EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H моментум, підтверджений об'ємом, довгий-короткий (ETHUSDT.BINANCE, 1H — швидший горизонт виживальника, посилений фільтр сплеску для подолання комісійних втрат 1H)

Побудовано на основі: ETH моментум, підтверджений об'ємом, довгий-короткий (один інструмент, перп ETHUSDT.BINANCE, бари 4H — брати напрямковий моментум ONLY, коли сплеск об'єму підтверджує справжню участь, інакше поза позицією, трейлінг ATR, 3 параметрів) той самий едж на ETH 1h … (28,744 символів вихідного матеріалу, наданого керівнику дослідження)

Гіпотеза вимагає запустити стратегію моментуму, підтвердженого об'ємом, 4H ETH, яка вижила, на швидшому горизонті на барах 1H, з посиленим фільтром сплеску, щоб подолати комісійні втрати 1H, тож я переніс EthVolumeConfirmedMomentumLS дослівно за механізмом і змінив лише калібрування, яке вимушує зміна горизонту. (1) Множник сплеску 2.0 -> 2.5: розподіл об'єму 1H має значно товщий правий хвіст, ніж 4H, тому медіана 2.0x — це поширена, слабо інформативна подія на 1H. (2) Поріг входу 1.0 -> 1.5 ATR: моментум вимірюється на mom_lookback барах в одиницях SINGLE-BAR ATR, а дисперсія руху за n барів масштабується ~sqrt(n); з вікном у 24 барів 1H проти батьківського 12-барного 4H, збереження 1.0 відібрало б строго слабший рух у термінах сигми, тож 1.5 відновлює селективність батьківської версії на одиницю шуму. (3) Гістерезис виходу 0.25 -> 0.40 ATR і трейлінг 3.0 -> 4.0 ATR: 1H має значно більше пауз і шумових викидів на одиницю реалізованого тренду, і розширення вихідної смуги — це спосіб стримати обіг (а отже й комісійні втрати, заявлений ризик цього переформатування) без зміни механізму входу. Усі вікна задані в календарних термінах (моментум на 1 днів, 3 днів ATR, базова лінія об'єму на 5 днів). Перевірка частоти: фільтр сплеску спрацьовує приблизно на 2-4% барів 1H, а поріг ATR виконується на більшості барів, тож у вікні пісочниці існують сотні можливостей входу — ризику нульової кількості угод немає. Вартість: робота на бар обмежена приблизно 190 читаннями елементів плюс одним сортуванням з 120 елементів незалежно від історії (адресація за індексом, мемоізована придатність попереднього бару, трейлінг-екстремум O(1)), що важливо, оскільки 1H має 4x кількість батьківських барів за той самий 300s настінного часу. Ф'ючерсний майданчик (BINANCE USD-M) необхідний, оскільки стратегія відкриває шорти; плече залишається 1.0, а обмеження номіналу означає, що жоден шлях розміщення позиції його не читає. Одне чесне застереження: на 1H підтверджена нога приблизно на 4x менша в цінових термінах, ніж на 4H, тоді як комісія round-trip незмінна, тож цей перенос має суттєво менший запас над витратами, ніж батьківська версія — якщо avg_trade_return_pct знову опиниться нижче 0.15% з Sharpe CI, що охоплює нуль, правильним рішенням буде відмовитися від зміни горизонту, а не далі затягувати фільтр.

Едж на угоду опиняється нижче порогу комісій майданчика на вирішальній вибірці з 1192 угод / 6.7 років: avg_trade_return_pct 0.1475% < поріг комісій 0.15% Binance USD-M, profit_factor 1.061 (у діапазоні fee_edge [0.85,1.10]), і Sharpe 0.285 з CI [-0.54, 1.01], що охоплює нуль. Портований на горизонт 1H варіант має занадто малий запас над приблизно 0.10% вартістю round-trip taker — комісії поглинають валовий едж (крихкість через комісії, а не якість сигналу; збігається з L22 і L18). Це саме та умова відмови, яку гіпотеза заздалегідь зареєструвала ('avg_trade_return_pct за умови 0.15% з Sharpe CI, що охоплює нуль -> ABANDON, а не налаштовувати'), і побоювання QA щодо еджу підтвердилися. Оптимізація не здатна підняти едж, який вже нижчий за торгові витрати, тож це не варте 2 годин обчислень. abandon_class=negative_expectancy.

Довгий/короткий напрямковий моментум на перпетуалі ETHUSDT.BINANCE USD-M з барами 1-HOUR, що береться ONLY, коли одночасний сплеск об'єму підтверджує справжню участь, інакше поза позицією. Кожен бар обчислює безперервний сигнал моментуму, зваженого участю: mom_atr * min(1, участь), де mom_atr — це зміна ціни за 24 барів (1 днів) в одиницях ATR(72), а участь — це обсяг бару відносно медіанного обсягу попередніх 120 барів (5 днів), поділений на vol_surge_mult. Позиція йде в лонг, коли цей сигнал перетинає вгору +1.5 ATR з фактично виконаним сплеском (участь >= 1), у шорт — за дзеркальної умови; вимога перетину зупиняє повторне спрацювання входів через чистий тренд з високим об'ємом на кількох барах лише через комісії. Виходи структурні: розворот моментуму до 0.40 ATR проти позиції (з гістерезисом, щоб внутрішні паузи ноги утримувалися), або трейлінг-стоп 4-ATR від найкращого закриття від входу. Розмір позиції ризикує 2% капіталу до відстані трейлінг-стопу, обмежений 1x номіналу капіталу (плече 1.0), з нижньою межею кроку ETH 0.001 і номіналом $20. Чистий OHLCV, один інструмент, без додаткових потоків даних; три параметри для налаштування (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) із заявленими межами, що відповідають обмеженням у коді.

Підтвердити, що базовий шаблон використовує перевизначене значення min_bars_required для блокування розігріву; якщо він використовує власне значення, додатковий розігрів нешкідливий.

min_bars_required(self) перевизначає метод фреймворку (статичне попередження base_shadow). Схоже, це навмисно і коректно масштабує розігрів під зафіксовані вікна (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); функціональних проблем у синтетичних/пісочних запусках не виявлено.

Точний перенос горизонту, але власне чесне застереження гіпотези підтверджується в пісочниці: avg_trade_return_pct 0.231% перевищує поріг 0.15% для ф'ючерсів лише незначно, а довірчий інтервал Sharpe CI широкий і охоплює нуль (-0.83 до 1.79). Атрибуція за режимами показує, що терціль стресової волатильності негативний (-3.5%, Sharpe 0.07), тоді як прибуток зосереджений у нормальному терцілі. Переформатування на 1H має суттєво менший запас над комісіями порівняно з батьківським 4H; повний бектест + walk-forward мають підтвердити, що едж на угоду стабільний і не є оверфітом, перед просуванням. Лише рекомендаційно.

Точний, якісно реалізований перенос горизонту просунутого виживальника 4H; угоди відповідають гіпотезі (587 лонг / 605 шорт моментум, підтверджений об'ємом, збалансований, 1192 угод за 6.7 роки).

Надійна вибірка (metrics_reliable=true, 1192 угод), тож результат вирішальний, а не шум.

avg_trade_return_pct 0.1475% BELOW поріг комісій 0.15% Binance USD-M — едж на угоду менший за вартість round-trip, тож стратегія не є чисельно життєздатною, і оптимізація не може підняти едж, що нижчий за витрати.

profit_factor 1.061 перебуває в небезпечному діапазоні fee_edge [0.85,1.10] з 1192 угодами: валовий едж реальний, але поглинається комісіями (крихкий через комісії).

Sharpe 0.285 з CI [-0.54, 1.01], що охоплює нуль — немає статистично відрізнюваного еджу з поправкою на ризик.

Переформатування 1H має суттєво менший запас над комісіями, ніж батьківський 4H, що є точно тим чесним застереженням, яке сама гіпотеза заздалегідь зареєструвала як умову відмови (обидва тригери спрацювали: sub-0.15% на угоду AND Sharpe CI, що охоплює нуль).

max_drawdown 44%, режим спокійної волатильності глибоко негативний (-45%, Sharpe -0.04), tariff_shock_2025 стресове вікно Sharpe -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS був точним, якісно реалізованим переносом 1H промоутнутого виживальника моментуму, підтвердженого об'ємом, 4H, що зберігав той самий едж, але посилював фільтр сплеску, поріг входу та трейлінг-виходи для боротьби з вищими комісійними втратами 1H. За 1192 угод протягом 6.7 років він приносив прибуток на валовому рівні (113.3% загальна дохідність), але забезпечив лише Sharpe 0.285 з довірчим інтервалом, що охоплює нуль, profit factor 1.061 і — вирішально — середню дохідність на угоду 0.1475%, яка виявилася нижчою за поріг комісій 0.15% Binance. Аналітик з перевірки бектесту відмовився від неї ще до оптимізації, вважаючи едж на угоду меншим за вартість round-trip taker на вибірці, надто великій, щоб бути шумом. Це була крихкість через комісії, а не зламаний сигнал, і це точно збіглося з умовою відмови, яку гіпотеза сама заздалегідь зареєструвала.

Перенесення життєздатного еджу з 4H на горизонт 1H учетверо збільшує обіг і пропорційно посилює вплив комісії round-trip приблизно 0.10%; посилення фільтрів підтвердження не може врятувати валовий едж, який поглинається комісіями, тому слід дотримуватись заздалегідь зареєстрованої умови відмови через поріг комісій, а не налаштовувати.

Аналітик з перевірки бектесту виніс вердикт про відмову ще до оптимізації: едж на угоду опинився нижчим за вартість round-trip taker на вирішальній вибірці, Sharpe CI охоплював нуль, а profit factor перебував у крихкому через комісії діапазоні — саме та умова відмови, яку гіпотеза заздалегідь зареєструвала. Оптимізація, аналітичний огляд для просування та огляд ризиків так і не були досягнуті.

Перенос на швидший горизонт просунутої стратегії 4H ETH: брати довгий/короткий напрямковий моментум на перпетуалях ETHUSDT.BINANCE 1H лише коли одночасний сплеск об'єму (2.5x медіани) підтверджує справжню участь, із посиленим порогом входу та ширшими трейлінг-виходами ATR для стримування комісійних втрат 1H.

За 6.7-річну вибірку з 1192 угод вона повернула 113.3% загалом (CAGR 9.94%), але з Sharpe лише 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), profit factor 1.061, відсотком виграшних угод 35.9% та максимальною просадкою 44%. Критично, avg_trade_return_pct був 0.1475%, нижче порогу комісій 0.15% Binance USD-M.