EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H ভলিউম-কনফার্মড মোমেন্টাম, লং-শর্ট (ETHUSDT.BINANCE, 1H — সারভাইভারের দ্রুততর হরাইজন, 1H ফি ড্র্যাগ হারাতে শক্তিশালী সার্জ গেট)

এর ওপর নির্মিত: ETH ভলিউম-কনফার্মড মোমেন্টাম, লং-শর্ট (একক-ইনস্ট্রুমেন্ট ETHUSDT.BINANCE Perp, 4H বার — একটি ভলিউম সার্জ প্রকৃত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলে ডিরেকশনাল মোমেন্টাম ONLY নেওয়া, অন্যথায় ফ্ল্যাট, ATR-ট্রেইলিং, 3-প্যারামিটার) একই এজ ETH 1h-এ … (রিসার্চ লিডকে দেওয়া উৎস উপাদানের 28,744 অক্ষর)

হাইপোথিসিসটি সারভাইভিং 4H ETH ভলিউম-কনফার্মড মোমেন্টাম স্ট্র্যাটেজিকে 1H বারে দ্রুততর হরাইজনে চালানোর দাবি করে, 1H ফি ড্র্যাগকে হারাতে একটি শক্তিশালী সার্জ গেট সহ, তাই আমি EthVolumeConfirmedMomentumLS-কে মেকানিজমে হুবহু পোর্ট করেছি এবং শুধু সেই ক্যালিব্রেশনটুকু পরিবর্তন করেছি যা হরাইজন পরিবর্তন জোরপূর্বক দাবি করে। (1) সার্জ মাল্টিপল 2.0 -> 2.5: 1H ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশনের ডান লেজ 4H-এর চেয়ে অনেক বেশি মোটা, তাই 2.0x মিডিয়ান 1H-এ একটি সাধারণ, দুর্বলভাবে-ইনফরমেটিভ ইভেন্ট। (2) এন্ট্রি থ্রেশহোল্ড 1.0 -> 1.5 ATR: মোমেন্টাম mom_lookback বার জুড়ে SINGLE-BAR ATR ইউনিটে মাপা হয় এবং n-বার মুভের ডিসপার্শন ~sqrt(n) হিসেবে স্কেল করে; প্যারেন্টের 12-বার 4H লুকব্যাকের তুলনায় 24-বার 1H লুকব্যাক সহ, 1.0 বজায় রাখলে সিগমা টার্মে একটি নিতান্ত দুর্বল মুভ নির্বাচিত হতো, তাই 1.5 প্রতি ইউনিট নয়েজে প্যারেন্টের সিলেক্টিভিটি পুনরুদ্ধার করে। (3) এক্সিট হিস্টেরেসিস 0.25 -> 0.40 ATR এবং ট্রেইল 3.0 -> 4.0 ATR: 1H-এ রিয়েলাইজড ট্রেন্ডের প্রতি ইউনিটে অনেক বেশি পজ এবং নয়েজ এক্সকার্শন থাকে, এবং এক্সিট ব্যান্ড প্রশস্ত করাই হলো টার্নওভার (এবং সেহেতু ফি ড্র্যাগ, এই রিফ্রেমের ঘোষিত ঝুঁকি) এন্ট্রি মেকানিজম স্পর্শ না করেই কমিয়ে রাখার উপায়। সব উইন্ডো ক্যালেন্ডার টার্মে সেট করা (1-দিনের মোমেন্টাম, 3-দিনের ATR, 5-দিনের ভলিউম বেসলাইন)। ফ্রিকোয়েন্সি স্যানিটি: সার্জ গেট প্রায় 2-4% 1H বারে ফায়ার করে এবং ATR থ্রেশহোল্ড অধিকাংশ বারে পূরণ হয়, তাই স্যান্ডবক্স উইন্ডোতে শত শত এন্ট্রি সুযোগ বিদ্যমান -- জিরো-ট্রেড ঝুঁকি নেই। কস্ট: প্রতি-বার কাজ ~190 এলিমেন্ট রিডস এবং হিস্ট্রি নিরপেক্ষে একটি 120-এলিমেন্ট সর্ট দ্বারা সীমাবদ্ধ (ইনডেক্স অ্যাড্রেসিং, মেমোইজড প্রায়র-বার এলিজিবিলিটি, O(1) ট্রেইলিং এক্সট্রিম), যা গুরুত্বপূর্ণ কারণ 1H একই 300s ওয়াল ক্লকে প্যারেন্টের বার কাউন্টের 4x গুণ। ফিউচার্স ভেন্যু (BINANCE USD-M) প্রয়োজন কারণ স্ট্র্যাটেজিটি শর্ট করে; লিভারেজ 1.0 থাকে এবং নোশনাল ক্যাপের অর্থ কোনো সাইজিং পাথ এটি রিড করে না। একটি সৎ সতর্কতা: 1H-এ কনফার্মড লেগ দামের হিসাবে 4H-এর তুলনায় ~4x ছোট যখন রাউন্ড-ট্রিপ ফি অপরিবর্তিত থাকে, তাই এই পোর্টে প্যারেন্টের চেয়ে কস্টের ওপর যথেষ্ট কম হেডরুম রয়েছে -- যদি avg_trade_return_pct 0.15%-এর নিচে ফিরে আসে যার Sharpe CI শূন্যের উপর-নিচে বিস্তৃত, তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো গেটকে আরও শক্ত করার পরিবর্তে হরাইজন পরিবর্তন পরিত্যাগ করা।

একটি সিদ্ধান্তমূলক 1192-ট্রেড / 6.7-বছরের নমুনায় প্রতি-ট্রেড এজ ভেন্যু ফি ফ্লোরের নিচে অবস্থান করছে: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M ফ্লোরের চেয়ে কম, profit_factor 1.061 (fee_edge ব্যান্ডে [0.85,1.10]), এবং Sharpe 0.285 যার CI [-0.54, 1.01] শূন্যের উপর-নিচে বিস্তৃত। 1H হরাইজন পোর্টের ~0.10% রাউন্ড-ট্রিপ টেকার কস্টের ওপর যথেষ্ট হেডরুম নেই — কমিশন গ্রস এজ শুষে নেয় (এটি ফি-ফ্র্যাজিলিটি, সিগন্যালের মান নয়; L22 এবং L18-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ)। এটি ঠিক সেই abandon শর্ত যা হাইপোথিসিসে আগে থেকেই নিবন্ধিত ছিল ('avg_trade_return_pct under 0.15% with a Sharpe CI straddling zero -> ABANDON, not tune'), এবং QA-এর এজ সংক্রান্ত উদ্বেগ প্রমাণিত হয়েছে। অপ্টিমাইজেশন এমন এজকে উপরে তুলতে পারে না যা ইতিমধ্যে ট্রেডিং কস্টের নিচে, তাই এটি 2 ঘণ্টা কম্পিউটের যোগ্য নয়। abandon_class=negative_expectancy।

ETHUSDT.BINANCE USD-M পারপেচুয়ালে 1-HOUR বার ব্যবহার করে লং/শর্ট ডিরেকশনাল মোমেন্টাম, ONLY নেওয়া হয় যখন একটি সমসাময়িক ভলিউম সার্জ প্রকৃত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, অন্যথায় ফ্ল্যাট। প্রতিটি বারে এটি একটি ধারাবাহিক অংশগ্রহণ-ভারিত মোমেন্টাম সিগন্যাল হিসাব করে: mom_atr * min(1, participation), যেখানে mom_atr হলো 24-বার (1 দিন) ATR(72) ইউনিটে মূল্য পরিবর্তন এবং participation হলো বারের ভলিউম প্রায়র 120 বারের (5 দিন) মিডিয়ান ভলিউমের ওপর vol_surge_mult দিয়ে ভাগ করে পাওয়া মান। যখন সেই সিগন্যাল প্রকৃত সার্জ পূরণসহ (participation >= 1) +1.5 ATR-এর ওপরে ক্রস করে তখন এটি লং যায়, মিরর কন্ডিশনে শর্ট যায়; ক্রস শর্তটি একটি মাল্টি-বার হাই-ভলিউম ট্রেন্ডকে নিছক ফি-এর জন্য পুনরায় এন্ট্রি ট্রিগার করা থেকে বিরত রাখে। এক্সিট স্ট্রাকচারাল: মোমেন্টাম পজিশনের বিপরীতে 0.40 ATR-এ রিভার্স হওয়া (হিস্টেরেসিস সহ যাতে ইন্ট্রা-লেগ পজ ধরে রাখা যায়), অথবা এন্ট্রি থেকে সেরা ক্লোজ থেকে একটি 4-ATR ট্রেইলিং স্টপ। সাইজিং ইকুইটির 2% ঝুঁকিতে ফেলে ট্রেইলিং-স্টপ দূরত্বের ওপর, 1x ইকুইটি নোশনালে ক্যাপড (লিভারেজ 1.0), ETH-এর 0.001 স্টেপ এবং $20 নোশনালে ফ্লোরড। খাঁটি OHLCV, একক ইনস্ট্রুমেন্ট, কোনো সম্পূরক ফিড নেই; কোড ক্ল্যাম্পের সাথে মিলে যাওয়া ঘোষিত বাউন্ড সহ তিনটি টিউনযোগ্য প্যারামিটার (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult)।

নিশ্চিত করুন যে বেস টেমপ্লেট ওয়ার্মআপ গেটিং-এর জন্য ওভাররাইড করা min_bars_required ব্যবহার করে; যদি এটি নিজস্ব মান ব্যবহার করে তবে অতিরিক্ত ওয়ার্মআপ ক্ষতিকর নয়।

min_bars_required(self) একটি ফ্রেমওয়ার্ক মেথডকে ওভাররাইড করে (base_shadow স্ট্যাটিক ওয়ার্নিং)। এটি উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে হয় এবং লকড উইন্ডোগুলোর (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2) সাথে ওয়ার্মআপকে সঠিকভাবে স্কেল করে; সিন্থেটিক/স্যান্ডবক্স রানে কোনো ফাংশনাল সমস্যা পর্যবেক্ষিত হয়নি।

বিশ্বস্ত হরাইজন পোর্ট, তবে হাইপোথিসিসের নিজস্ব সৎ সতর্কতা স্যান্ডবক্সে প্রমাণিত হয়েছে: avg_trade_return_pct 0.231% 0.15% ফিউচার্স ফ্লোর শুধু মামুলিভাবে অতিক্রম করে, এবং Sharpe CI প্রশস্ত এবং শূন্যের উপর-নিচে বিস্তৃত (-0.83 থেকে 1.79)। রেজিম অ্যাট্রিবিউশন দেখায় যে স্ট্রেসড ভোল টারসাইল নেগেটিভ (-3.5%, Sharpe 0.07) যেখানে লাভ স্বাভাবিক টারসাইলে কেন্দ্রীভূত। 1H রিফ্রেমের ফি-এর ওপর 4H প্যারেন্টের চেয়ে যথেষ্ট কম হেডরুম রয়েছে; প্রমোশনের আগে প্রতি-ট্রেড এজ স্থিতিশীল এবং ওভারফিট নয় তা নিশ্চিত করতে পূর্ণ ব্যাকটেস্ট + ওয়াক-ফরোয়ার্ড প্রয়োজন। শুধুমাত্র পরামর্শমূলক।

প্রমোট করা 4H সারভাইভারের বিশ্বস্ত, সুনির্মিত হরাইজন পোর্ট; ট্রেডগুলো হাইপোথিসিসের সাথে মিলে যায় (587 লং / 605 শর্ট ভলিউম-কনফার্মড মোমেন্টাম, ব্যালান্সড, 1192 বছরে 6.7 ট্রেড)।

নির্ভরযোগ্য নমুনা (metrics_reliable=true, 1192 ট্রেড) তাই ফলাফল সিদ্ধান্তমূলক, নয়েজ নয়।

avg_trade_return_pct 0.1475% BELOW 0.15% Binance USD-M ফি ফ্লোরের নিচে — প্রতি-ট্রেড এজ রাউন্ড-ট্রিপ কস্টের চেয়ে ছোট, তাই স্ট্র্যাটেজিটি সংখ্যাগতভাবে ভায়েবল নয় এবং অপ্টিমাইজেশন কস্টের নিচে থাকা এজকে উপরে তুলতে পারে না।

profit_factor 1.061 1192 ট্রেড সহ fee_edge ডেঞ্জার ব্যান্ডে [0.85,1.10] অবস্থান করছে: গ্রস এজ বাস্তব কিন্তু কমিশন দ্বারা শোষিত (ফি-ফ্র্যাজাইল)।

Sharpe 0.285 যার CI [-0.54, 1.01] শূন্যের উপর-নিচে বিস্তৃত — কোনো পরিসংখ্যানগতভাবে পৃথকযোগ্য ঝুঁকি-সমন্বিত এজ নেই।

1H রিফ্রেমের 4H প্যারেন্টের চেয়ে ফি-এর ওপর যথেষ্ট কম হেডরুম রয়েছে, ঠিক সেই সৎ সতর্কতা যা হাইপোথিসিস নিজেই abandon শর্ত হিসেবে পূর্ব-নিবন্ধিত করেছিল (উভয় ট্রিগার পূরণ হয়েছে: sub-0.15% প্রতি-ট্রেড AND Sharpe CI শূন্যের উপর-নিচে বিস্তৃত)।

max_drawdown 44%, শান্ত ভোল রেজিম গভীরভাবে নেগেটিভ (-45%, Sharpe -0.04), tariff_shock_2025 স্ট্রেস উইন্ডো Sharpe -3.0।

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS ছিল একটি প্রমোট করা 4H ভলিউম-কনফার্মড মোমেন্টাম সারভাইভারের বিশ্বস্ত, সুনির্মিত 1H পোর্ট, একই এজ বজায় রেখে সার্জ গেট, এন্ট্রি থ্রেশহোল্ড এবং ট্রেইলিং এক্সিট শক্তিশালী করে উচ্চতর 1H ফি ড্র্যাগের সাথে লড়াই করার জন্য। 6.7 বছর জুড়ে 1192 ট্রেডে এটি গ্রসে অর্থ উপার্জন করেছে (113.3% মোট রিটার্ন) কিন্তু মাত্র 0.285 Sharpe দিয়েছে যার কনফিডেন্স ইন্টারভাল শূন্যের উপর-নিচে বিস্তৃত, একটি 1.061 প্রফিট ফ্যাক্টর, এবং — সিদ্ধান্তমূলকভাবে — একটি 0.1475% গড় প্রতি-ট্রেড রিটার্ন যা 0.15% Binance ফি ফ্লোরের নিচে পড়েছিল। ব্যাকটেস্ট-রিভিউ অ্যানালিস্ট অপ্টিমাইজেশনের আগেই এটি পরিত্যাগ করেছে, বিচার করে যে নয়েজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট বড় একটি নমুনায় প্রতি-ট্রেড এজ রাউন্ড-ট্রিপ টেকার কস্টের চেয়ে ছোট। এটি একটি ভাঙা সিগন্যালের পরিবর্তে ফি-ফ্র্যাজিলিটি ছিল, এবং এটি হাইপোথিসিস নিজের জন্য পূর্ব-নিবন্ধিত করা abandon শর্তের সাথে হুবহু মিলে যায়।

একটি ভায়েবল 4H এজকে 1H হরাইজনে পোর্ট করলে টার্নওভার চারগুণ হয় এবং ~0.10% রাউন্ড-ট্রিপ ফি বাইটকে আনুপাতিকভাবে বাড়িয়ে দেয়; কনফার্মেশন গেট শক্ত করা একটি গ্রস এজকে রক্ষা করতে পারে না যা কমিশন শুষে নেয়, তাই টিউন করার পরিবর্তে একটি পূর্ব-নিবন্ধিত ফি-ফ্লোর abandon শর্ত মেনে চলুন।

ব্যাকটেস্ট-রিভিউ অ্যানালিস্ট অপ্টিমাইজেশনের আগেই একটি abandon রায় দিয়েছে: একটি সিদ্ধান্তমূলক নমুনায় প্রতি-ট্রেড এজ রাউন্ড-ট্রিপ টেকার কস্টের নিচে ছিল, Sharpe CI শূন্যের উপর-নিচে বিস্তৃত ছিল, এবং প্রফিট ফ্যাক্টর ফি-ফ্র্যাজাইল ব্যান্ডে ছিল — ঠিক সেই abandon শর্ত যা হাইপোথিসিস পূর্ব-নিবন্ধিত করেছিল। অপ্টিমাইজেশন, অ্যানালিস্ট প্রমোশন রিভিউ, এবং রিস্ক রিভিউতে কখনো পৌঁছানো হয়নি।

একটি প্রমোট করা 4H ETH স্ট্র্যাটেজির দ্রুততর-হরাইজন পোর্ট: ETHUSDT.BINANCE 1H পারপেচুয়ালে লং/শর্ট ডিরেকশনাল মোমেন্টাম নেওয়া হয় শুধু যখন একটি সমসাময়িক ভলিউম সার্জ (2.5x মিডিয়ান) প্রকৃত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, 1H ফি ড্র্যাগ কমিয়ে রাখতে একটি শক্তিশালী এন্ট্রি থ্রেশহোল্ড এবং প্রশস্ত ATR ট্রেইলিং এক্সিট সহ।

একটি 6.7-বছর, 1192-ট্রেড নমুনায় এটি 113.3% মোট রিটার্ন করেছে (CAGR 9.94%) কিন্তু Sharpe মাত্র 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), প্রফিট ফ্যাক্টর 1.061, 35.9% উইন রেট, এবং 44% ম্যাক্স ড্রডাউন সহ। গুরুত্বপূর্ণভাবে, avg_trade_return_pct ছিল 0.1475%, 0.15% Binance USD-M ফি ফ্লোরের নিচে।