] میں ہے: گراس ایج حقیقی ہے لیکن کمیشنز اسے کھا جاتے ہیں (fee-fragile)۔

Sharpe 0.285 کے ساتھ CI [-0.54, 1.01] صفر کو گھیرے ہوئے — کوئی شماریاتی طور پر ممتاز رسک-ایڈجسٹڈ ایج نہیں۔

1H ری فریم کے پاس 4H پیرنٹ کے مقابلے میں فیسوں پر نمایاں طور پر کم گنجائش ہے، بالکل وہی دیانتدارانہ احتیاط جسے مفروضے نے خود ترک کرنے کی شرط کے طور پر پہلے سے رجسٹر کیا تھا (دونوں triggers پورے ہوئے: sub-0.15% فی ٹریڈ AND Sharpe CI صفر کو گھیرے ہوئے)۔

max_drawdown 44%، calm vol regime شدید منفی (-45%, Sharpe -0.04)، tariff_shock_2025 stress window Sharpe -3.0۔

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS ایک پروموٹ شدہ 4H volume-confirmed momentum سروائیور کا وفادار، عمدہ طریقے سے تیار کردہ 1H پورٹ تھا، جو وہی ایج برقرار رکھتے ہوئے زیادہ 1H فیس ڈریگ کا مقابلہ کرنے کے لیے surge گیٹ، entry threshold، اور trailing exits کو مضبوط کرتا ہے۔ 6.7 سالوں میں 1192 ٹریڈز کے دوران اس نے گراس منافع کمایا (113.3% کل ریٹرن) لیکن صرف 0.285 Sharpe دیا جس کا confidence interval صفر کو گھیرے ہوئے تھا، 1.061 profit factor، اور — فیصلہ کن طور پر — 0.1475% اوسط فی ٹریڈ ریٹرن جو 0.15% Binance فیس فلور سے نیچے گر گیا۔ Backtest-review analyst نے آپٹیمائزیشن سے پہلے ہی اسے ترک کر دیا، یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ فی ٹریڈ ایج ایک ایسے سیمپل پر راؤنڈ ٹرپ ٹیکر لاگت سے چھوٹا ہے جو شور ہونے کے لیے بہت بڑا ہے۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے سگنل کے بجائے fee-fragility تھی، اور یہ بالکل اسی ترک کرنے کی شرط سے مماثل تھی جو مفروضے نے اپنے لیے پہلے سے رجسٹر کی تھی۔

ایک قابلِ عمل 4H ایج کو 1H ہورائزن میں پورٹ کرنا turnover کو چار گنا کر دیتا ہے اور ~0.10% راؤنڈ ٹرپ فیس کے کاٹ کو تناسب سے بڑھا دیتا ہے؛ confirmation گیٹس کو سخت کرنا اس گراس ایج کو نہیں بچا سکتا جسے کمیشنز کھا جاتے ہیں، اس لیے ٹیوننگ کے بجائے پہلے سے رجسٹرڈ فیس-فلور ترک کرنے کی شرط کی پاسداری کریں۔

Backtest-review analyst نے آپٹیمائزیشن سے پہلے ہی ترک کرنے کا فیصلہ جاری کیا: فی ٹریڈ ایج ایک فیصلہ کن سیمپل پر راؤنڈ ٹرپ ٹیکر لاگت سے نیچے تھا، Sharpe CI صفر کو گھیرے ہوئے تھا، اور profit factor fee-fragile بینڈ میں تھا — بالکل وہی ترک کرنے کی شرط جو مفروضے نے پہلے سے رجسٹر کی تھی۔ آپٹیمائزیشن، analyst promotion review، اور رسک ریویو کبھی نہیں پہنچے۔

ایک پروموٹ شدہ 4H ETH حکمت عملی کا تیز-ہورائزن پورٹ: ETHUSDT.BINANCE 1H perps پر لانگ/شارٹ ڈائریکشنل momentum صرف اس وقت لیں جب بیک وقت والیوم سرج (2.5x میڈین) حقیقی شرکت کی تصدیق کرے، مضبوط تر entry threshold اور وسیع تر ATR trailing exits کے ساتھ تاکہ 1H فیس ڈریگ کو قابو میں رکھا جا سکے۔

ایک 6.7-سالہ، 1192-ٹریڈ سیمپل پر اس نے کل 113.3% ریٹرن دیا (CAGR 9.94%) لیکن Sharpe صرف 0.285 (CI [-0.54, 1.01]) کے ساتھ، profit factor 1.061، 35.9% win rate، اور 44% max drawdown۔ اہم بات یہ ہے کہ avg_trade_return_pct، 0.15% Binance USD-M فیس فلور سے نیچے 0.1475% تھا۔