EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H Volumebekræftet Momentum, Long-Short (ETHUSDT.BINANCE, 1H — hurtigere horisont af overleveren, stærkere surge-port for at slå 1H gebyrtræk)

Byg videre på: ETH Volumebekræftet Momentum, Long-Short (Enkelt-Instrument ETHUSDT.BINANCE Perp, 4H Barer — Tag Direktionel Momentum ONLY Når en Volumensurge Bekræfter Reel Deltagelse, Ellers Flat, ATR-Trailing, 3-Parameter) samme edge på ETH 1h … (28,744 tegn af kildemateriale givet til Research Lead)

Hypotesen beder om, at den overlevende 4H ETH volumebekræftede momentum-strategi køres på en hurtigere horisont på 1H barer, med en stærkere surge-port for at slå 1H gebyrtræk, så jeg porterede EthVolumeConfirmedMomentumLS ordret i mekanisme og ændrede kun den kalibrering, som horisontskiftet tvinger frem. (1) Surge-multiplum 2.0 -> 2.5: 1H volumfordelingen har en langt federe højre hale end 4H-fordelingen, så 2.0x median er en almindelig, svagt informativ begivenhed ved 1H. (2) Entrytærskel 1.0 -> 1.5 ATR: momentum måles over mom_lookback barer i SINGLE-BAR ATR-enheder, og spredningen af et n-bar-bevægelse skalerer ~sqrt(n); med et 24-bar 1H lookback versus forælderens 12-bar 4H, ville det at beholde 1.0 have udvalgt en strengt svagere bevægelse i sigma-termer, så 1.5 genopretter forælderens selektivitet pr. enhed støj. (3) Exit-hysterese 0.25 -> 0.40 ATR og trail 3.0 -> 4.0 ATR: 1H har langt flere pauser og støjudsving pr. enhed realiseret trend, og udvidelse af exitbåndet er måden, hvorpå omsætning (og dermed gebyrtræk, den erklærede risiko ved denne reframe) holdes nede uden at røre entrymekanismen. Alle vinduer er sat i kalendertermer (1-dages momentum, 3-dages ATR, 5-dages volumen-baseline). Frekvens-sanity: surge-porten udløses på cirka 2-4% af 1H barer, og ATR-tærsklen er opfyldt på et flertal af barerne, så der findes hundredvis af entry-muligheder i sandboxvinduet -- ingen nul-handel-risiko. Omkostning: pr.-bar-arbejde er begrænset til ~190 elementaflæsninger plus én 120-elements sortering uafhængigt af historik (indeksadressering, memoiseret entitlement fra foregående bar, O(1) trailing-ekstrem), hvilket er vigtigt, fordi 1H er 4x forælderens bar-antal under samme 300s wall clock. Futures-venue (BINANCE USD-M) er nødvendig, fordi strategien shorter; leverage forbliver 1.0, og notional-loftet betyder, at ingen sizing-sti læser det. Ét ærligt forbehold: ved 1H er det bekræftede leg ~4x mindre i pristermer end ved 4H, mens round-trip-gebyret er uændret, så denne portering har markant mindre spillerum over omkostningerne end forælderen -- hvis avg_trade_return_pct kommer tilbage under 0.15% med en Sharpe CI der spænder over nul, er det rette kald at opgive horisontændringen snarere end at stramme porten yderligere.

Per-handel edge ligger under venue-gebyrgulvet på et afgørende 1192-handel / 6.7-års sample: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M-gulvet, profit_factor 1.061 (i fee_edge-båndet [0.85,1.10]), og Sharpe 0.285 med CI [-0.54, 1.01] der omspænder nul. 1H-horisont-porteføljen har for lidt råderum over de ~0.10% round-trip taker-omkostninger — kommissionerne opsluger brutto-edge'en (gebyrskrøbelighed, ikke signalkvalitet; matcher L22 og L18). Dette er præcis den opgivelsesbetingelse, hypotesen forhåndsregistrerede ('avg_trade_return_pct under 0.15% med en Sharpe CI der omspænder nul -> ABANDON, ikke tune'), og QA's edge-bekymring bekræftes. Optimering kan ikke løfte en edge, der allerede ligger under handelsomkostningerne, så dette er ikke 2 timers compute værd. abandon_class=negative_expectancy.

Long/short direktionel momentum på ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual ved brug af 1-HOUR barer, taget ONLY når en samtidig volumensurge bekræfter reel deltagelse, ellers flat. Hver bar beregnes et kontinuerligt deltagelsesvægtet momentumsignal: mom_atr * min(1, deltagelse), hvor mom_atr er 24-bar (1 dags) prisændringen i ATR(72)-enheder, og deltagelse er barens volumen over medianvolumen for de foregående 120 barer (5 dage) divideret med vol_surge_mult. Den går long, når signalet krydser op gennem +1.5 ATR med surgen faktisk opfyldt (deltagelse >= 1), short ved spejlbetingelsen; krydskravet forhindrer en fler-bar høj-volumen trend i at genudløse entries for rene gebyrer. Exits er strukturelle: momentum der vender til 0.40 ATR imod positionen (med hysterese så pauser midt i et leg holdes igennem), eller et 4-ATR trailing stop fra det bedste close siden entry. Sizing risikerer 2% af egenkapitalen til trailing-stop-afstanden, capped ved 1x egenkapital notional (leverage 1.0), floored ved ETH's 0.001 step og $20 notional. Ren OHLCV, enkelt instrument, ingen supplerende feeds; tre justerbare parametre (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) med erklærede grænser der matcher kode-clamps.

Bekræft at basen skabelonen bruger den tilsidesatte min_bars_required til opvarmningsgating; hvis den bruger sin egen værdi, er den ekstra opvarmning harmløs.

min_bars_required(self) tilsidesætter en framework-metode (base_shadow statisk advarsel). Dette virker tilsigtet og skalerer korrekt opvarmningen til de låste vinduer (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); intet funktionelt problem observeret i syntetiske/sandbox-kørsler.

Loyal horisont-portering, men hypotesens egen ærlige forbehold bekræftes i sandboxen: avg_trade_return_pct 0.231% klarer kun 0.15% futures-gulvet beskedent, og Sharpe CI er bred og spænder over nul (-0.83 til 1.79). Regime-attribution viser, at den stressede vol-tercil er negativ (-3.5%, Sharpe 0.07), mens gevinsterne koncentreres i den normale tercil. 1H-reframen har markant mindre spillerum over gebyrer end 4H-forælderen; den fulde backtest + walk-forward bør bekræfte, at edgen pr. handel er stabil og ikke overfittet, før forfremmelse. Kun rådgivende.

Loyal, veludført horisont-portering af den forfremmede 4H overlever; handler matcher hypotesen (587 long / 605 short volumebekræftet momentum, balanceret, 1192 handler over 6.7 år).

Pålideligt sample (metrics_reliable=sandt, 1192 handler), så resultatet er afgørende, ikke støj.

avg_trade_return_pct 0.1475% er BELOW det 0.15% Binance USD-M gebyrgulv — edgen pr. handel er mindre end round-trip-omkostningen, så strategien er ikke numerisk levedygtig, og optimering kan ikke løfte en edge under omkostningerne.

profit_factor 1.061 ligger i fee_edge fareband [0.85,1.10] med 1192 handler: bruttoedgen er reel, men opædt af kommissioner (gebyr-skrøbelig).

Sharpe 0.285 med CI [-0.54, 1.01] der spænder over nul — ingen statistisk adskillelig risikojusteret edge.

1H-reframen har markant mindre spillerum over gebyrer end 4H-forælderen, præcis det ærlige forbehold hypotesen selv forhåndsregistrerede som en abandon-betingelse (begge udløsere opfyldt: sub-0.15% pr. handel AND Sharpe CI der spænder over nul).

max_drawdown 44%, rolig vol-regime dybt negativ (-45%, Sharpe -0.04), tariff_shock_2025 stressvindue Sharpe -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS var en loyal, veludført 1H portering af en forfremmet 4H volumebekræftet momentum-overlever, som beholdt samme edge, men styrkede surge-porten, entrytærsklen og trailing exits for at bekæmpe højere 1H gebyrtræk. Over 1192 handler over 6.7 år tjente den penge brutto (113.3% totalt afkast), men leverede kun en 0.285 Sharpe med et konfidensinterval der spænder over nul, en 1.061 profit factor, og — afgørende — et 0.1475% gennemsnitligt afkast pr. handel, der faldt under det 0.15% Binance gebyrgulv. Backtest-review-analytikeren opgav den før optimering, idet edgen pr. handel blev vurderet mindre end round-trip taker-omkostningen på et sample for stort til at være støj. Dette var gebyr-skrøbelighed snarere end et brudt signal, og det matchede præcis den abandon-betingelse, hypotesen selv havde forhåndsregistreret.

At portere en levedygtig 4H edge til en 1H horisont firdobler omsætningen og forstærker proportionalt det ~0.10% round-trip gebyrbid; stramning af bekræftelsesporte kan ikke redde en bruttoedge, som kommissioner opæder, så respekter en forhåndsregistreret gebyrgulv-abandon-betingelse frem for at finjustere.

Backtest-review-analytikeren afgav en abandon-dom før optimering: edgen pr. handel lå under round-trip taker-omkostningen på et afgørende sample, Sharpe CI spændte over nul, og profit factor var i det gebyr-skrøbelige bånd — præcis den abandon-betingelse hypotesen havde forhåndsregistreret. Optimering, analytiker-forfremmelsesreview og risikoreview blev aldrig nået.

En hurtigere-horisont portering af en forfremmet 4H ETH strategi: tag long/short direktionel momentum på ETHUSDT.BINANCE 1H perps kun når en samtidig volumensurge (2.5x median) bekræfter reel deltagelse, med en stærkere entrytærskel og bredere ATR trailing exits for at holde 1H gebyrtræk nede.

Over et 6.7-års, 1192-handels sample gav den 113.3% totalt (CAGR 9.94%), men med Sharpe kun 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), profit factor 1.061, 35.9% vinderrate og 44% maksimalt drawdown. Afgørende var avg_trade_return_pct 0.1475%, under det 0.15% Binance USD-M gebyrgulv.