EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H Volume-Confirmed Momentum, Long-Short (ETHUSDT.BINANCE, 1H — rychlejší horizont přeživšího, silnější gate na nárůst objemu k překonání poplatkové zátěže 1H)

Navazuje na: ETH Volume-Confirmed Momentum, Long-Short (Jeden nástroj ETHUSDT.BINANCE Perp, svíčky 4H — bere směrové momentum ONLY, když nárůst objemu potvrzuje skutečnou participaci, jinak flat, ATR-trailing, 3-parametrů) stejný edge na ETH 1h … (28,744 znaků zdrojového materiálu předaného vedoucímu výzkumu)

Hypotéza žádá spustit přeživší strategii volume-confirmed momentum 4H ETH na rychlejším horizontu na svíčkách 1H se silnějším gate na nárůst objemu, aby se porazil vyšší náklad na poplatky 1H, takže jsem přenesl EthVolumeConfirmedMomentumLS doslovně v mechanismu a změnil pouze kalibraci, kterou vynucuje změna horizontu. (1) Násobek nárůstu objemu 2.0 -> 2.5: distribuce objemu 1H má mnohem tlustší pravý ocas než 4H, takže 2.0x medián je běžná, slabě informativní událost na 1H. (2) Vstupní práh 1.0 -> 1.5 ATR: momentum je měřeno přes mom_lookback svíček v jednotkách SINGLE-BAR ATR a rozptyl pohybu za n svíček škáluje ~sqrt(n); s okénkem 24 svíček 1H oproti rodičovskému 12 svíček 4H by ponechání 1.0 vybralo striktně slabší pohyb v jednotkách sigma, takže 1.5 obnovuje selektivitu rodiče na jednotku šumu. (3) Hystereze výstupu 0.25 -> 0.40 ATR a trailing 3.0 -> 4.0 ATR: 1H má na jednotku realizovaného trendu mnohem více pauz a šumových výkyvů a rozšíření výstupního pásma je způsob, jak držet obrat (a tedy náklad na poplatky, deklarované riziko tohoto přerámování) pod kontrolou bez zásahu do vstupního mechanismu. Všechna okna jsou nastavena v kalendářních jednotkách (momentum 1 dní, 3 dní ATR, baseline objemu 5 dní). Kontrola smysluplnosti frekvence: gate na nárůst objemu se spouští na zhruba 2-4% svíček 1H a práh ATR je splněn na většině svíček, takže v sandboxovém okně existují stovky vstupních příležitostí — žádné riziko nulového počtu obchodů. Náklady: práce na svíčku je omezena na ~190 čtení prvků plus jedno třídění 120 prvků nezávisle na historii (indexové adresování, memoizovaná způsobilost z předchozí svíčky, O(1) trailing extrém), což je důležité, protože 1H má 4x počtu svíček rodiče při stejném reálném čase 300s. Futures venue (BINANCE USD-M) je nutné, protože strategie shortuje; pákový poměr zůstává 1.0 a limit nominálu znamená, že žádná cesta sizingu ho nečte. Jedna poctivá výhrada: na 1H je potvrzená noha cenově ~4x menší než na 4H, zatímco round-trip poplatek se nemění, takže tento port má podstatně méně rezervy nad náklady než rodič — pokud se avg_trade_return_pct vrátí pod 0.15% se Sharpe CI obkročmo nad nulou, správným krokem je opustit změnu horizontu, nikoli dále utahovat gate.

Edge na obchod je pod hranicí poplatků burzy na rozhodujícím vzorku 1192 obchodů / 6.7 let: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% hranice poplatků Binance USD-M, profit_factor 1.061 (v pásmu fee_edge [0.85,1.10]) a Sharpe 0.285 s CI [-0.54, 1.01] obkročmo nad nulou. Port s horizontem 1H má příliš málo rezervy nad ~0.10% nákladem na round-trip taker — provize spotřebují hrubý edge (křehkost vůči poplatkům, nikoli kvalita signálu; odpovídá L22 a L18). Přesně to je podmínka pro zamítnutí, kterou hypotéza předem registrovala ('avg_trade_return_pct pod 0.15% se Sharpe CI obkročmo nad nulou -> ABANDON, neladit'), a obava QA ohledně edge se potvrdila. Optimalizace nemůže zvýšit edge, který je již pod obchodními náklady, takže to nestojí za 2 hodin výpočtu. abandon_class=negative_expectancy.

Long/short směrové momentum na perpetuálu ETHUSDT.BINANCE USD-M na svíčkách 1-HOUR, otevírané ONLY pouze když souběžný nárůst objemu potvrzuje skutečnou participaci, jinak flat. Každou svíčku počítá spojitý signál momenta váženého participací: mom_atr * min(1, participace), kde mom_atr je cenová změna za 24 svíček (1 dní) v jednotkách ATR(72) a participace je objem svíčky nad mediánem objemu předchozích 120 svíček (5 dní) dělený vol_surge_mult. Vstupuje do longu, když tento signál prolomí nahoru +1.5 ATR se skutečně splněným nárůstem (participace >= 1), short na zrcadlové podmínce; požadavek křížení zabraňuje tomu, aby vícesvíčkový trend s vysokým objemem znovu spouštěl vstupy jen kvůli poplatkům. Výstupy jsou strukturální: obrat momenta na 0.40 ATR proti pozici (s hysterezí, aby se přečkaly pauzy uvnitř nohy), nebo trailing stop 4-ATR od nejlepšího zavíracího kurzu od vstupu. Sizing riskuje 2% equity vůči vzdálenosti trailing stopu, s limitem 1x nominálu equity (páka 1.0), s podlahou dle kroku ETH's 0.001 a nominálu $20. Čisté OHLCV, jeden nástroj, žádné doplňkové feedy; tři laditelné parametry (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) s deklarovanými mezemi odpovídajícími ořezům v kódu.

Potvrdit, že základní šablona používá přepsané min_bars_required pro gating warmupu; pokud používá vlastní hodnotu, je extra warmup neškodný.

min_bars_required(self) přepisuje metodu frameworku (statické varování base_shadow). Zdá se to záměrné a správně škáluje warmup na uzamčená okna (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); v syntetických/sandboxových bězích nebyl pozorován žádný funkční problém.

Věrný port horizontu, ale vlastní poctivá výhrada hypotézy se v sandboxu potvrdila: avg_trade_return_pct 0.231% překonává hranici poplatků futures 0.15% jen mírně a interval Sharpe CI je široký a obkračuje nulu (-0.83 až 1.79). Atribuce podle režimu ukazuje, že stresovaný tercil volatility je negativní (-3.5%, Sharpe 0.07), zatímco zisky se koncentrují v normálním tercilu. Přerámování na 1H má podstatně menší rezervu nad poplatky než rodičovský 4H. Před povýšením by měl plný backtest + walk-forward potvrdit, že edge na obchod je stabilní a nejde o overfitting. Pouze poradní charakter.

Věrný, dobře zpracovaný port horizontu povýšeného přeživšího 4H; obchody odpovídají hypotéze (587 long / 605 short volume-confirmed momentum, vyvážené, 1192 obchodů za 6.7 let).

Spolehlivý vzorek (metrics_reliable=true, 1192 obchodů), takže výsledek je rozhodující, nikoli šum.

avg_trade_return_pct 0.1475% je BELOW pod hranicí poplatků 0.15% Binance USD-M — edge na obchod je menší než round-trip náklad, takže strategie není číselně životaschopná a optimalizace nemůže zvýšit edge, který je pod náklady.

profit_factor 1.061 se nachází v nebezpečném pásmu fee_edge [0.85,1.10] s 1192 obchody: hrubý edge je reálný, ale je spotřebován provizemi (křehký vůči poplatkům).

Sharpe 0.285 s CI [-0.54, 1.01] obkročmo nad nulou — žádný staticky odlišitelný rizikově upravený edge.

Přerámování 1H má podstatně menší rezervu nad poplatky než rodičovské 4H, přesně poctivá výhrada, kterou si hypotéza sama předem registrovala jako podmínku pro zamítnutí (splněny obě podmínky: sub-0.15% na obchod AND Sharpe CI obkračující nulu).

max_drawdown 44%, klidný volatilitní režim hluboce negativní (-45%, Sharpe -0.04), stresové okno tariff_shock_2025 Sharpe -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS byl věrný, dobře zpracovaný port 1H povýšeného přeživšího s volume-confirmed momentum na 4H, zachovávající stejný edge, ale posilující gate na nárůst objemu, vstupní práh a trailing výstupy proti vyšší poplatkové zátěži 1H. Napříč 1192 obchody za 6.7 let vydělal hrubě (113.3% celkový výnos), ale dosáhl jen Sharpe 0.285 s intervalem spolehlivosti obkračujícím nulu, profit factor 1.061 a — rozhodujícím způsobem — průměrný výnos na obchod 0.1475%, který spadl pod hranici poplatků Binance 0.15%. Analytik pro revizi backtestu strategii zamítl ještě před optimalizací, protože edge na obchod posoudil jako menší než round-trip taker náklad na vzorku příliš velkém na to, aby šlo o šum. Šlo o křehkost vůči poplatkům, nikoli o rozbitý signál, a přesně to odpovídalo podmínce pro zamítnutí, kterou si hypotéza sama předem registrovala.

Přenesení životaschopného edge z 4H na horizont 1H čtyřnásobně zvyšuje obrat a úměrně zvětšuje dopad round-trip poplatku ~0.10%; utahování potvrzovacích gate nemůže zachránit hrubý edge, který provize spotřebují, proto je třeba respektovat předem registrovanou podmínku pro zamítnutí na hranici poplatků, nikoli ladit.

Analytik pro revizi backtestu vydal verdikt zamítnutí ještě před optimalizací: edge na obchod byl pod round-trip taker nákladem na rozhodujícím vzorku, Sharpe CI obkračoval nulu a profit factor se nacházel v pásmu křehkém vůči poplatkům — přesně podmínka pro zamítnutí, kterou si hypotéza sama předem registrovala. Optimalizace, revize povýšení analytikem a riziková revize nebyly nikdy dosaženy.

Port strategie ETH povýšené na 4H na rychlejší horizont: long/short směrové momentum na perpetuálech ETHUSDT.BINANCE 1H pouze při souběžném nárůstu objemu (2.5x medián) potvrzujícím skutečnou participaci, se silnějším vstupním prahem a širšími trailing výstupy ATR pro omezení poplatkové zátěže 1H.

Za 6.7 let a 1192 obchodů vrátila 113.3% celkem (CAGR 9.94%), ale se Sharpe pouze 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), profit factor 1.061, mírou úspěšnosti 35.9% a maximálním drawdownem 44%. Klíčové je, že avg_trade_return_pct bylo 0.1475%, pod hranicí poplatků Binance 0.15% USD-M.