EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H mahuga kinnitatud momentum, pikk-lühike (ETHUSDT.BINANCE, 1H — ellujääja kiirem horisont, tugevam tõusulaine-lävi, et ületada 1H tasukoormust)

Ehita edasi: ETH mahuga kinnitatud momentum, pikk-lühike (üksik instrument ETHUSDT.BINANCE igihaljal, 4H küünlad — võta suunaline momentum ONLY ainult siis, kui mahutõus kinnitab tõelist osalust, muidu tasategevuses, ATR-jälgiv, 3-parameetriline) sama eelis ETH 1h juures … (28,744 märki lähtematerjali, mis anti teadusjuhile)

Hüpotees palub käitada ellujäänud 4H ETH mahuga kinnitatud momentumstrateegiat kiiremal horisondil 1H küünaldel, tugevama tõusulaine-lävega, et ületada 1H tasukoormust, seega portisin EthVolumeConfirmedMomentumLS mehhanismi osas sõna-sõnalt ja muutsin ainult seda kalibratsiooni, mille horisondimuutus sunniks. (1) Tõusulaine kordaja 2.0 -> 2.5: 1H mahujaotusel on palju paksem parempoolne saba kui 4H omal, seega 2.0x mediaan on 1H puhul tavaline, nõrgalt informatiivne sündmus. (2) Sisenemislävi 1.0 -> 1.5 ATR: momentumit mõõdetakse mom_lookback küünla vältel SINGLE-BAR ATR ühikutes ning n-küünla liikumise hajuvus skaleerub ~sqrt(n) järgi; kuna 24-küünla 1H vaateaken erineb emastrateegia 12-küünla 4H aknast, oleks 1.0 säilitamine valinud sigma mõttes rangelt nõrgema liikumise, seega 1.5 taastab emastrateegia selektiivsuse müra ühiku kohta. (3) Väljumise hüstereesi 0.25 -> 0.40 ATR ja jälgiva 3.0 -> 4.0 ATR: 1H sisaldab realiseeritud trendi ühiku kohta palju rohkem pause ja müraliikumisi, ning väljumisvahemiku laiendamine on viis, kuidas hoida käivet (ja seega tasukoormust, mis on selle ümbersõnastuse deklareeritud risk) madalal ilma sisenemismehhanismi puudutamata. Kõik aknad on määratud kalendriajas (1-päevane momentum, 3-päevane ATR, 5-päevane mahu baasjoon). Sageduse mõistlikkus: tõusulaine lävi vallandub umbes 2-4%-l 1H küünaldest ning ATR lävi täidetakse enamikul küünaldest, seega liivakasti aknas eksisteerib sadu sisenemisvõimalusi — nulltehingu riski ei ole. Kulu: küünlapõhine töö on piiratud ~190 elemendi lugemisega pluss üks 120-elemendiline sortimine, mis on ajaloost sõltumatu (indeksi aadressimine, meelespeetud eelmise küünla sobivus, O(1) jälgiv ekstreemum), mis on oluline, kuna 1H on 4x emastrateegia küünlaarvust sama 300-sekundilise seina-kella all. Futuuride platvorm (BINANCE USD-M) on vajalik, kuna strateegia shortib; finantsvõimendus jääb 1.0 ja nominaalväärtuse lagi tähendab, et ühtegi suuruse arvutamise rada see ei loe. Üks aus reservatsioon: 1H juures on kinnitatud liikumine hindades ~4x väiksem kui 4H juures, samal ajal kui edasi-tagasi tasu jääb muutumatuks, seega on sel pordil oluliselt vähem varu kulude üle kui emastrateegial — kui avg_trade_return_pct tuleb tagasi allapoole 0.15% koos Sharpega CI, mis hõlmab nulli, on õige otsus loobuda horisondimuutusest, mitte lävendit veelgi karmistada.

Tehingupõhine eelis jääb allapoole platvormi tasumäära põranda otsustaval 1192-tehingu / 6.7-aasta valimil: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M põrand, profit_factor 1.061 (vahemikus fee_edge [0.85,1.10]), ja Sharpe 0.285 usaldusvahemikuga CI [-0.54, 1.01], mis hõlmab nulli. 1H horisondi port ei anna piisavalt varu ~0.10% edasi-tagasi taker-kulu üle — komisjonitasud neelavad brutoeelise (tasupõhine hapruse, mitte signaali kvaliteet; kattub L22 ja L18ga). See on täpselt see loobumistingimus, mille hüpotees eelnevalt registreeris ('avg_trade_return_pct tingimustel 0.15% koos Sharpega CI, mis hõlmab nulli -> ABANDON, mitte häälesta'), ja QA eelise-mure leidis kinnitust. Optimeerimine ei suuda tõsta eelist, mis on juba allpool tehingukulusid, seega ei ole see väärt 2 tundi arvutusressurssi. abandon_class=negative_expectancy.

Pikk/lühike suunaline momentum ETHUSDT.BINANCE USD-M igihaljal futuuril, kasutades 1-HOUR küünlaid, mis võetakse ONLY ainult siis, kui samaaegne mahutõus kinnitab tõelist osalust, muidu tasategevuses. Igal küünlal arvutab see pideva osalusega kaalutud momentumisignaali: mom_atr * min(1, osalus), kus mom_atr on 24-küünla (1 päeva) hinnamuutus ATR(72) ühikutes ja osalus on küünla maht jagatuna eelmise 120 küünla (5 päeva) mahu mediaaniga, jagatuna veel vol_surge_multga. See läheb pikaks, kui signaal ületab ülespoole +1.5 ATR ja tõus on tegelikult täidetud (osalus >= 1), lühikeseks vastupidisel tingimusel; ületamise nõue takistab mitme küünla kõrge mahuga trendil uuesti sisenemisi käivitamast pelgalt tasude pärast. Väljumised on struktuursed: momentumi pöördumine 0.40 ATR vastu positsioonile (hüstereesiga, et küünlasisesed pausid läbi hoida), või 4-ATR jälgiv stopp parimast sulgemishinnast alates sisenemisest. Positsiooni suurus riskib 2% kapitalist jälgiva stopi kauguse suhtes, ülempiiriga 1x kapitali nominaalväärtusest (finantsvõimendus 1.0), alammääraga ETH 0.001 sammul ja $20 nominaalväärtusel. Puhas OHLCV, üksik instrument, ilma täiendavate andmevoogudeta; kolm häälestatavat parameetrit (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) deklareeritud piiridega, mis vastavad koodi piirangutele.

Kinnita, et baasmall kasutab ülekirjutatud min_bars_required soojenduse tõkestamiseks; kui see kasutab enda väärtust, on lisasoojendus kahjutu.

min_bars_required(self) kirjutab üle raamistiku meetodi (base_shadow staatiline hoiatus). See näib olevat tahtlik ja skaleerib soojenduse õigesti vastavalt lukustatud akendele (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); sünteetilistes/liivakasti käivitustes ei täheldatud funktsionaalset probleemi.

Truu horisondiport, kuid hüpoteesi enda aus reservatsioon leiab liivakastis kinnitust: avg_trade_return_pct 0.231% ületab 0.15% futuuride põranda vaid tagasihoidlikult, ja Sharpe CI usaldusvahemik on lai ning hõlmab nulli (-0.83 kuni 1.79). Režiimide analüüs näitab, et stressiga volatiilsuse tertsiil on negatiivne (-3.5%, Sharpe 0.07), samas kui kasumid koonduvad normaalsesse tertsiili. 1H ümbersõnastusel on oluliselt vähem varu tasude üle kui 4H emastrateegial; täielik tagasitest + jalutuskäigu-ettepoole (walk-forward) test peaks enne edutamist kinnitama, et tehingupõhine eelis on stabiilne ega ole üleoptimeeritud. Ainult nõuandev.

Edutatud 4H ellujääja truu, hästi teostatud horisondiport; tehingud vastavad hüpoteesile (587 pikk / 605 lühike mahuga kinnitatud momentum, tasakaalustatud, 1192 tehingut 6.7 aasta jooksul).

Usaldusväärne valim (metrics_reliable=true, 1192 tehingut), seega on tulemus otsustav, mitte müra.

avg_trade_return_pct 0.1475% on BELOW 0.15% Binance USD-M tasupõranda alla — tehingupõhine eelis on väiksem kui edasi-tagasi kulu, mistõttu strateegia ei ole arvuliselt elujõuline ning optimeerimine ei suuda tõsta eelist, mis on allpool kulusid.

profit_factor 1.061 asub fee_edge ohuvahemikus [0.85,1.10] 1192 tehinguga: brutoeelis on tõeline, kuid selle neelavad komisjonitasud (tasuhabras).

Sharpe 0.285 usaldusvahemikuga CI [-0.54, 1.01], mis hõlmab nulli — statistiliselt eristatav riskiga korrigeeritud eelis puudub.

1H ümbersõnastusel on oluliselt vähem varu tasude üle kui 4H emastrateegial, täpselt see aus reservatsioon, mille hüpotees ise eelnevalt registreeris loobumistingimusena (mõlemad tingimused täidetud: sub-0.15% tehingupõhine AND, Sharpe CI hõlmab nulli).

max_drawdown 44%, rahulik volatiilsusrežiim sügavalt negatiivne (-45%, Sharpe -0.04), tariff_shock_2025 stressiakna Sharpe -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS oli edutatud 4H mahuga kinnitatud momentumellujääja truu, hästi teostatud 1H port, säilitades sama eelise, kuid tugevdades tõusulaine-läve, sisenemislävendit ja jälgivaid väljumisi, et võidelda kõrgema 1H tasukoormusega. 1192 tehingu vältel 6.7 aasta jooksul teenis see brutokasumit (113.3% kogutootlus), kuid andis vaid 0.285 Sharpe'i väärtuse usaldusvahemikuga, mis hõlmab nulli, 1.061 kasumiteguri ning — otsustavalt — 0.1475% keskmise tehingupõhise tootluse, mis jäi allapoole 0.15% Binance tasupõranda. Tagasitesti ülevaatuse analüütik loobus sellest enne optimeerimist, hinnates tehingupõhist eelist väiksemaks kui edasi-tagasi taker-kulu valimis, mis on liiga suur müra jaoks. See oli pigem tasuhaprus kui katkine signaal ning see vastas täpselt sellele loobumistingimusele, mille hüpotees oli enda jaoks eelnevalt registreerinud.

Elujõulise 4H eelise portimine 1H horisondile neljakordistab käivet ja suurendab proportsionaalselt ~0.10% edasi-tagasi tasukoormust; kinnitusläve karmistamine ei suuda päästa brutoeelist, mille komisjonitasud neelavad, seega tuleb austada eelnevalt registreeritud tasupõranda loobumistingimust, mitte häälestada.

Tagasitesti ülevaatuse analüütik andis loobumisotsuse enne optimeerimist: tehingupõhine eelis jäi allapoole edasi-tagasi taker-kulu otsustaval valimil, Sharpe CI hõlmas nulli ning kasumitegur oli tasuhapras vahemikus — täpselt see loobumistingimus, mille hüpotees oli eelnevalt registreerinud. Optimeerimist, analüütiku edutamise ülevaadet ja riskiülevaadet ei jõutud teha.

Edutatud 4H ETH strateegia kiirema horisondi port: võtab pikka/lühikest suunalist momentumit ETHUSDT.BINANCE 1H igihaljalt ainult siis, kui samaaegne mahutõus (2.5x mediaan) kinnitab tõelist osalust, tugevama sisenemislävendi ja laiema ATR jälgiva väljumisega, et hoida 1H tasukoormus madal.

6.7-aastase, 1192-tehingulise valimi vältel tootis see kokku 113.3% (CAGR 9.94%), kuid Sharpe oli vaid 0.285 (usaldusvahemik CI [-0.54, 1.01]), kasumitegur 1.061, võiduprotsent 35.9% ja maksimaalne langus 44%. Otsustavalt oli avg_trade_return_pct väärtus 0.1475%, allpool 0.15% Binance USD-M tasupõranda.