EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H 거래량 확인 모멘텀, 롱-숏 (ETHUSDT.BINANCE, 1H — 생존 전략의 더 빠른 호라이즌, 1H 수수료 손실을 이기기 위한 더 강한 서지 게이트)

기반 전략: ETH 거래량 확인 모멘텀, 롱-숏 (단일 상품 ETHUSDT.BINANCE 무기한 계약, 4H 봉 — 거래량 서지가 실제 참여를 확인할 때만 방향성 모멘텀을 ONLY로 취하고, 그 외에는 플랫, ATR-트레일링, 3-파라미터) ETH 1h에서 동일한 엣지 … (연구 책임자에게 제공된 28,744자 분량의 원본 자료)

가설은 생존한 4H ETH 거래량 확인 모멘텀 전략을 더 빠른 호라이즌에서 1H 봉으로 실행하고, 1H 수수료 부담을 이기기 위해 더 강한 서지 게이트를 요구하므로, 저는 EthVolumeConfirmedMomentumLS를 메커니즘상 그대로 포팅하고 호라이즌 변경이 강제하는 캘리브레이션만 변경했습니다. (1) 서지 배수 2.0 -> 2.5: 1H 거래량 분포는 4H보다 오른쪽 꼬리가 훨씬 두꺼우므로, 2.0x 중앙값은 1H에서 흔하고 정보량이 약한 이벤트입니다. (2) 진입 임계값 1.0 -> 1.5 ATR: 모멘텀은 SINGLE-BAR ATR 단위로 mom_lookback 봉에 걸쳐 측정되며 n봉 변동의 분산은 ~sqrt(n)에 비례합니다; 부모의 12-봉 4H와 비교하여 24-봉 1H 룩백으로, 1.0을 유지하면 시그마 기준으로 엄격히 더 약한 변동을 선택했을 것이므로, 1.5은 노이즈 단위당 부모의 선택성을 복원합니다. (3) 종료 히스테리시스 0.25 -> 0.40 ATR 및 트레일 3.0 -> 4.0 ATR: 1H는 실현 추세 단위당 훨씬 더 많은 일시 정지와 노이즈 이탈을 가지며, 종료 밴드를 확대하는 것이 진입 메커니즘을 건드리지 않고 회전율(따라서 이 리프레이밍의 명시된 위험인 수수료 부담)을 낮게 유지하는 방법입니다. 모든 윈도우는 캘린더 단위로 설정됩니다 (1-일 모멘텀, 3-일 ATR, 5-일 거래량 베이스라인). 빈도 합리성: 서지 게이트는 대략 1H 봉의 2-4%에서 발동되며 ATR 임계값은 대부분의 봉에서 충족되므로, 샌드박스 윈도우에 수백 개의 진입 기회가 존재합니다 -- 무거래 위험 없음. 비용: 봉당 작업은 이력과 무관한 ~190 요소 읽기와 하나의 120-요소 정렬로 제한됩니다 (인덱스 주소 지정, 메모이즈된 이전 봉 자격, O(1) 추세 극단). 이는 1H가 동일한 300초 벽시계 시간에서 부모의 봉 수의 4x이기 때문에 중요합니다. 선물 거래소(BINANCE USD-M)는 전략이 공매도하기 때문에 필요합니다; 레버리지는 1.0로 유지되며 명목 한도는 어떤 사이징 경로도 이를 읽지 않음을 의미합니다. 하나의 정직한 경고: 1H에서 확인된 레그는 4H보다 가격 면에서 ~4x 더 작은 반면 왕복 수수료는 변하지 않으므로, 이 포트는 부모보다 비용에 대한 헤드룸이 실질적으로 더 적습니다 -- 만약 avg_trade_return_pct이 Sharpe CI이 영을 횡단하는 상태로 0.15% 미만으로 돌아오면, 올바른 결정은 게이트를 더 조이는 것이 아니라 호라이즌 변경을 포기하는 것입니다.

거래당 엣지가 결정적인 1192-거래 / 6.7-년 샘플에서 거래소의 수수료 하한선 아래에 위치합니다: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M 하한선, profit_factor 1.061 (fee_edge 밴드 [0.85,1.10] 내), 그리고 Sharpe 0.285 (신뢰구간 CI [-0.54, 1.01]이 영을 횡단함). 1H 호라이즌 포트는 ~0.10% 왕복 테이커 비용에 비해 헤드룸이 너무 부족합니다 — 수수료가 총 엣지를 잠식합니다 (신호 품질이 아닌 수수료 취약성; L22 및 L18과 일치). 이는 가설이 사전 등록한 정확한 포기 조건입니다 ('avg_trade_return_pct이 0.15% 미만이고 Sharpe CI이 영을 횡단 -> ABANDON, 튜닝하지 않음'), 그리고 QA의 엣지 우려가 입증되었습니다. 최적화는 이미 거래 비용 아래에 있는 엣지를 끌어올릴 수 없으므로, 이는 2시간의 컴퓨트를 들일 가치가 없습니다. abandon_class=negative_expectancy.

1-HOUR 봉을 사용한 ETHUSDT.BINANCE USD-M 무기한 계약에 대한 롱/숏 방향성 모멘텀으로, 동시 거래량 서지가 실제 참여를 확인할 때만 ONLY 진입하고, 그 외에는 플랫 상태를 유지합니다. 매 봉마다 연속적인 참여 가중 모멘텀 시그널을 계산합니다: mom_atr * min(1, participation), 여기서 mom_atr은 ATR(72) 단위의 24봉(1일) 가격 변화이고 participation은 이전 120봉(5일)의 중앙값 거래량 대비 해당 봉의 거래량을 vol_surge_mult로 나눈 값입니다. 서지가 실제로 충족되면(participation >= 1) 시그널이 +1.5 ATR을 상향 돌파할 때 롱 진입하고, 대칭 조건에서 숏 진입합니다; 돌파 요건은 다봉 고거래량 추세가 순전히 수수료만을 위해 재진입을 트리거하는 것을 막습니다. 종료는 구조적입니다: 모멘텀이 포지션에 반대되는 0.40 ATR로 반전(레그 내 일시정지를 견디도록 히스테리시스 적용)하거나, 진입 이후 최고 종가로부터 4-ATR 트레일링 스탑입니다. 사이징은 자본의 2%를 트레일링 스탑 거리에 리스크로 걸며, 1x 자본 명목가로 상한이 설정되고(레버리지 1.0), ETH의 0.001 단위 및 $20 명목가로 하한이 설정됩니다. 순수 OHLCV, 단일 상품, 보조 피드 없음; 코드 클램프와 일치하는 선언된 경계를 가진 세 개의 조정 가능 파라미터(mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult).

기본 템플릿이 워밍업 게이팅을 위해 오버라이드된 min_bars_required을 사용하는지 확인하십시오; 자체 값을 사용한다면 추가 워밍업은 무해합니다.

min_bars_required(self)가 프레임워크 메서드를 오버라이드합니다 (base_shadow 정적 경고). 이는 의도적으로 보이며 워밍업을 잠긴 윈도우(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2)에 올바르게 맞춰 스케일링합니다; 합성/샌드박스 실행에서 기능적 문제는 관찰되지 않았습니다.

충실한 호라이즌 포트이지만, 가설 자체의 정직한 경고가 샌드박스에서 입증됩니다: avg_trade_return_pct 0.231%이 0.15% 선물 하한선을 단지 미미하게 돌파하며, Sharpe CI은 넓고 영을 횡단합니다 (-0.83 ~ 1.79). 레짐 귀인은 스트레스 변동성 tercile이 음수임을 보여줍니다 (-3.5%, Sharpe 0.07) 반면, 수익은 정상 tercile에 집중됩니다. 1H 리프레이밍은 4H 부모보다 수수료에 대한 헤드룸이 실질적으로 더 적습니다; 전체 백테스트 + 워크 포워드는 승급 전에 거래당 엣지가 안정적이고 과적합되지 않았음을 확인해야 합니다. 권고만.

승격된 4H 생존 전략의 충실하고 잘 구현된 호라이즌 포트입니다; 거래는 가설과 일치합니다 (587 롱 / 605 숏 거래량 확인 모멘텀, 균형 잡힘, 1192년 동안 6.7건 거래).

신뢰할 수 있는 표본(metrics_reliable=true, 1192건 거래)이므로 결과는 노이즈가 아니라 결정적입니다.

avg_trade_return_pct 0.1475%는 BELOW 0.15% Binance USD-M 수수료 하한선 — 거래당 엣지가 왕복 비용보다 작아, 전략은 수치적으로 실현 가능하지 않으며 최적화는 비용 아래의 엣지를 끌어올릴 수 없습니다.

profit_factor 1.061는 1192건 거래로 fee_edge 위험 구간 [0.85,1.10] 내에 있습니다: 총 엣지는 실재하지만 수수료에 의해 잠식됩니다(수수료 취약성).

Sharpe 0.285, 신뢰구간 CI [-0.54, 1.01]이 영을 횡단 — 통계적으로 구별 가능한 위험 조정 엣지가 없습니다.

1H 리프레이밍은 4H 부모보다 수수료에 대한 헤드룸이 실질적으로 더 적으며, 이는 가설 자체가 포기 조건으로 사전 등록한 정직한 경고와 정확히 일치합니다 (두 트리거 모두 충족: -0.15% 미만 거래당 AND, Sharpe CI이 영을 횡단).

max_drawdown 44%, 평온한 변동성 레짐은 심하게 음수(-45%, Sharpe -0.04), tariff_shock_2025 스트레스 구간 Sharpe -3.0.

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EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS는 승급된 4H 거래량 확인 모멘텀 생존자의 충실하고 잘 설계된 1H 포트로, 동일한 엣지를 유지하면서 더 높은 1H 수수료 부담에 맞서기 위해 서지 게이트, 진입 임계값 및 트레일링 종료를 강화했습니다. 6.7년에 걸쳐 1192 거래에서 총 수익(113.3% 총 수익률)을 올렸지만 Sharpe는 0.285에 불과했고 신뢰구간은 영을 횡단했으며, 수익 팩터는 1.061이었고 — 결정적으로 — 0.15% Binance 수수료 하한선 아래로 떨어지는 0.1475% 평균 거래당 수익이었습니다. 백테스트 검토 분석가는 최적화 전에 이를 포기했는데, 너무 커서 노이즈일 수 없는 샘플에서 거래당 엣지가 왕복 테이커 비용보다 작다고 판단했습니다. 이는 깨진 신호가 아니라 수수료 취약성이었으며, 가설이 사전 등록한 정확한 포기 조건과 일치했습니다.

실현 가능한 4H 엣지를 1H 호라이즌으로 전환(porting)하면 회전율이 네 배로 뛰고 ~0.10% 왕복 수수료 부담이 비례적으로 확대됩니다; 확인 게이트를 조여도 수수료에 잠식되는 gross 엣지는 구제할 수 없으므로, 튜닝보다는 사전 등록된 수수료 하한 포기 조건을 준수하십시오.

백테스트 검토 분석가는 최적화 전에 포기 판정을 내렸습니다: 거래당 엣지가 결정적인 샘플에서 왕복 테이커 비용 아래에 있었고, Sharpe CI은 영을 횡단했으며, 수익 팩터는 수수료 취약성 밴드에 있었습니다 — 이는 가설이 사전 등록한 정확한 포기 조건이었습니다. 최적화, 분석가 승급 검토 및 위험 검토는 결코 도달하지 않았습니다.

승격된 4H ETH 전략을 더 빠른 호라이즌으로 포트한 것입니다: ETHUSDT.BINANCE 1H 무기한 계약에서 동시 거래량 서지(2.5x 중앙값)가 실제 참여를 확인할 때만 롱/숏 방향성 모멘텀을 취하며, 1H 수수료 손실을 억제하기 위해 더 강한 진입 임계값과 더 넓은 ATR 트레일링 종료를 적용합니다.

6.7년, 1192건 거래 표본에서 총 113.3%(CAGR 9.94%)의 수익을 냈지만 Sharpe는 겨우 0.285(CI [-0.54, 1.01])였고, 수익 계수는 1.061, 승률은 35.9%, 최대 낙폭은 44%였습니다. 결정적으로, avg_trade_return_pct는 0.1475%로, 0.15% Binance USD-M 수수료 하한선을 밑돌았습니다.