EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H Apyvarta Patvirtintas Momentumas, Ilgas-Trumpas (ETHUSDT.BINANCE, 1H — greitesnis išgyvenusios strategijos horizontas, stipresnis šuolio filtras, kad būtų įveikta 1H mokesčių našta)

Kuriama remiantis: ETH Apyvarta Patvirtintas Momentumas, Ilgas-Trumpas (Vieno Instrumento ETHUSDT.BINANCE Perp, 4H Žvakės — Krypties Momentumas Imamas ONLY, Kai Apyvartos Šuolis Patvirtina Tikrą Dalyvavimą, Kitu Atveju Tuščia, ATR-Slenkantis, 3-Parametrų) tas pats pranašumas ETH 1h … (28,744 simbolių šaltinio medžiagos, pateiktos Tyrimų Vadovui)

Hipotezė prašo paleisti išgyvenusią 4H ETH apyvarta patvirtinto momentumo strategiją greitesniu horizontu 1H žvakėse, su stipresniu apyvartos šuolio filtru, kad būtų įveikta 1H mokesčių našta, todėl perkėliau EthVolumeConfirmedMomentumLS pažodžiui mechanizmo prasme ir keičiau tik tą kalibravimą, kurį priverčia horizonto pakeitimas. (1) Apyvartos šuolio daugiklis 2.0 -> 2.5: 1H apyvartos pasiskirstymas turi kur kas storesnę dešinę uodegą nei 4H, todėl 2.0x mediana yra dažnas, silpnai informatyvus įvykis 1H lygmenyje. (2) Įėjimo slenkstis 1.0 -> 1.5 ATR: momentumas matuojamas per mom_lookback žvakes SINGLE-BAR ATR vienetais, o n-žvakių judesio sklaida auga ~sqrt(n); su 24-žvakių 1H atgaliniu langu, palyginti su tėvinės strategijos 12-žvakių 4H langu, palikus 1.0 būtų atrinktas griežtai silpnesnis judesys sigmos vienetais, todėl 1.5 atkuria tėvinės strategijos selektyvumą triukšmo vienetui. (3) Išėjimo histerezė 0.25 -> 0.40 ATR ir slenkantis stabdymas (trail) 3.0 -> 4.0 ATR: 1H turi kur kas daugiau pauzių ir triukšmo nuokrypių vienam realizuotos tendencijos vienetui, o išėjimo juostos praplėtimas yra būdas sulaikyti apyvartą (taigi ir mokesčių naštą, deklaruotą šios pertvarkos riziką) nekeičiant įėjimo mechanizmo. Visi langai nustatyti kalendorinėmis dienomis (1-dienų momentumas, 3-dienų ATR, 5-dienų apyvartos bazinė linija). Dažnio patikra: apyvartos šuolio filtras suveikia maždaug 2-4% 1H žvakių, o ATR slenkstis pasiekiamas daugumoje žvakių, todėl testavimo aplinkos lange yra šimtai įėjimo galimybių -- nulinio sandorių skaičiaus rizikos nėra. Sąnaudos: darbas vienai žvakei apribotas ~190 elementų nuskaitymais plius vienu 120-elementų rūšiavimu, nepriklausomai nuo istorijos (indeksinis adresavimas, ankstesnės žvakės tinkamumo įsiminimas, O(1) slenkantis ekstremumas), o tai svarbu, nes 1H turi 4x tėvinės strategijos žvakių skaičiaus per tą patį 300s realaus laiko. Ateities sandorių (futures) platforma (BINANCE USD-M) reikalinga, nes strategija atidaro trumpąsias pozicijas; svertas lieka 1.0, o nominalo riba reiškia, kad joks dydžio nustatymo kelias jos nenuskaito. Viena sąžininga išlyga: 1H patvirtinta koja kainos požiūriu yra ~4x mažesnė nei 4H, o pirmyn-atgal (round-trip) mokestis nepakito, todėl šiam perkėlimui lieka gerokai mažiau rezervo virš sąnaudų nei tėvinei strategijai -- jei avg_trade_return_pct vėl nukrenta žemiau 0.15% su Sharpe CI, apimančiu nulį, teisingas sprendimas būtų atsisakyti horizonto pakeitimo, o ne toliau griežtinti filtrą.

Vieno sandorio pranašumas yra žemiau prekybos vietos mokesčio ribos, remiantis reikšminga 1192 sandorių / 6.7 metų imtimi: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M riba, profit_factor 1.061 (esančio fee_edge juostoje [0.85,1.10]), o Sharpe 0.285 su CI [-0.54, 1.01] apima nulį. 1H horizonto versijai trūksta pakankamo rezervo virš ~0.10% sandorio pirmyn-atgal (round-trip) taker kainos — komisiniai suvalgo bendrąjį pranašumą (mokesčių trapumas, o ne signalo kokybė; atitinka L22 ir L18). Tai tiksliai ta atsisakymo sąlyga, kurią hipotezė iš anksto numatė ('avg_trade_return_pct esant 0.15% su Sharpe CI, apimančiu nulį -> ABANDON, o ne derinti'), ir QA susirūpinimas dėl pranašumo pasitvirtino. Optimizavimas negali pakelti pranašumo, kuris jau žemiau prekybos sąnaudų, todėl tai neverta 2 valandų skaičiavimų. abandon_class=negative_expectancy.

Ilgojo/trumpojo krypties momentumo strategija ETHUSDT.BINANCE USD-M amžinajame (perpetual) kontrakte, naudojant 1-HOUR žvakes, sandoriai vykdomi ONLY tik tada, kai vienalaikis apyvartos šuolis patvirtina tikrą dalyvavimą, kitu atveju pozicija tuščia. Kiekvienai žvakei skaičiuojamas tolydus dalyvavimu svertinis momentumo signalas: mom_atr * min(1, dalyvavimas), kur mom_atr yra 24-žvakių (1 dienos) kainos pokytis ATR(72) vienetais, o dalyvavimas yra žvakės apyvarta padalinta iš ankstesnių 120 žvakių (5 dienų) medianinės apyvartos, padalintos iš vol_surge_mult. Į ilgąją poziciją įeinama, kai šis signalas kerta +1.5 ATR iš apačios ir šuolis faktiškai pasiektas (dalyvavimas >= 1), į trumpąją — priešinga sąlyga; kirtimo reikalavimas neleidžia daugianžvakiam aukštos apyvartos trendui pakartotinai sukelti įėjimų vien dėl mokesčių. Išėjimai struktūriniai: momentumui apsiverčiant iki 0.40 ATR prieš poziciją (su histereze, kad tarpžvakiniai sustojimai būtų ištverti), arba 4-ATR slenkančiam stabdymui nuo geriausio uždarymo nuo įėjimo momento. Dydžio nustatymas rizikuoja 2% kapitalo pagal slenkančio stabdymo atstumą, ribojant iki 1x kapitalo nominalo (svertas 1.0), su apatine riba pagal ETH 0.001 žingsnį ir $20 nominalą. Grynasis OHLCV, vienas instrumentas, be papildomų duomenų šaltinių; trys derinami parametrai (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) su deklaruotomis ribomis, atitinkančiomis kodo apribojimus.

Patikrinti, ar bazinis šablonas naudoja perrašytą min_bars_required įšilimo (warmup) vartams; jei jis naudoja savo reikšmę, papildomas įšilimas nekenkia.

min_bars_required(self) perrašo karkaso (framework) metodą (base_shadow statinis įspėjimas). Tai atrodo tyčinis veiksmas ir teisingai pritaiko įšilimo (warmup) laiką prie fiksuotų langų (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); jokių funkcinių problemų sintetiniuose/testavimo aplinkos paleidimuose nepastebėta.

Sąžiningas horizonto perkėlimas, tačiau pačios hipotezės sąžininga išlyga pasitvirtino testavimo aplinkoje: avg_trade_return_pct 0.231% tik nežymiai viršija 0.15% ateities sandorių (futures) ribą, o Sharpe CI intervalas yra platus ir apima nulį (-0.83 iki 1.79). Režimų analizė rodo, kad įtempto svyravimų tercilio rezultatai neigiami (-3.5%, Sharpe 0.07), o pelnas susikoncentruoja normaliame tercilyje. 1H pertvarkytai versijai lieka gerokai mažiau rezervo virš mokesčių nei 4H tėvinei versijai; prieš patvirtinant reikėtų pilnu atgaliniu testavimu ir walk-forward analize patvirtinti, kad vieno sandorio pranašumas yra stabilus ir nėra perpritaikytas (overfit). Tik patariamojo pobūdžio.

Sąžiningas, gerai suprojektuotas horizonto perkėlimas iš patvirtintos 4H išgyvenusios strategijos; sandoriai atitinka hipotezę (587 ilgųjų / 605 trumpųjų pozicijų, apyvarta patvirtintas momentumas, subalansuota, 1192 sandorių per 6.7 metus).

Patikima imtis (metrics_reliable=true, 1192 sandorių), todėl rezultatas yra lemiamas, o ne triukšmas.

avg_trade_return_pct 0.1475% yra BELOW žemiau 0.15% Binance USD-M mokesčio ribos — vieno sandorio pranašumas yra mažesnis nei pirmyn-atgal (round-trip) sąnaudos, todėl strategija nėra skaitmeniškai gyvybinga, o optimizavimas negali pakelti pranašumo, esančio žemiau sąnaudų.

profit_factor 1.061 patenka į fee_edge pavojaus juostą [0.85,1.10] su 1192 sandorių: bendrasis pranašumas yra realus, tačiau jį suvalgo komisiniai (mokesčių trapumas).

Sharpe 0.285 su CI [-0.54, 1.01], apimančiu nulį — nėra statistiškai atskiriamo, į riziką pakoreguoto pranašumo.

1H pertvarkytai versijai lieka gerokai mažiau rezervo virš mokesčių nei 4H tėvinei versijai — tiksliai ta sąžininga išlyga, kurią pati hipotezė iš anksto numatė kaip atsisakymo sąlygą (abu paleidikliai įvykdyti: sub-0.15% vieno sandorio AND Sharpe CI, apimantis nulį).

max_drawdown 44%, ramaus svyravimų režimo rezultatai giliai neigiami (-45%, Sharpe -0.04), tariff_shock_2025 įtampos lango Sharpe -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS buvo sąžiningas, gerai suprojektuotas 1H patvirtintos 4H apyvarta patvirtinto momentumo išgyvenusios strategijos perkėlimas, išlaikantis tą patį pranašumą, tačiau sustiprinantis šuolio filtrą, įėjimo slenkstį ir slenkančius išėjimus, kad būtų kovojama su didesne 1H mokesčių našta. Per 1192 sandorių per 6.7 metus strategija uždirbo pinigų bendrąja prasme (113.3% bendra grąža), tačiau pasiekė tik 0.285 Sharpe su pasikliautinuoju intervalu, apimančiu nulį, 1.061 pelno faktorių ir — lemiamai — 0.1475% vidutinę vieno sandorio grąžą, kuri buvo žemiau 0.15% Binance mokesčio ribos. Atgalinio testavimo peržiūros analitikas atsisakė strategijos dar prieš optimizavimą, nusprendęs, kad vieno sandorio pranašumas yra mažesnis už pirmyn-atgal (round-trip) taker sąnaudas imtyje, per didelėje, kad tai būtų triukšmas. Tai buvo mokesčių trapumas, o ne sugadintas signalas, ir tai tiksliai atitiko atsisakymo sąlygą, kurią hipotezė iš anksto sau numatė.

Perkeliant gyvybingą 4H pranašumą į 1H horizontą apyvarta padidėja keturis kartus ir proporcingai sustiprėja ~0.10% pirmyn-atgal (round-trip) mokesčio poveikis; patvirtinimo filtrų griežtinimas negali išgelbėti bendrojo pranašumo, kurį suvalgo komisiniai, todėl reikia laikytis iš anksto numatytos mokesčių ribos atsisakymo sąlygos, o ne derinti.

Atgalinio testavimo peržiūros analitikas paskelbė atsisakymo sprendimą dar prieš optimizavimą: vieno sandorio pranašumas buvo žemiau pirmyn-atgal (round-trip) taker sąnaudų reikšmingoje imtyje, Sharpe CI apėmė nulį, o pelno faktorius buvo mokesčių trapumo juostoje — tiksliai ta atsisakymo sąlyga, kurią hipotezė buvo iš anksto numačiusi. Optimizavimas, analitiko patvirtinimo peržiūra ir rizikos peržiūra taip ir nebuvo pasiekti.

Greitesnio horizonto patvirtintos 4H ETH strategijos perkėlimas: ilgas/trumpas krypties momentumas ETHUSDT.BINANCE 1H amžinuosiuose kontraktuose (perps) taikomas tik tada, kai vienalaikis apyvartos šuolis (2.5x medianos) patvirtina tikrą dalyvavimą, su stipresniu įėjimo slenksčiu ir platesniais ATR slenkančiais išėjimais, kad būtų sulaikyta 1H mokesčių našta.

Per 6.7 metų, 1192 sandorių imtį strategija grąžino 113.3% iš viso (CAGR 9.94%), tačiau su Sharpe tik 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), pelno faktoriumi 1.061, 35.9% laimėjimų dažniu ir 44% maksimaliu nuosmukiu. Kritiškai svarbu, kad avg_trade_return_pct buvo 0.1475%, žemiau 0.15% Binance USD-M mokesčio ribos.