EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H Моментум с подтверждением объёмом, длинные и короткие позиции (ETHUSDT.BINANCE, 1H — более короткий горизонт прошедшей отбор стратегии, более строгий фильтр всплеска объёма для преодоления влияния комиссий на 1H)

Основа: ETH с подтверждённым объёмом моментум, лонг-шорт (бессрочный контракт ETHUSDT.BINANCE на одном инструменте, бары 4H — брать направленный моментум ONLY, когда всплеск объёма подтверждает реальное участие, вне рынка в остальных случаях, трейлинг ATR, 3 параметров) то же преимущество на ETH 1ч … (28,744 символов исходного материала передано руководителю исследования)

Гипотеза предполагает запуск прошедшей отбор стратегии моментума с подтверждением объёмом 4H ETH на более коротком горизонте со свечами 1H и более строгим фильтром всплеска объёма для преодоления влияния комиссий на 1H, поэтому я перенёс EthVolumeConfirmedMomentumLS с полным сохранением механики и изменил только калибровку, которую требует смена горизонта. (1) Множитель всплеска 2.0 -> 2.5: распределение объёма на 1H имеет гораздо более тяжёлый правый хвост, чем на 4H, поэтому объём в 2.0x от медианы — частое и малоинформативное событие на 1H. (2) Порог входа 1.0 -> 1.5 ATR: моментум измеряется за mom_lookback свечей в единицах SINGLE-BAR ATR, а разброс движения за n свечей масштабируется как ~sqrt(n); при окне в 24 свечей на 1H против окна исходной стратегии в 12 свечей на 4H сохранение 1.0 приводило бы к отбору строго более слабого движения в единицах сигмы, поэтому 1.5 восстанавливает избирательность исходной стратегии на единицу шума. (3) Гистерезис выхода 0.25 -> 0.40 ATR и трейлинг-стоп 3.0 -> 4.0 ATR: на 1H приходится гораздо больше пауз и шумовых отклонений на единицу реализованного тренда, а расширение диапазона выхода позволяет сдерживать оборот (и, следовательно, влияние комиссий — заявленный риск этого изменения горизонта), не затрагивая механизм входа. Все окна заданы в календарных единицах (моментум за 1 дней, ATR за 3 дней, базовый объём за 5 дней). Проверка разумности частоты: фильтр всплеска срабатывает примерно на 2-4% свечей 1H, а порог ATR достигается на большинстве свечей, поэтому в окне песочницы существуют сотни возможностей для входа -- риска отсутствия сделок нет. Вычислительные затраты: работа на каждой свече ограничена ~190 чтениями элементов плюс одной сортировкой 120 элементов независимо от длины истории (индексная адресация, мемоизация соответствия предыдущей свечи условиям, обновление скользящего экстремума за O(1)), что важно, поскольку на 1H число свечей составляет 4x от числа свечей исходной стратегии при том же лимите реального времени в 300 с. Требуется фьючерсная площадка (BINANCE USD-M), поскольку стратегия открывает короткие позиции; кредитное плечо остаётся 1.0, а ограничение номинала означает, что ни одна ветвь расчёта размера позиции не считывает его. Одна честная оговорка: на 1H подтверждённое движение в ценовом выражении примерно на 4x меньше, чем на 4H, при неизменной комиссии за полный цикл сделки, поэтому этот перенос имеет существенно меньший запас сверх издержек, чем исходная стратегия -- если avg_trade_return_pct окажется ниже 0.15% при охватывающем ноль CI коэффициента Шарпа, правильное решение — отказаться от смены горизонта, а не ужесточать фильтр дальше.

Преимущество на сделку ниже минимального уровня комиссионных издержек площадки на убедительной выборке из 1192 сделок за 6.7 лет: avg_trade_return_pct 0.1475% < минимального уровня Binance 0.15% USD-M, profit_factor 1.061 (в диапазоне fee_edge [0.85,1.10]), а коэффициент Шарпа составляет 0.285 при CI [-0.54, 1.01], охватывающем ноль. Перенос на горизонт 1H оставляет слишком малый запас сверх ~0.10% издержек тейкера на полный цикл сделки — комиссии поглощают преимущество до их вычета (уязвимость к комиссиям, а не качество сигнала; соответствует L22 и L18). Это в точности условие отказа, заранее зафиксированное в гипотезе ('avg_trade_return_pct ниже 0.15% при охватывающем ноль CI коэффициента Шарпа -> ABANDON, а не настраивать'), и опасение QA относительно преимущества подтверждается. Оптимизация не может поднять преимущество, уже находящееся ниже торговых издержек, поэтому тратить на это 2 часов вычислений не стоит. abandon_class=negative_expectancy.

Направленный моментум с длинными и короткими позициями на бессрочном контракте ETHUSDT.BINANCE USD-M с использованием свечей 1-HOUR; позиции открываются ONLY, когда одновременный всплеск объёма подтверждает реальное участие рынка, иначе стратегия остаётся вне рынка. На каждой свече вычисляется непрерывный сигнал моментума, взвешенный по участию: mom_atr * min(1, participation), где mom_atr — изменение цены за 24 свечей (1 дней) в единицах ATR(72), а participation — отношение объёма свечи к медианному объёму предыдущих 120 свечей (5 дней), делённое на vol_surge_mult. Длинная позиция открывается, когда этот сигнал пересекает снизу вверх +1.5 ATR при фактическом выполнении условия всплеска (participation >= 1), короткая — при зеркальном условии; требование пересечения не даёт тренду с высоким объёмом на нескольких свечах повторно инициировать входы, приносящие лишь комиссионные издержки. Выходы структурные: разворот моментума до 0.40 ATR против позиции (с гистерезисом, позволяющим удерживать позицию во время пауз внутри движения) или трейлинг-стоп 4-ATR от лучшей цены закрытия с момента входа. Размер позиции рассчитывается так, чтобы риск на расстоянии до трейлинг-стопа составлял 2% капитала, с ограничением номинала на уровне 1x капитала (кредитное плечо 1.0), округлением вниз до шага 0.001 площадки ETH и минимальным номиналом $20. Только OHLCV, один инструмент, без дополнительных потоков данных; три настраиваемых параметра (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) с объявленными границами, соответствующими ограничениям в коде.

Подтвердить, что базовый шаблон использует переопределённое значение min_bars_required для управления разогревом; если он использует собственное значение, дополнительный разогрев безвреден.

min_bars_required(self) переопределяет метод фреймворка (статическое предупреждение base_shadow). Это выглядит преднамеренным и корректно масштабирует разогрев под зафиксированные окна (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); в синтетических запусках и запусках в песочнице функциональных проблем не обнаружено.

Перенос на другой горизонт точно сохраняет исходную механику, но честная оговорка самой гипотезы подтверждается в песочнице: avg_trade_return_pct 0.231% лишь умеренно превышает минимальный уровень издержек на фьючерсах 0.15%, а CI коэффициента Шарпа широк и охватывает ноль (от -0.83 до 1.79). Анализ вклада рыночных режимов показывает, что терциль стрессовой волатильности отрицателен (-3.5%, коэффициент Шарпа 0.07), тогда как прибыль сосредоточена в нормальном терциле. Вариант на 1H имеет существенно меньший запас сверх комиссий, чем исходный вариант на 4H; полный бэктест + пошаговая вневыборочная проверка должны подтвердить устойчивость преимущества на сделку и отсутствие переобучения до перевода на следующий этап. Только рекомендация.

Точный и технически качественный перенос на другой горизонт прошедшей отбор и переведённой на следующий этап стратегии на 4H; сделки соответствуют гипотезе (587 длинных / 605 коротких позиций по моментуму с подтверждением объёмом, сбалансированное распределение, 1192 сделок за 6.7 лет).

Надёжная выборка (metrics_reliable=true, 1192 сделок), поэтому результат решающий, а не шум.

avg_trade_return_pct 0.1475% находится BELOW минимального уровня комиссионных издержек Binance 0.15% USD-M — преимущество на сделку меньше стоимости полного цикла сделки, поэтому стратегия нежизнеспособна по численным показателям, а оптимизация не может поднять преимущество, находящееся ниже издержек.

profit_factor 1.061 находится в опасном диапазоне fee_edge [0.85,1.10] при 1192 сделках: преимущество до вычета комиссий реально, но поглощается комиссиями (уязвимость к комиссиям).

Коэффициент Шарпа 0.285 при CI [-0.54, 1.01], охватывающем ноль — статистически различимого преимущества с поправкой на риск нет.

Вариант на 1H имеет существенно меньший запас сверх комиссий, чем исходный вариант на 4H, — именно эта честная оговорка была заранее зафиксирована в самой гипотезе как условие отказа (выполнены оба условия: показатель на сделку ниже -0.15% AND охватывающий ноль CI коэффициента Шарпа).

max_drawdown 44%, результат в режиме спокойной волатильности глубоко отрицателен (-45%, коэффициент Шарпа -0.04), коэффициент Шарпа в стрессовом окне tariff_shock_2025 составляет -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS представляла собой точный и технически качественный перенос на 1H прошедшей отбор и переведённой на следующий этап стратегии моментума с подтверждением объёмом на 4H, сохраняющий то же преимущество, но с усиленными фильтром всплеска объёма, порогом входа и скользящими выходами для борьбы с более сильным влиянием комиссий на 1H. На 1192 сделках за 6.7 лет она приносила прибыль до вычета комиссий (общая доходность 113.3%), но показала коэффициент Шарпа лишь 0.285 с доверительным интервалом, охватывающим ноль, профит-фактор 1.061 и — что стало решающим — среднюю доходность на сделку 0.1475%, оказавшуюся ниже минимального уровня комиссионных издержек Binance 0.15%. Аналитик по проверке бэктеста отказался от стратегии до оптимизации, установив, что преимущество на сделку меньше издержек тейкера на полный цикл сделки на выборке, слишком большой, чтобы объяснять результат шумом. Причиной была уязвимость к комиссиям, а не неработающий сигнал, и результат в точности соответствовал условию отказа, заранее зафиксированному в самой гипотезе.

Перенос жизнеспособного преимущества с горизонта 4H на горизонт 1H учетверяет оборот и пропорционально увеличивает влияние комиссии ~0.10% за полный оборот; ужесточение фильтров подтверждения не может спасти валовое преимущество, которое съедают комиссии, поэтому следует соблюдать заранее зарегистрированное условие отказа по порогу комиссии, а не настраивать стратегию.

Аналитик по проверке бэктеста вынес вердикт об отказе до оптимизации: преимущество на сделку оказалось ниже издержек тейкера на полный цикл сделки на убедительной выборке, CI коэффициента Шарпа охватывал ноль, а профит-фактор находился в диапазоне уязвимости к комиссиям — в точности условие отказа, заранее зафиксированное в гипотезе. До оптимизации, аналитической проверки для перевода на следующий этап и проверки рисков дело не дошло.

Перенос переведённой на следующий этап стратегии 4H ETH на более короткий горизонт: открывать длинные и короткие позиции по направленному моментуму на бессрочных контрактах ETHUSDT.BINANCE на 1H только тогда, когда одновременный всплеск объёма (2.5x от медианы) подтверждает реальное участие рынка, с более строгим порогом входа и более широкими скользящими выходами ATR для сдерживания влияния комиссий на 1H.

На выборке за 6.7 лет из 1192 сделок общая доходность составила 113.3% (CAGR 9.94%), но коэффициент Шарпа — лишь 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), профит-фактор — 1.061, доля прибыльных сделок — 35.9%, а максимальная просадка — 44%. Критически важно, что avg_trade_return_pct составил 0.1475%, ниже минимального уровня комиссионных издержек Binance 0.15% USD-M.