EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H מומנטום מאושר-נפח, לונג-שורט (ETHUSDT.BINANCE, 1H — אופק מהיר יותר של השורד, שער עלייה חזק יותר כדי להתגבר על שחיקת עמלות 1H)

בנייה על בסיס: ETH מומנטום מאושר-נפח, לונג-שורט (מכשיר בודד ETHUSDT.BINANCE Perp, ברים 4H — לקיחת מומנטום כיווני ONLY כאשר עלייה בנפח מאשרת השתתפות אמיתית, שטוח אחרת, ATR-טריילינג, 3-פרמטרים) אותו יתרון על ETH 1h … (28,744 תווים של חומר מקור שניתנו לראש המחקר)

ההיפותזה מבקשת להריץ את אסטרטגיית המומנטום המאושר-נפח השורדת 4H ETH באופק מהיר יותר על ברים 1H, עם שער עלייה (surge gate) חזק יותר כדי להתגבר על שחיקת עמלות 1H, ולכן העברתי את EthVolumeConfirmedMomentumLS באופן מילולי מבחינת המנגנון ושיניתי רק את הכיול שהשינוי באופק מחייב. (1) מכפיל עלייה 2.0 -> 2.5: להתפלגות הנפח ב-1H יש זנב ימני שמן בהרבה מזה שב-4H, כך שחציון 2.0x הוא אירוע נפוץ ובעל מידע חלש ב-1H. (2) סף כניסה 1.0 -> 1.5 ATR: המומנטום נמדד על פני mom_lookback ברים ביחידות SINGLE-BAR ATR והפיזור של תנועת n-ברים גדל בערך כ-sqrt(n); עם חלון הבטה 24-ברים 1H לעומת חלון ה-12-ברים 4H של ההורה, שמירה על 1.0 הייתה בוחרת תנועה חלשה יותר במובהק במונחי סיגמה, כך ש-1.5 משחזר את הסלקטיביות של ההורה ליחידת רעש. (3) היסטרזיס יציאה 0.25 -> 0.40 ATR וטריילינג 3.0 -> 4.0 ATR: ל-1H יש הרבה יותר הפסקות וסטיות רעש ליחידת מגמה ממומשת, והרחבת רצועת היציאה היא הדרך לשמור על מחזוריות (ולכן שחיקת עמלות, הסיכון המוצהר של הסבה זו) נמוכה מבלי לגעת במנגנון הכניסה. כל החלונות מוגדרים במונחי לוח שנה (מומנטום 1-יום, 3-יום ATR, בסיס נפח 5-יום). בדיקת שפיות תדירות: שער העלייה מופעל על כ-2-4% מברי 1H והסף ATR מתקיים ברוב הברים, כך שמאות הזדמנויות כניסה קיימות בחלון סביבת החול -- אין סיכון לאפס עסקאות. עלות: העבודה לכל בר מוגבלת בכ-190 קריאות אלמנטים בתוספת מיון של 120 אלמנטים אחד שאינו תלוי בהיסטוריה (כתובת אינדקס, זכאות בר קודם ממוזכרת, קיצון טריילינג O(1)), וזה משנה כי 1H הוא 4x ממספר הברים של ההורה תחת אותו שעון קיר 300 שניות. פלטפורמת חוזים עתידיים (BINANCE USD-M) נדרשת כי האסטרטגיה עושה שורט; המינוף נשאר 1.0 ותקרת הנוציונל מבטיחה שאין נתיב תמחור שקורא אותה. הסתייגות כנה אחת: ב-1H הרגל המאושרת קטנה בכ-4x במונחי מחיר לעומת 4H בעוד עמלת ההלוך-ושוב לא משתנה, כך שלהעברה זו יש מרווח מהותית קטן יותר מעל העלויות בהשוואה להורה -- אם avg_trade_return_pct יחזור להיות מתחת ל-0.15% עם Sharpe CI החוצה את האפס, ההחלטה הנכונה היא לנטוש את שינוי האופק במקום להדק את השער עוד יותר.

היתרון לכל עסקה נמוך מרצפת עמלת הפלטפורמה במדגם מכריע של 1192-עסקאות / 6.7-שנים: avg_trade_return_pct 0.1475% < רצפת 0.15% Binance USD-M, profit_factor 1.061 (בטווח fee_edge [0.85,1.10]), ו-Sharpe 0.285 עם CI [-0.54, 1.01] החוצה את האפס. להעברת האופק 1H יש מרווח קטן מדי מעל עלות ה-taker הלוך-ושוב של כ-0.10% — העמלות צורכות את היתרון הגולמי (שבריריות עמלות, לא איכות אות; תואם ל-L22 ול-L18). זהו בדיוק תנאי הנטישה שההיפותזה רשמה מראש ('avg_trade_return_pct תחת 0.15% עם Sharpe CI החוצה את האפס -> ABANDON, לא לכוונן'), וחששו של QA לגבי היתרון התאמת. אופטימיזציה אינה יכולה להעלות יתרון שכבר נמוך מעלויות המסחר, כך שאין הצדקה ל-2 שעות חישוב. abandon_class=negative_expectancy.

מומנטום כיווני לונג/שורט על החוזה הפרפטואלי ETHUSDT.BINANCE USD-M באמצעות ברים 1-HOUR, נלקח ONLY כאשר עלייה בנפח בו-זמנית מאשרת השתתפות אמיתית, ושטוח (flat) אחרת. בכל בר מחושב אות מומנטום רציף המשוקלל לפי השתתפות: mom_atr * min(1, השתתפות), כאשר mom_atr הוא שינוי המחיר של 24-ברים (1 ימים) ביחידות ATR(72), וההשתתפות היא נפח הבר חלקי חציון הנפח של 120 הברים הקודמים (5 ימים) חלקי vol_surge_mult. האסטרטגיה נכנסת ללונג כאשר האות חוצה כלפי מעלה את +1.5 ATR עם עמידה בפועל בתנאי העלייה (השתתפות >= 1), ולשורט בתנאי המראה; דרישת החציה מונעת ממגמה רבת-ברים בנפח גבוה להפעיל מחדש כניסות תמורת עמלות בלבד. היציאות מבניות: היפוך המומנטום ל-0.40 ATR כנגד הפוזיציה (עם היסטרזיס כך שהפסקות בתוך הרגל נשמרות), או stop טריילינג 4-ATR מהסגירה הטובה ביותר מאז הכניסה. תמחור הסיכון הוא 2% מההון למרחק ה-stop הטריילינג, מוגבל בתקרה של 1x נוציונל הון (מינוף 1.0), עם רצפה בצעד ETH של 0.001 ונוציונל של $20. OHLCV טהור, מכשיר בודד, ללא הזנות משלימות; שלושה פרמטרים לכוונון (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) עם גבולות מוצהרים התואמים לקיבועים בקוד.

יש לאשר שהתבנית הבסיסית משתמשת ב-min_bars_required שנדרס לצורך שערור החימום; אם היא משתמשת בערך שלה עצמה, החימום הנוסף אינו מזיק.

min_bars_required(self) דורס שיטת framework (base_shadow אזהרה סטטית). נראה שזה מכוון וסוקל כראוי את תקופת החימום לחלונות הנעולים (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); לא נצפתה בעיה תפקודית בהרצות סינתטיות/סביבת חול.

העברת אופק נאמנה, אך ההסתייגות הכנה של ההיפותזה עצמה התאמתה בסביבת החול: avg_trade_return_pct 0.231% עובר את רצפת החוזים העתידיים 0.15% רק במידה מתונה, וה-Sharpe CI רחב וחוצה את האפס (-0.83 עד 1.79). ייחוס משטרים מראה שהטרציל של תנודתיות גבוהה שלילי (-3.5%, Sharpe 0.07) בעוד הרווחים מתרכזים בטרציל הרגיל. להסבה ל-1H יש מרווח מהותית קטן יותר מעל העמלות בהשוואה להורה 4H; הבקטסט המלא + walk-forward צריכים לאשר שהיתרון לכל עסקה יציב ואינו overfit לפני קידום. ייעוצי בלבד.

העברת אופק נאמנה ומהונדסת היטב של השורד המקודם 4H; העסקאות תואמות את ההיפותזה (מומנטום מאושר-נפח 587 לונג / 605 שורט, מאוזן, 1192 עסקאות על פני 6.7 שנים).

מדגם אמין (metrics_reliable=true, 1192 עסקאות) כך שהתוצאה מכרעת, לא רעש.

avg_trade_return_pct 0.1475% הוא BELOW רצפת עמלת 0.15% Binance USD-M — היתרון לכל עסקה קטן מהעלות הלוך-ושוב, כך שהאסטרטגיה אינה בת-קיימא מבחינה מספרית, ואופטימיזציה אינה יכולה להעלות יתרון שנמוך מהעלויות.

profit_factor 1.061 נמצא בטווח הסכנה fee_edge [0.85,1.10] עם 1192 עסקאות: היתרון הגולמי אמיתי אך נצרך על ידי עמלות (שביר-עמלות).

Sharpe 0.285 עם CI [-0.54, 1.01] החוצה את האפס — אין יתרון מותאם-סיכון הניתן להבחנה סטטיסטית.

להסבה ל-1H יש מרווח מהותית קטן יותר מעל העמלות בהשוואה להורה 4H, בדיוק ההסתייגות הכנה שההיפותזה עצמה רשמה מראש כתנאי נטישה (שני הטריגרים מתקיימים: -0.15% sub לעסקה AND Sharpe CI החוצה את האפס).

max_drawdown 44%, משטר תנודתיות רגועה שלילי מאוד (-45%, Sharpe -0.04), חלון לחץ tariff_shock_2025 Sharpe -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS הייתה העברה נאמנה ומהונדסת היטב ל-1H של שורד מומנטום מאושר-נפח מקודם 4H, ששמרה על אותו יתרון אך חיזקה את שער העלייה, סף הכניסה ויציאות הטריילינג כדי להתמודד עם שחיקת עמלות 1H גבוהה יותר. על פני 1192 עסקאות במשך 6.7 שנים היא הרוויחה כסף בגרוס (113.3% תשואה כוללת) אך הניבה Sharpe של 0.285 בלבד עם רווח בר-סמך החוצה את האפס, מקדם רווח 1.061, ו — באופן מכריע — תשואה ממוצעת לעסקה 0.1475% שנפלה מתחת לרצפת עמלת 0.15% Binance. אנליסט בדיקת הבקטסט נטש אותה לפני האופטימיזציה, בקובעו שהיתרון לעסקה קטן מעלות ה-taker ההלוך-ושוב על מדגם גדול מכדי להיות רעש. זו הייתה שבריריות עמלות ולא אות שבור, וזה תאם בדיוק את תנאי הנטישה שההיפותזה רשמה מראש לעצמה.

העברת יתרון בר-קיימא 4H לאופק 1H מכפילה פי ארבע את המחזוריות ומגדילה באופן יחסי את נשיכת העמלה ההלוך-ושוב של כ-0.10%; הידוק שערי האישור אינו יכול להציל יתרון גולמי שהעמלות צורכות, ולכן יש לכבד את תנאי הנטישה הרשום מראש של רצפת העמלה במקום לכוונן.

אנליסט בדיקת הבקטסט הוציא פסק דין של נטישה לפני האופטימיזציה: היתרון לעסקה היה נמוך מעלות ה-taker ההלוך-ושוב על מדגם מכריע, ה-Sharpe CI חצה את האפס, ומקדם הרווח היה בטווח השביר-עמלות — בדיוק תנאי הנטישה שההיפותזה רשמה מראש. האופטימיזציה, בדיקת הקידום של האנליסט ובדיקת הסיכון מעולם לא הושגו.

העברת אופק מהיר יותר של אסטרטגיית 4H ETH מקודמת: מומנטום כיווני לונג/שורט על ETHUSDT.BINANCE 1H perps רק כאשר עלייה בנפח בו-זמנית (2.5x חציון) מאשרת השתתפות אמיתית, עם סף כניסה חזק יותר ויציאות טריילינג ATR רחבות יותר כדי לצמצם שחיקת עמלות 1H.

על פני מדגם של 6.7 שנים ו-1192 עסקאות התשואה הכוללת הייתה 113.3% (CAGR 9.94%) אך עם Sharpe של 0.285 בלבד (CI [-0.54, 1.01]), מקדם רווח 1.061, שיעור הצלחה 35.9%, ומשיכה מקסימלית 44%. באופן קריטי, avg_trade_return_pct היה 0.1475%, מתחת לרצפת עמלת 0.15% Binance USD-M.