EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H volumbekreftet momentum, long-short (ETHUSDT.BINANCE, 1H — raskere horisont for overleveren, sterkere surge-gate for å slå 1H-gebyrbelastningen)

Bygg videre på: ETH volumbekreftet momentum, long-short (single-instrument ETHUSDT.BINANCE-perp, 4H-stolper — ta retningsbestemt momentum ONLY når en volumøkning bekrefter genuin deltakelse, ellers flat, ATR-trailing, 3-parameter) samme fordel på ETH 1t … (28,744 tegn med kildemateriale gitt til forskningslederen)

Hypotesen ber om at den overlevende 4H-strategien for ETH volumbekreftet momentum kjøres på en raskere horisont på 1H-stolper, med en sterkere surge-gate for å slå 1H-gebyrbelastningen, så jeg porterte EthVolumeConfirmedMomentumLS ordrett i mekanisme og endret bare kalibreringen som horisontendringen tvinger frem. (1) Surge-multiplum 2.0 -> 2.5: volumfordelingen på 1H har en mye tykkere høyrehale enn den på 4H, så 2.0x-medianen er en vanlig, lite informativ hendelse på 1H. (2) Inngangsterskel 1.0 -> 1.5 ATR: momentum måles over mom_lookback stolper i SINGLE-BAR ATR-enheter, og spredningen til en bevegelse over n stolper skalerer som ~sqrt(n); med en 24-stolpers 1H-lookback mot forelderens 12-stolpers 4H-lookback ville det å beholde 1.0 ha valgt en strengt svakere bevegelse målt i sigma, så 1.5 gjenoppretter forelderens selektivitet per støyenhet. (3) Exit-hysterese 0.25 -> 0.40 ATR og trailing 3.0 -> 4.0 ATR: 1H har langt flere pauser og støyutslag per enhet realisert trend, og å utvide exit-båndet er måten omsetningen (og dermed gebyrbelastningen, den uttalte risikoen ved denne omformuleringen) holdes nede på uten å berøre inngangsmekanismen. Alle vinduer er satt i kalendertid (1-dagers momentum, 3-dagers ATR, 5-dagers volumgrunnlinje). Frekvenskontroll: surge-gaten utløses på omtrent 2-4% av 1H-stolpene, og ATR-terskelen oppfylles på flertallet av stolpene, så hundrevis av inngangsmuligheter finnes i sandkassevinduet -- ingen risiko for null handler. Kostnad: arbeid per stolpe er begrenset til ~190 elementlesninger pluss én sortering av 120 elementer, uavhengig av historikken (indeksering, bufret kvalifisering av forrige stolpe, O(1) trailing-ekstremum), noe som er viktig fordi 1H er 4x antall stolper sammenlignet med forelderens under samme veggklokke på 300s. Futures-markedsplass (BINANCE USD-M) kreves fordi strategien shorter; giring forblir 1.0, og nominell grense betyr at ingen dimensjoneringsbane leser den. Ett ærlig forbehold: ved 1H er det bekreftede benet ~4x mindre i prismessige termer enn ved 4H, mens tur-retur-gebyret er uendret, så denne porteringen har vesentlig mindre spillerom over kostnadene enn foreldrestrategien -- hvis avg_trade_return_pct kommer tilbake under 0.15% med en Sharpe CI som krysser null, er riktig beslutning å avvikle horisontendringen fremfor å stramme inn gaten ytterligere.

Per-trade-edge ligger under handelsplassens gebyrgulv i et avgjørende utvalg på 1192-trade / 6.7-år: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M-gulvet, profit_factor 1.061 (i fee_edge-båndet [0.85,1.10]), og Sharpe 0.285 med CI [-0.54, 1.01] som spenner over null. 1H-horisontporteføljen har for lite slingringsmonn over den ~0.10% rundturs-taker-kostnaden — kommisjoner spiser opp bruttoedgen (gebyrskjørhet, ikke signalkvalitet; samsvarer med L22 og L18). Dette er nøyaktig den forlatelsesbetingelsen hypotesen forhåndsregistrerte ('avg_trade_return_pct under 0.15% med en Sharpe CI som spenner over null -> ABANDON, ikke juster', og QAs bekymring om edge bekreftes. Optimalisering kan ikke løfte en edge som allerede ligger under handelskostnadene, så dette er ikke verdt 2 timer med beregning. abandon_class=negative_expectancy.

Retningsbestemt long/short-momentum på den ETHUSDT.BINANCE USD-M-perpetualen ved bruk av 1-HOUR-stolper, tatt ONLY når en samtidig volumøkning bekrefter genuin deltakelse, ellers flat. For hver stolpe beregner den et kontinuerlig deltakelsesvektet momentum-signal: mom_atr * min(1, deltakelse), der mom_atr er prisendringen over 24 stolper (1 dager) i ATR(72)-enheter, og deltakelse er stolpens volum over medianvolumet for de foregående 120 stolpene (5 dager), dividert med vol_surge_mult. Den går long når signalet krysser opp gjennom +1.5 ATR med surgen faktisk oppfylt (deltakelse >= 1), short ved speilbetingelsen; krysskravet hindrer at en flerbars trend med høyt volum utløser nye innganger gjentatte ganger for rene gebyrer. Exits er strukturelle: momentum reverserer til 0.40 ATR mot posisjonen (med hysterese slik at pauser innenfor benet holdes gjennom), eller et 4-ATR trailing stop fra den beste stengingen siden inngang. Dimensjoneringen risikerer 2% av egenkapitalen mot trailing-stop-avstanden, begrenset til 1x egenkapital i nominell verdi (giring 1.0), med gulv på ETHs trinn på 0.001 og $20 nominell verdi. Ren OHLCV, ett instrument, ingen supplerende datastrømmer; tre justerbare parametere (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) med deklarerte grenser som samsvarer med kodebegrensningene.

Bekreft at basismalen bruker den overstyrte min_bars_required for oppvarmingsstyring; hvis den bruker sin egen verdi, er den ekstra oppvarmingen ufarlig.

min_bars_required(self) overstyrer en rammeverksmetode (base_shadow statisk advarsel). Dette ser tilsiktet ut og skalerer oppvarmingen korrekt til de låste vinduene (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); ingen funksjonelle problemer observert i syntetiske kjøringer eller sandkassekjøringer.

Trofast horisontportering, men hypotesens eget ærlige forbehold bekreftes i sandkassen: avg_trade_return_pct 0.231% klarer futuresgulvet på 0.15% bare med liten margin, og Sharpe CI er bred og krysser null (-0.83 til 1.79). Regimeattribusjon viser at tercilen med stresset volatilitet er negativ (-3.5%, Sharpe 0.07), mens gevinstene konsentreres i normaltercilen. Omformuleringen til 1H har vesentlig mindre spillerom over gebyrene enn foreldrestrategien på 4H; den fullstendige backtesten + walk-forward bør bekrefte at fordelen per handel er stabil og ikke overtilpasset før promotering. Kun rådgivende.

Trofast, velutviklet horisontportering av den promoterte 4H-overleveren; handler samsvarer med hypotesen (587 long / 605 short volumbekreftet momentum, balansert, 1192 handler over 6.7 år).

Pålitelig utvalg (metrics_reliable=true, 1192 handler), så resultatet er avgjørende, ikke støy.

avg_trade_return_pct 0.1475% er BELOW Binance-gebyrgulvet på 0.15% USD-M — fordelen per handel er mindre enn kostnaden for kjøp og salg samlet, så strategien er ikke tallmessig levedyktig, og optimalisering kan ikke løfte en fordel som ligger under kostnadene.

profit_factor 1.061 ligger i faresonen fee_edge [0.85,1.10] med 1192 handler: bruttofordelen er reell, men spises opp av provisjoner (gebyrfølsom).

Sharpe 0.285 med CI [-0.54, 1.01] som spenner over null — ingen risikojustert fordel som statistisk kan skilles fra null.

Omformuleringen til 1H har vesentlig mindre spillerom over gebyrene enn foreldrestrategien på 4H, nøyaktig det ærlige forbeholdet hypotesen selv forhåndsregistrerte som en avviklingsbetingelse (begge utløsere oppfylt: sub-0.15% fordel per handel, AND Sharpe CI som krysser null).

max_drawdown 44%, rolig volatilitetsregime dypt negativt (-45%, Sharpe -0.04), tariff_shock_2025 stressvindu-Sharpe -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS var en trofast, teknisk solid 1H-portering av en volum­bekreftet momentumstrategi på 4H som hadde bestått utvelgelsen og blitt tatt videre. Den beholdt den samme fordelen, men skjerpet kravet til volumøkning, inngangsterskelen og de etterfølgende utgangsmekanismene for å motvirke den høyere gebyrbelastningen på 1H. Gjennom 1192 handler over 6.7 år tjente den penger før gebyrer (113.3% totalavkastning), men leverte bare en Sharpe på 0.285 med et konfidensintervall som spente over null, en profittfaktor på 1.061 og — avgjørende — en gjennomsnittlig avkastning per handel på 0.1475% som lå under Binance-gebyrgulvet på 0.15%. Analytikeren som gjennomgikk backtesten, forkastet den før optimalisering og vurderte fordelen per handel som mindre enn takerkostnaden for kjøp og salg samlet, basert på et utvalg som var for stort til at dette kunne skyldes støy. Dette skyldtes gebyrfølsomhet snarere enn et sviktende signal, og det samsvarte nøyaktig med forkastingsbetingelsen som hypotesen hadde forhåndsregistrert for seg selv.

Å portere en levedyktig 4H-fordel til en 1H-horisont firedobler handelsomsetningen og øker proporsjonalt gebyrbelastningen på ~0.10% for kjøp og salg samlet; strengere bekreftelseskrav kan ikke redde en bruttofordel som gebyrene spiser opp, så følg en forhåndsregistrert forkastingsbetingelse knyttet til gebyrgulvet fremfor å finjustere.

Backtest-gjennomgangsanalytikeren avsa en avviklingsdom før optimalisering: fordelen per handel lå under tur-retur-takerkostnaden i et avgjørende utvalg, Sharpe CI krysset null, og profittfaktoren lå i det gebyrfølsomme båndet — nøyaktig avviklingsbetingelsen hypotesen hadde forhåndsregistrert. Optimalisering, analytikerens promoteringsgjennomgang og risikogjennomgang ble aldri nådd.

En portering av en promotert 4H ETH-strategi til en raskere horisont: ta retningsbestemt long/short-momentum på ETHUSDT.BINANCE 1H-perpetualer bare når en samtidig volumøkning (2.5x-median) bekrefter genuin deltakelse, med en sterkere inngangsterskel og bredere ATR trailing exits for å holde 1H-gebyrbelastningen nede.

Over et utvalg på 6.7 år og 1192 handler ga den 113.3% totalt (CAGR 9.94%), men med Sharpe på bare 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), profittfaktor 1.061, 35.9% treffrate og 44% maksimalt drawdown. Kritisk var avg_trade_return_pct 0.1475%, under Binance-gebyrgulvet på 0.15% USD-M.