EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

Momentum Terkonfirmasi Volume ETH 1H, Long-Short (ETHUSDT.BINANCE, 1H — horizon yang lebih cepat dari survivor, gate surge yang lebih kuat untuk mengalahkan fee drag 1H)

Dibangun di atas: Momentum Terkonfirmasi Volume ETH, Long-Short (Perp ETHUSDT.BINANCE Instrumen Tunggal, Bar 4H — Mengambil Momentum Arah ONLY Ketika Lonjakan Volume Mengonfirmasi Partisipasi Genuine, Flat Sebaliknya, ATR-Trailing, Parameter 3) edge yang sama pada ETH 1h … (28,744 karakter materi sumber yang diberikan kepada Research Lead)

Hipotesis meminta strategi momentum yang dikonfirmasi volume 4H ETH yang selamat dijalankan pada horizon yang lebih cepat pada bar 1H, dengan gate lonjakan (surge) yang lebih kuat untuk mengalahkan fee drag 1H, sehingga saya melakukan port EthVolumeConfirmedMomentumLS secara verbatim dalam mekanismenya dan hanya mengubah kalibrasi yang dipaksakan oleh perubahan horizon. (1) Kelipatan surge 2.0 -> 2.5: distribusi volume 1H memiliki ekor kanan yang jauh lebih gemuk dibandingkan 4H, sehingga median 2.0x adalah peristiwa yang umum dan lemah secara informasi pada 1H. (2) Ambang batas entry 1.0 -> 1.5 ATR: momentum diukur selama mom_lookback bar dalam satuan SINGLE-BAR ATR dan dispersi pergerakan n-bar berskala ~sqrt(n); dengan lookback 24-bar 1H dibandingkan dengan 12-bar 4H milik induk, mempertahankan 1.0 akan memilih pergerakan yang secara ketat lebih lemah dalam satuan sigma, sehingga 1.5 memulihkan selektivitas induk per unit noise. (3) Histeresis exit 0.25 -> 0.40 ATR dan trailing 3.0 -> 4.0 ATR: 1H memiliki jauh lebih banyak jeda dan lonjakan noise per unit tren yang terealisasi, dan memperlebar pita exit adalah cara menahan turnover (dan karenanya fee drag, risiko yang dinyatakan dari reframe ini) tanpa menyentuh mekanisme entry. Semua jendela ditetapkan dalam satuan kalender (momentum 1-hari, 3-hari ATR, baseline volume 5-hari). Sanity frekuensi: gate surge terpicu pada sekitar 2-4% dari bar 1H dan ambang batas ATR terpenuhi pada mayoritas bar, sehingga ratusan peluang entry ada dalam jendela sandbox -- tidak ada risiko zero-trade. Biaya: kerja per-bar dibatasi oleh ~190 pembacaan elemen ditambah satu sort 120-elemen yang independen dari histori (pengalamatan indeks, kelayakan bar-sebelumnya yang di-memoisasi, ekstrem trailing O(1)), yang penting karena 1H adalah 4x jumlah bar induk di bawah wall clock 300s yang sama. Venue futures (BINANCE USD-M) diperlukan karena strategi melakukan short; leverage tetap 1.0 dan batas notional berarti tidak ada jalur sizing yang membacanya. Satu peringatan jujur: pada 1H, leg yang terkonfirmasi ~4x lebih kecil dalam satuan harga dibandingkan pada 4H sementara fee round-trip tidak berubah, sehingga port ini memiliki ruang gerak yang jauh lebih sedikit di atas biaya dibandingkan induknya -- jika avg_trade_return_pct kembali di bawah 0.15% dengan Sharpe CI yang mencakup nol, keputusan yang tepat adalah meninggalkan perubahan horizon ini daripada memperketat gate lebih lanjut.

Per-trade edge berada di bawah fee floor venue pada sampel 1192-trade / 6.7-tahun yang menentukan: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M floor, profit_factor 1.061 (dalam pita fee_edge [0.85,1.10]), dan Sharpe 0.285 dengan CI [-0.54, 1.01] melintasi nol. Port horizon 1H memiliki headroom terlalu kecil di atas ~biaya taker round-trip 0.10% — komisi menghabiskan gross edge (fee-fragility, bukan signal quality; cocok dengan L22 dan L18). Ini persis kondisi abandon yang sudah dipreregistrasi hipotesis ('avg_trade_return_pct di bawah 0.15% dengan Sharpe CI melintasi nol -> ABANDON, bukan tune'), dan kekhawatiran edge QA terbukti. Optimisasi tidak dapat mengangkat edge yang sudah berada di bawah biaya trading, jadi ini tidak worth 2 jam komputasi. abandon_class=negative_expectancy.

Momentum arah long/short pada perpetual ETHUSDT.BINANCE USD-M menggunakan bar 1-HOUR, diambil ONLY ketika lonjakan volume yang terjadi bersamaan mengonfirmasi partisipasi yang genuine, flat sebaliknya. Setiap bar menghitung sinyal momentum kontinu yang tertimbang partisipasi: mom_atr * min(1, partisipasi), di mana mom_atr adalah perubahan harga 24-bar (1 hari) dalam satuan ATR(72) dan partisipasi adalah volume bar dibagi median volume 120 bar sebelumnya (5 hari) dibagi vol_surge_mult. Strategi masuk long ketika sinyal tersebut melintasi naik melalui +1.5 ATR dengan surge benar-benar terpenuhi (partisipasi >= 1), short pada kondisi cermin; persyaratan crossing mencegah tren volume tinggi multi-bar memicu ulang entry hanya demi fee. Exit bersifat struktural: momentum berbalik ke 0.40 ATR melawan posisi (dengan histeresis sehingga jeda intra-leg tetap dipertahankan), atau trailing stop 4-ATR dari close terbaik sejak entry. Sizing mempertaruhkan 2% dari ekuitas terhadap jarak trailing-stop, dibatasi pada notional ekuitas 1x (leverage 1.0), diberi batas bawah pada step ETH 0.001 dan notional $20. OHLCV murni, instrumen tunggal, tanpa feed tambahan; tiga parameter yang dapat diatur (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) dengan batas yang dideklarasikan sesuai dengan clamp pada kode.

Konfirmasi bahwa template dasar menggunakan min_bars_required yang ditimpa (overridden) untuk gating warmup; jika ia menggunakan nilainya sendiri, warmup tambahan tidak berbahaya.

min_bars_required(self) menimpa (override) metode framework (base_shadow peringatan statis). Ini tampaknya disengaja dan dengan benar menskalakan warmup ke jendela terkunci (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); tidak ada masalah fungsional yang teramati pada eksekusi sintetis/sandbox.

Port horizon yang setia, tetapi peringatan jujur dari hipotesis itu sendiri terbukti benar di sandbox: avg_trade_return_pct 0.231% hanya melampaui ambang batas futures 0.15% secara moderat, dan Sharpe CI lebar dan mencakup nol (-0.83 hingga 1.79). Atribusi rezim menunjukkan tersil volatilitas yang tertekan bernilai negatif (-3.5%, Sharpe 0.07) sementara keuntungan terkonsentrasi pada tersil normal. Reframe 1H memiliki ruang gerak yang jauh lebih sedikit di atas fee dibandingkan induk 4H; backtest penuh + walk-forward harus mengonfirmasi bahwa edge per-trade stabil dan tidak overfit sebelum dipromosikan. Hanya bersifat advisory.

Port horizon yang setia dan direkayasa dengan baik dari survivor 4H yang dipromosikan; trade sesuai dengan hipotesis (momentum 587 long / 605 short yang dikonfirmasi volume, seimbang, 1192 trade selama 6.7 tahun).

Sampel yang andal (metrics_reliable=true, 1192 trade) sehingga hasilnya meyakinkan, bukan noise.

avg_trade_return_pct 0.1475% adalah BELOW ambang batas fee 0.15% Binance USD-M — edge per-trade lebih kecil dari biaya round-trip, sehingga strategi ini tidak layak secara numerik dan optimisasi tidak dapat mengangkat edge yang berada di bawah biaya.

profit_factor 1.061 berada dalam pita bahaya fee_edge [0.85,1.10] dengan 1192 trade: edge kotor memang nyata tetapi dikonsumsi oleh komisi (rapuh terhadap fee).

Sharpe 0.285 dengan CI [-0.54, 1.01] yang mencakup nol — tidak ada edge yang disesuaikan risiko yang dapat dibedakan secara statistik.

Reframe 1H memiliki ruang gerak yang jauh lebih sedikit di atas fee dibandingkan induk 4H, persis peringatan jujur yang telah didaftarkan sebelumnya oleh hipotesis itu sendiri sebagai kondisi abandon (kedua pemicu terpenuhi: per-trade sub-0.15% AND Sharpe CI mencakup nol).

max_drawdown 44%, rezim volatilitas tenang sangat negatif (-45%, Sharpe -0.04), Sharpe jendela stres tariff_shock_2025 adalah -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS adalah port 1H yang setia dan direkayasa dengan baik dari survivor momentum terkonfirmasi volume 4H yang dipromosikan, mempertahankan edge yang sama tetapi memperkuat gate surge, ambang batas entry, dan exit trailing untuk melawan fee drag 1H yang lebih tinggi. Selama 1192 trade dalam 6.7 tahun, strategi ini menghasilkan uang secara kotor (return total 113.3%) tetapi hanya memberikan Sharpe 0.285 dengan interval kepercayaan yang mencakup nol, profit factor 1.061, dan — secara menentukan — return rata-rata per-trade 0.1475% yang jatuh di bawah ambang batas fee 0.15% Binance. Analis backtest-review meninggalkan strategi ini sebelum optimisasi, menilai bahwa edge per-trade lebih kecil dari biaya taker round-trip pada sampel yang terlalu besar untuk dianggap noise. Ini adalah kerapuhan terhadap fee, bukan sinyal yang rusak, dan sesuai persis dengan kondisi abandon yang telah didaftarkan sebelumnya oleh hipotesis untuk dirinya sendiri.

Melakukan port edge 4H yang layak ke horizon 1H melipatgandakan turnover empat kali lipat dan secara proporsional memperbesar dampak fee round-trip ~0.10%; memperketat gate konfirmasi tidak dapat menyelamatkan edge kotor yang dikonsumsi oleh komisi, sehingga harus mematuhi kondisi abandon ambang batas fee yang telah didaftarkan sebelumnya alih-alih melakukan tuning.

Analis backtest-review mengeluarkan putusan abandon sebelum optimisasi: edge per-trade berada di bawah biaya taker round-trip pada sampel yang meyakinkan, Sharpe CI mencakup nol, dan profit factor berada dalam pita rapuh-fee — persis kondisi abandon yang telah didaftarkan sebelumnya oleh hipotesis. Review optimisasi, review promosi analis, dan review risiko tidak pernah tercapai.

Port horizon yang lebih cepat dari strategi 4H ETH yang dipromosikan: mengambil momentum arah long/short pada perp ETHUSDT.BINANCE 1H hanya ketika lonjakan volume (2.5x median) mengonfirmasi partisipasi yang genuine, dengan ambang batas entry yang lebih kuat dan exit trailing ATR yang lebih lebar untuk menahan fee drag 1H.

Selama sampel 6.7-tahun, 1192-trade, strategi ini menghasilkan return total 113.3% (CAGR 9.94%) tetapi dengan Sharpe hanya 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), profit factor 1.061, win rate 35.9%, dan max drawdown 44%. Yang penting, avg_trade_return_pct adalah 0.1475%, di bawah ambang batas fee 0.15% Binance USD-M.