EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H 成交量確認動能，多空雙向（ETHUSDT.BINANCE，1H——存活策略的更快週期版本，以更強的爆量閘門克服 1H 手續費侵蝕）

建立於：ETH 成交量確認動能，多空雙向（單一標的 ETHUSDT.BINANCE 永續合約，4H K 線——僅在成交量爆量確認真實參與度時 ONLY 採取方向性動能，否則保持空手，ATR-追蹤，3-參數） 在 ETH 1h 上有相同的優勢 ……（提供給 Research Lead 的原始資料共 28,744 字元）

假說要求將存活下來的 4H ETH 成交量確認動能策略以更快的週期運行於 1H K 線上，並搭配更強的爆量閘門以克服 1H 的手續費侵蝕，因此我在機制上逐字移植了 EthVolumeConfirmedMomentumLS，僅變更週期改變所迫使的校準。（1）爆量倍數 2.0 -> 2.5：1H 的成交量分布右尾比 4H 肥厚許多，因此在 2.0x 中位數在 1H 只是一個常見、弱訊息量的事件。（2）進場門檻 1.0 -> 1.5 ATR：動能是在 mom_lookback 根 K 線上以 SINGLE-BAR ATR 單位衡量，n 根 K 線移動的離散度大約以 sqrt(n) 縮放；以 24 根 1H 回顧期相對於母版的 12 根 4H 回顧期，若維持 1.0 將會選出在 sigma 意義上嚴格較弱的移動，因此 1.5 是在每單位雜訊上恢復母版的選擇性。（3）出場遲滯 0.25 -> 0.40 ATR 及追蹤停損 3.0 -> 4.0 ATR：1H 相對於每單位實現趨勢有遠更多的停頓與雜訊偏移，加寬出場區間是在不觸動進場機制的情況下，壓低週轉率（也就是壓低這次重新框架所聲明的風險——手續費侵蝕）的方法。所有視窗都以日曆時間設定（1 日動能、3 日 ATR、5 日成交量基準）。頻率合理性檢查：爆量閘門大約在 2-4% 的 1H K 線上觸發，且 ATR 門檻在多數 K 線上都能達到，因此在沙盒視窗中存在數百個進場機會——沒有零交易風險。成本：每根 K 線的運算量上限約為 190 個元素讀取加上一次不受歷史長度影響的 120 元素排序（索引定址、記憶化的前一根 K 線資格判定、O(1) 的追蹤極值），這點很重要，因為在同樣 300s 的實際運行時間下，1H 的 K 線數量是母版的 4x 倍。由於策略會做空，因此需要期貨交易所（BINANCE USD-M）；槓桿維持 1.0，且名目上限意味著沒有任何規模路徑會讀取它。一個誠實的警語：在 1H，已確認腿在價格意義上約比 4H 小 4x，而來回手續費不變，因此這次移植相對於成本的空間明顯比母版少——若 avg_trade_return_pct 回落到 0.15% 以下且 Sharpe CI 跨越零值，正確的做法是放棄這次週期變更，而不是進一步收緊閘門。

在具決定性的 1192-trade / 6.7-year 樣本中，每筆交易的優勢低於交易所手續費底線：avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M 底線，profit_factor 1.061（落在 fee_edge 區間 [0.85,1.10]），且 Sharpe 0.285 與 CI [-0.54, 1.01] 跨越零值。1H 週期的組合相對於約 0.10% 的來回 taker 成本，空間過小——手續費吃掉了毛優勢（這是手續費脆弱性，而非訊號品質問題；與 L22 及 L18 相符）。這正是假說預先登記的放棄條件（『在 0.15% 之下 avg_trade_return_pct，且 Sharpe CI 跨越零值 -> ABANDON，而非調整』），QA 對優勢的疑慮也得到證實。優化無法拉抬一個已經低於交易成本的優勢，因此不值得投入 2 小時的算力。abandon_class=negative_expectancy。

在 ETHUSDT.BINANCE USD-M 永續合約上，使用 1-HOUR K 線進行多空方向性動能操作，僅在同時有成交量爆量確認真實參與度時才 ONLY 進場，否則保持空手。每根 K 線都會計算一個連續的參與度加權動能訊號：mom_atr * min(1, participation)，其中 mom_atr 是以 ATR(72) 單位表示的 24 根 K 線（1 天）價格變動，而 participation 則是該根 K 線成交量除以先前 120 根 K 線（5 天）成交量中位數，再除以 vol_surge_mult。當該訊號向上穿越 +1.5 ATR 且爆量條件確實成立時（participation >= 1），做多；鏡射條件成立時做空；穿越要求可避免一個多根 K 線的高成交量趨勢純粹因手續費而重複觸發進場。出場採結構性設計：動能反轉至相對部位的 0.40 ATR（帶有遲滯機制，以撐過單一趨勢內的停頓），或自進場後最佳收盤價起算的 4-ATR 追蹤停損。部位規模以權益的 2% 對追蹤停損距離承擔風險，上限為 1x 權益名目（槓桿 1.0），下限則以 ETH 的 0.001 步階與 $20 名目為底。純 OHLCV，單一標的，無額外資料來源；有三個可調參數（mom_lookback、vol_surge_mult、trail_atr_mult），其宣告範圍與程式碼中的夾限一致。

確認基礎範本在暖機門檻判定上採用了被覆寫的 min_bars_required；若它使用自己的值，則額外的暖機期是無害的。

min_bars_required(self) 覆寫了框架方法（base_shadow 靜態警告）。這看似為刻意設計，且正確地將暖機期依鎖定的視窗（vol_window+2、atr_period+2、mom_lookback+2）做了縮放；在合成/沙盒執行中未觀察到功能性問題。

忠實的週期移植，但假說自身誠實揭露的警語在沙盒中得到證實：avg_trade_return_pct 0.231% 僅小幅超過 0.15% futures 底線，且 Sharpe CI 區間寬且跨越零值（-0.83 至 1.79）。分區歸因顯示高壓波動三分位為負值（-3.5%，Sharpe 0.07），而獲利則集中在正常波動三分位。1H 的重新框架相較於 4H 母版，超過手續費的空間明顯較少；在晉升前，完整回測與 walk-forward 應確認每筆交易的優勢穩定且未過度擬合。僅供參考，不作定論。

對已晉升的 4H 存活策略進行忠實且工程紮實的週期移植；交易表現與假說相符（587 做多 / 605 做空的成交量確認動能，平衡，1192 筆交易，橫跨 6.7 年）。

樣本可靠（metrics_reliable=true，1192 筆交易），因此結果具決定性，而非雜訊。

avg_trade_return_pct 0.1475% BELOW 0.15% Binance USD-M 手續費底線——每筆交易的優勢小於來回成本，因此該策略在數值上不可行，優化也無法拉抬一個已低於成本的優勢。

profit_factor 1.061 落在 fee_edge 危險區間 [0.85,1.10] 內，交易筆數為 1192：毛優勢確實存在，但被手續費吃掉（手續費脆弱）。

Sharpe 0.285 與 CI [-0.54, 1.01] 跨越零值——不存在統計上可區分的風險調整後優勢。

1H 的重新框架相較於 4H 母版，超過手續費的空間明顯較少，這正是假說自身預先登記為放棄條件的誠實警語（兩項觸發條件皆已成立：低於 -0.15% 的每筆交易 AND、Sharpe CI 跨越零值）。

max_drawdown 44%，平靜波動區間深度為負（-45%，Sharpe -0.04），tariff_shock_2025 壓力視窗 Sharpe -3.0。

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EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS 是一個對已晉升的 4H 成交量確認動能存活策略進行的忠實、工程紮實的 1H 移植版本，保留了相同的優勢，但強化了爆量閘門、進場門檻以及追蹤出場機制，以對抗較高的 1H 手續費侵蝕。在 6.7 年、1192 筆交易中，其毛獲利為正（113.3% 總報酬），但 Sharpe 僅 0.285，信賴區間跨越零值，獲利因子為 1.061，且——關鍵地——0.1475% 平均每筆交易報酬低於 0.15% 的 Binance 手續費底線。回測審查分析師在優化前便放棄了此策略，判定在一個大到足以排除雜訊的樣本中，每筆交易的優勢小於來回 taker 成本。這是手續費脆弱性，而非訊號失效，且完全符合假說自身預先登記的放棄條件。

將一個在 4H 有效的優勢移植到 1H 週期會使週轉率提高四倍，並按比例放大約 0.10% 的來回手續費侵蝕；收緊確認閘門無法挽救一個被手續費吃掉的毛優勢，因此應遵循預先登記的手續費底線放棄條件，而非進行調參。

回測審查分析師在優化前便發出放棄裁定：在一個具決定性的樣本中，每筆交易的優勢低於來回 taker 成本，Sharpe CI 跨越零值，且獲利因子落在手續費脆弱區間——這正是假說自身預先登記的放棄條件。優化、分析師晉升審查以及風險審查均未被觸及。

對一個已晉升的 4H ETH 策略進行更快週期的移植：僅在 ETHUSDT.BINANCE 1H 永續合約上，於同時有成交量爆量（超過中位數 2.5x）確認真實參與度時，才採取多空方向性動能操作，並搭配更強的進場門檻與更寬的 ATR 追蹤出場，以壓低 1H 手續費侵蝕。

在 6.7 年、1192 筆交易的樣本中，總報酬為 113.3%（CAGR 9.94%），但 Sharpe 僅 0.285（CI [-0.54, 1.01]）、獲利因子 1.061、勝率 35.9%、最大回撤 44%。關鍵在於，avg_trade_return_pct 為 0.1475%，低於 0.15% 的 Binance USD-M 手續費底線。